2

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.07% с начала года и доходность в 12.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

2 has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.56, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.02%) than losses (59.32%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 2 составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2 имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.80 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2 показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка 2 составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.