Cash Cows Portfolio
Consists of cash cows Apple, Microsoft, and Google.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 33% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 34% |
Microsoft Corporation | Technology | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Cows Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Cash Cows Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.58% с начала года и доходность в 25.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
Cash Cows Portfolio | 18.77% | 0.11% | 16.74% | 30.54% | 27.59% | 25.28% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.21% | 26.71% |
Alphabet Inc. | 17.94% | 0.70% | 5.23% | 21.55% | 21.50% | 20.03% |
Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cash Cows Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.72% | 0.41% | 1.98% | 0.09% | 8.41% | 7.56% | -2.22% | -0.40% | 2.04% | 18.77% | |||
2023 | 9.02% | -2.30% | 14.15% | 4.50% | 8.65% | 3.47% | 3.36% | -0.94% | -5.37% | 0.59% | 10.27% | 1.78% | 56.28% |
2022 | -5.11% | -3.25% | 4.17% | -12.50% | -2.73% | -5.94% | 11.57% | -5.34% | -11.63% | 2.95% | 4.45% | -10.21% | -31.02% |
2021 | 2.88% | 1.43% | 1.35% | 10.40% | -1.86% | 7.29% | 6.54% | 6.01% | -7.29% | 11.59% | 1.91% | 3.60% | 51.66% |
2020 | 6.87% | -7.52% | -7.55% | 15.07% | 5.70% | 8.11% | 7.32% | 14.30% | -9.16% | 0.24% | 8.08% | 4.65% | 51.79% |
2019 | 5.39% | 4.10% | 6.58% | 5.85% | -8.12% | 6.43% | 7.37% | -0.91% | 3.59% | 5.87% | 5.80% | 5.64% | 57.81% |
2018 | 7.34% | -0.21% | -5.01% | -0.16% | 8.69% | 0.55% | 6.52% | 8.50% | -0.36% | -6.51% | -4.28% | -8.29% | 4.94% |
2017 | 4.01% | 5.44% | 2.92% | 4.43% | 5.30% | -4.32% | 3.71% | 4.99% | -1.54% | 9.08% | 1.40% | 0.84% | 42.01% |
2016 | -3.42% | -4.51% | 9.32% | -10.19% | 6.77% | -4.57% | 10.29% | 1.36% | 2.68% | 1.79% | -1.42% | 3.23% | 9.69% |
2015 | -1.76% | 7.87% | -3.90% | 6.11% | -0.03% | -3.97% | 7.65% | -4.42% | -0.77% | 14.74% | 2.73% | -1.83% | 22.57% |
2014 | 0.08% | 5.49% | 2.41% | 1.89% | 4.58% | 0.41% | 1.73% | 3.51% | -4.43% | 16.41% |
Комиссия
Комиссия Cash Cows Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cash Cows Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.40 | 1.90 | 1.24 | 1.75 | 4.67 |
Alphabet Inc. | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.29 |
Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cash Cows Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Cows Portfolio | 0.46% | 0.41% | 0.58% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.15% | 1.09% | 1.42% | 1.40% | 1.37% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cash Cows Portfolio показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка Cash Cows Portfolio составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.29% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-24.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 135 |
-16.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
-15.26% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cash Cows Portfolio составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
GOOG | 0.58 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.62 | 0.68 | 1.00 |