PortfoliosLab logo
Cash Cows Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 34%MSFT 33%AAPL 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
33%
GOOG
Alphabet Inc
Communication Services
34%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Cows Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
927.08%
199.87%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Cash Cows Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -11.90% с начала года и доходность в 23.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Cash Cows Portfolio-11.90%14.71%-7.75%3.25%20.69%23.51%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cash Cows Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.29%-6.47%-7.58%1.28%0.34%-11.90%
20240.72%0.41%1.98%0.09%8.41%7.56%-2.22%-0.40%2.04%-1.72%2.64%5.78%27.62%
20239.02%-2.30%14.15%4.50%8.65%3.47%3.36%-0.94%-5.37%0.59%10.27%1.78%56.28%
2022-5.11%-3.25%4.17%-12.50%-2.73%-5.94%11.57%-5.34%-11.63%2.95%4.45%-10.21%-31.02%
20212.88%1.43%1.35%10.40%-1.86%7.29%6.54%6.01%-7.29%11.59%1.91%3.60%51.66%
20206.87%-7.52%-7.55%15.07%5.70%8.11%7.32%14.30%-9.16%0.24%8.08%4.65%51.79%
20195.39%4.10%6.58%5.85%-8.12%6.43%7.37%-0.91%3.59%5.87%5.80%5.64%57.81%
20187.34%-0.21%-5.01%-0.16%8.69%0.55%6.52%8.50%-0.36%-6.51%-4.28%-8.29%4.94%
20174.01%5.44%2.92%4.43%5.30%-4.32%3.71%4.99%-1.54%9.08%1.40%0.84%42.01%
2016-3.42%-4.51%9.32%-10.19%6.77%-4.57%10.29%1.36%2.68%1.79%-1.42%3.23%9.69%
2015-1.76%7.87%-3.90%6.11%-0.03%-3.97%7.65%-4.42%-0.77%14.74%2.73%-1.83%22.57%
20140.08%5.49%2.41%1.89%4.58%0.41%1.73%3.51%-4.43%16.41%

Комиссия

Комиссия Cash Cows Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cash Cows Portfolio составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cash Cows Portfolio, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95

Cash Cows Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.48
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cash Cows Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.58%0.48%0.41%0.58%0.39%0.51%0.74%1.15%1.09%1.42%1.40%1.37%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.31%
-7.82%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cash Cows Portfolio показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка Cash Cows Portfolio составляет 15.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.29%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.14028 июл. 2023 г.398
-29.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-26.17%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-24.47%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.135
-16.84%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cash Cows Portfolio составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.05%
11.21%
Cash Cows Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.680.700.750.80
AAPL0.681.000.570.610.83
GOOG0.700.571.000.680.86
MSFT0.750.610.681.000.86
Portfolio0.800.830.860.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.