Cash Cows Portfolio
Consists of cash cows Apple, Microsoft, and Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 34% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Cows Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Cash Cows Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 41.05% с начала года и доходность в 25.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.59% |
| Cash Cows Portfolio | 1.36% | 19.88% | 41.05% | 26.07% | 24.33% | 25.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | 18.31% | 34.67% | 33.58% | 24.35% | 26.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 4.39% | 29.14% | 51.68% | 32.17% | 18.28% | 18.10% |
AAPL Apple Inc. | -0.20% | 11.49% | 35.64% | 12.51% | 27.58% | 27.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.59 | 0.63 |
| GOOG | 0.59 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.63 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cash Cows Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cows Portfolio | 0.46% | 0.58% | 0.39% | 0.52% | 0.76% | 1.20% | 1.16% | 1.54% | 1.56% | 1.56% | 1.80% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
Комиссия
Комиссия Cash Cows Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cash Cows Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.29% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -24.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
| -15.26% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
График волатильности
Текущая волатильность Cash Cows Portfolio составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.