Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Simulation of $50,000 -50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 49.35% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard Information Technology ETF | 47.53 | $526.00 |
25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 52.3 | $478.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.79% | 0.27% | 9.51% | 25.58% | 14.40% | 10.82% |
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | N/A | 0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.70% | -0.19% | 17.14% | 37.93% | 24.05% | 20.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.77% | 1.25% | 13.53% | 29.88% | 16.45% | 13.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.12% | -4.82% | 6.52% | 5.53% | -0.20% | 9.23% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.88 | 2.46 | 1.33 | 2.49 | 8.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.37 | 3.20 | 1.43 | 2.54 | 11.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.69% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.96% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
-2.27% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
-2.04% | 29 мая 2024 г. | 2 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
-1.41% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 3 | 16 июл. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGT | VOO | |
---|---|---|
VGT | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.90 | 1.00 |