Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Simulation of $50,000 -50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 49.22% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard Information Technology ETF | 47.53 | $526.00 |
| 25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 52.3 | $478.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | N/A | -0.17% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 18.79% | -0.72% | 15.06% | 28.63% | 22.47% | 20.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.29% | 0.91% | 14.59% | 23.22% | 14.95% | 12.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | -4.82% | 6.52% | 5.53% | 7.23% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.41 | 1.94 | 1.24 | 1.99 | 6.16 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.99 | 2.80 | 1.35 | 1.93 | 7.76 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 6.96%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.96% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -4.05% | 17 июл. 2024 г. | 3 | 19 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -2.27% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
| -2.04% | 29 мая 2024 г. | 2 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
| -1.41% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 3 | 16 июл. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VOO | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.86 |
| VOO | 0.86 | 1.00 |