PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Claude portfolio compare to SPS GReg
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTEB 10.00%VTV 40.00%VYM 25.00%VEA 15.00%VBR 10.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude portfolio compare to SPS GReg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам

Claude portfolio compare to SPS GReg на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.11%2.78%-0.42%4.03%27.10%18.38%10.55%12.70%
Портфель
Claude portfolio compare to SPS GReg
-0.44%3.25%6.09%11.42%28.24%14.64%9.74%10.64%
VTV
Vanguard Value ETF
-0.81%2.61%5.99%11.27%27.06%15.55%11.18%12.13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.40%3.05%6.57%12.00%28.84%15.76%11.43%11.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.57%4.82%6.74%12.79%33.87%14.89%8.23%10.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.28%6.32%8.62%16.60%41.44%17.90%9.43%9.81%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.04%0.05%0.76%1.75%7.97%2.75%0.95%2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Claude portfolio compare to SPS GReg закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.44%3.73%-4.95%3.02%6.09%
20253.71%0.75%-2.45%-2.15%3.33%3.43%0.14%3.63%2.05%0.06%2.30%0.69%16.35%
20240.10%2.79%4.55%-3.74%3.07%-0.39%4.55%2.24%1.39%-1.62%4.75%-5.18%12.57%
20234.23%-3.14%-0.26%1.30%-3.90%5.50%3.41%-2.60%-3.45%-2.86%6.99%5.52%10.29%
2022-1.84%-1.10%1.99%-4.89%2.44%-7.67%5.20%-3.08%-7.87%9.74%6.89%-3.14%-4.95%
2021-0.33%4.24%5.45%2.96%2.73%-1.00%0.50%1.72%-3.21%4.34%-2.73%5.62%21.68%

Метрики бенчмарка

Claude portfolio compare to SPS GReg: годовая альфа составляет 0.83%, бета — 0.78, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 26.08.2015.

  • Портфель участвовал в 84.83% снижения S&P 500 Index, но только в 80.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
0.83%
Бета
0.78
0.87
Участие в росте
80.47%
Участие в снижении
84.83%

Комиссия

Комиссия Claude portfolio compare to SPS GReg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Claude portfolio compare to SPS GReg имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Claude portfolio compare to SPS GReg: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Claude portfolio compare to SPS GReg: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Claude portfolio compare to SPS GReg: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Claude portfolio compare to SPS GReg: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Claude portfolio compare to SPS GReg: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Claude portfolio compare to SPS GReg: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.23

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

3.12

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

4.05

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

17.91

+2.34


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTV
Vanguard Value ETF
762.623.771.475.3219.85
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
792.793.971.515.3519.80
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
602.193.191.384.6215.89
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
793.094.111.564.5718.43
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
572.333.391.502.8612.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Claude portfolio compare to SPS GReg имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.88
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Claude portfolio compare to SPS GReg за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.30%2.43%2.62%2.72%2.61%2.36%2.49%2.65%2.90%2.41%2.51%2.54%
VTV
Vanguard Value ETF
1.97%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.31%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.84%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.77%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Claude portfolio compare to SPS GReg показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Claude portfolio compare to SPS GReg составляет 2.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.23%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-17.75%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
-15.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.23%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.139
-10.54%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVTEBVEAVBRVYMVTVPortfolio
Benchmark1.000.020.800.800.840.850.88
VTEB0.021.000.05-0.00-0.02-0.030.01
VEA0.800.051.000.740.760.770.84
VBR0.80-0.000.741.000.880.890.92
VYM0.84-0.020.760.881.000.980.98
VTV0.85-0.030.770.890.981.000.98
Portfolio0.880.010.840.920.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 авг. 2015 г.