Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 18.90% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 30.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 45.20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 5.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mariano Overall 2025-06-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Mariano Overall 2025-06-25 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.72% с начала года и доходность в 15.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Mariano Overall 2025-06-25 | 0.13% | -3.33% | -3.72% | -2.01% | 31.64% | 18.86% | 11.07% | 15.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | -3.48% | -3.56% | -1.44% | 31.28% | 18.37% | 11.88% | 14.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -3.81% | -4.65% | -2.77% | 39.07% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.23% | -12.85% | -17.68% | -16.96% | 112.37% | 47.33% | 13.60% | 35.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.69% | 0.31% | 0.97% | 3.65% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Mariano Overall 2025-06-25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | -1.24% | -4.69% | 1.07% | -3.72% | ||||||||
| 2025 | 2.23% | -1.50% | -5.97% | -0.12% | 6.94% | 5.70% | 2.07% | 1.51% | 4.34% | 3.34% | -0.67% | -0.40% | 18.16% |
| 2024 | 1.45% | 4.52% | 2.18% | -4.37% | 5.38% | 4.75% | 0.09% | 1.71% | 2.29% | -1.35% | 5.33% | -1.28% | 22.15% |
| 2023 | 8.45% | -1.93% | 6.84% | 0.99% | 3.65% | 5.92% | 3.21% | -1.68% | -5.05% | -2.32% | 10.01% | 5.42% | 37.51% |
| 2022 | -6.79% | -3.55% | 2.93% | -10.80% | -0.54% | -7.80% | 10.46% | -4.99% | -9.96% | 5.10% | 5.58% | -7.01% | -26.21% |
| 2021 | -0.57% | 0.85% | 2.51% | 5.35% | -0.34% | 4.25% | 2.64% | 3.30% | -5.05% | 6.88% | 0.62% | 2.50% | 24.87% |
Метрики бенчмарка
Mariano Overall 2025-06-25: годовая альфа составляет 3.52%, бета — 0.95, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 12.02.2010.
- Портфель участвовал в 107.78% роста S&P 500 Index, но только в 92.91% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 3.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 107.78%
- Участие в снижении
- 92.91%
Комиссия
Комиссия Mariano Overall 2025-06-25 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Mariano Overall 2025-06-25 имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.43 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 52 | 0.92 | 1.45 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40 | 0.68 | 1.36 | 1.19 | 1.32 | 3.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 47 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mariano Overall 2025-06-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.39% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.08% | 1.31% | 1.53% | 1.74% | 1.55% | 1.72% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mariano Overall 2025-06-25 показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Mariano Overall 2025-06-25 составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -28.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -18.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -18.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -14.38% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | TQQQ | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.10 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.03 |
| TQQQ | 0.90 | -0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
| QQQ | 0.90 | -0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
| SPY | 1.00 | -0.10 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | -0.03 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |