PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 20.00%IBIT 20.00%ETHA 20.00%MSTR 20.00%MSTY 20.00%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 2024 г., начальной даты ETHA

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions
-2.10%-5.56%-13.13%-41.55%-24.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-1.73%-1.89%-23.52%-44.79%-23.15%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-2.40%-9.68%-21.14%-65.99%-61.66%59.13%11.24%20.56%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-1.82%-6.59%-16.31%-57.99%-54.00%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF
-3.28%4.69%-30.32%-54.10%8.02%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.92%-8.27%8.35%21.03%49.02%32.51%21.53%13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -11.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.80%-9.07%-3.78%-1.50%-13.13%
20259.13%-18.37%4.60%18.92%3.84%5.53%5.53%-6.74%1.07%-8.04%-18.96%-4.54%-14.09%
2024-2.51%-12.62%12.11%18.70%33.85%-12.77%32.38%

Метрики бенчмарка

BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: годовая альфа составляет -5.92%, бета — 1.61, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 24.07.2024.

  • Портфель участвовал в 85.97% снижения S&P 500 Index, но только в 36.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-5.92%
Бета
1.61
0.29
Участие в росте
36.62%
Участие в снижении
85.97%

Комиссия

Комиссия BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.88

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.37

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.39

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

6.43

-7.38


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
5-0.51-0.490.94-0.43-0.91
MSTR
MicroStrategy Incorporated
9-0.84-1.360.85-0.80-1.37
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
1-0.85-1.280.85-0.74-1.31
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF
160.110.731.080.130.26
GLD
SPDR Gold Shares
801.772.191.322.579.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.54
  • За всё время: -0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.94%.


TTM20252024
Портфель62.94%58.92%20.91%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.69%294.61%104.56%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF
0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions показал максимальную просадку в 47.42%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions составляет 44.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.42%17 июл. 2025 г.1415 февр. 2026 г.
-34.04%21 нояб. 2024 г.938 апр. 2025 г.629 июл. 2025 г.155
-22.03%29 июл. 2024 г.296 сент. 2024 г.2511 окт. 2024 г.54
-8.2%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-5.69%13 нояб. 2024 г.214 нояб. 2024 г.218 нояб. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGLDETHAIBITMSTYMSTRPortfolio
Benchmark1.000.090.510.450.470.480.51
GLD0.091.000.100.140.130.130.25
ETHA0.510.101.000.810.680.680.80
IBIT0.450.140.811.000.780.780.87
MSTY0.470.130.680.781.000.990.94
MSTR0.480.130.680.780.991.000.95
Portfolio0.510.250.800.870.940.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июл. 2024 г.