Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | Cryptocurrency | 20% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 2024 г., начальной даты ETHA
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions | -2.10% | -5.56% | -13.13% | -41.55% | -24.13% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -1.73% | -1.89% | -23.52% | -44.79% | -23.15% | — | — | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -2.40% | -9.68% | -21.14% | -65.99% | -61.66% | 59.13% | 11.24% | 20.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -1.82% | -6.59% | -16.31% | -57.99% | -54.00% | — | — | — |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -3.28% | 4.69% | -30.32% | -54.10% | 8.02% | — | — | — |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -8.27% | 8.35% | 21.03% | 49.02% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -9.07% | -3.78% | -1.50% | -13.13% | ||||||||
| 2025 | 9.13% | -18.37% | 4.60% | 18.92% | 3.84% | 5.53% | 5.53% | -6.74% | 1.07% | -8.04% | -18.96% | -4.54% | -14.09% |
| 2024 | -2.51% | -12.62% | 12.11% | 18.70% | 33.85% | -12.77% | 32.38% |
Метрики бенчмарка
BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions: годовая альфа составляет -5.92%, бета — 1.61, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 24.07.2024.
- Портфель участвовал в 85.97% снижения S&P 500 Index, но только в 36.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.92%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 36.62%
- Участие в снижении
- 85.97%
Комиссия
Комиссия BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.88 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.37 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.39 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.43 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 5 | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.43 | -0.91 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9 | -0.84 | -1.36 | 0.85 | -0.80 | -1.37 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 1 | -0.85 | -1.28 | 0.85 | -0.74 | -1.31 |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 16 | 0.11 | 0.73 | 1.08 | 0.13 | 0.26 |
GLD SPDR Gold Shares | 80 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 62.94% | 58.92% | 20.91% |
| Активы портфеля: | |||
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions показал максимальную просадку в 47.42%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTC/MSTR/ETH/GOLD Comparisions составляет 44.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.42% | 17 июл. 2025 г. | 141 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -34.04% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | 62 | 9 июл. 2025 г. | 155 |
| -22.03% | 29 июл. 2024 г. | 29 | 6 сент. 2024 г. | 25 | 11 окт. 2024 г. | 54 |
| -8.2% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
| -5.69% | 13 нояб. 2024 г. | 2 | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | ETHA | IBIT | MSTY | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.09 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| GLD | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| ETHA | 0.51 | 0.10 | 1.00 | 0.81 | 0.68 | 0.68 | 0.80 |
| IBIT | 0.45 | 0.14 | 0.81 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.87 |
| MSTY | 0.47 | 0.13 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| MSTR | 0.48 | 0.13 | 0.68 | 0.78 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.51 | 0.25 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |