3 POWL+

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 POWL+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

3 POWL+ на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 103.97% с начала года и доходность в 33.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 3 POWL+ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

3 POWL+ has an annualized alpha of 18.56%, beta of 1.22, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2013.

• This portfolio captured 186.66% of S&P 500 Index gains and 116.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.28 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 3 POWL+ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 POWL+ имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 POWL+ на 13 июн. 2026 г. составляет 3.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 POWL+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 POWL+ показал максимальную просадку в 67.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка 3 POWL+ составляет 10.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.