Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Simulation of $50,000 -50% VGT -50% VOO (Compare over time to just VOO - look at CAGR Return)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 49.26% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard Information Technology ETF | 47.53 | $526.00 |
| 25 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 52.3 | $478.00 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | -0.56% | 13.56% | -1.33% | 16.29% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.53% | 17.56% | -1.61% | 18.50% | 20.95% | 19.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.46% | 9.97% | -1.04% | 14.18% | 17.41% | 12.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Model Portfolio (50/50 VGT/VOO), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88% | -2.09% | -7.37% | 0.22% | 8.45% | -0.56% | |||||||
| 2024 | 0.12% | -4.82% | 6.52% | 5.78% | -0.19% | 1.71% | 2.26% | -0.83% | 6.35% | -1.12% | 16.24% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62 | 1.07 | 1.15 | 0.71 | 2.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $129.44 | $0.00 | $0.00 | $129.44 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129.54 | $0.00 | $0.00 | $129.31 | $0.00 | $0.00 | $127.86 | $386.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 22.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.66% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -6.96% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
| -4.92% | 17 дек. 2024 г. | 17 | 13 янв. 2025 г. | 7 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
| -3.98% | 24 янв. 2025 г. | 7 | 3 февр. 2025 г. | 11 | 19 февр. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| VGT | 0.92 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |