PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Cash Cows Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Consists of cash cows Apple, Microsoft, and Google.

Распределение активов


GOOG 34%MSFT 33%AAPL 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services34%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology33%
AAPL
Apple Inc.
Technology33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Cows Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.07%
11.48%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Cash Cows Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 41.05% с начала года и доходность в 25.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.59%
Cash Cows Portfolio1.36%19.88%41.05%26.07%24.33%25.22%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%24.35%26.95%
GOOG
Alphabet Inc.
4.39%29.14%51.68%32.17%18.28%18.10%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.58%27.99%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AAPLGOOGMSFT
AAPL1.000.590.63
GOOG0.591.000.69
MSFT0.630.691.00

Коэффициент Шарпа

Cash Cows Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.93

Коэффициент Шарпа Cash Cows Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.93
0.74
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cash Cows Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Cash Cows Portfolio0.46%0.58%0.39%0.52%0.76%1.20%1.16%1.54%1.56%1.56%1.80%1.64%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%

Комиссия

Комиссия Cash Cows Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GOOG
Alphabet Inc.
0.87
AAPL
Apple Inc.
0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.57%
-8.22%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cash Cows Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.29%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.14028 июл. 2023 г.398
-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-24.47%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.135
-16.84%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80
-15.26%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

График волатильности

Текущая волатильность Cash Cows Portfolio составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.06%
3.47%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля