Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 10% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 40% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude portfolio compare to SPS GReg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
Claude portfolio compare to SPS GReg на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Claude portfolio compare to SPS GReg | -0.44% | 3.25% | 6.09% | 11.42% | 28.24% | 14.64% | 9.74% | 10.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.81% | 2.61% | 5.99% | 11.27% | 27.06% | 15.55% | 11.18% | 12.13% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.40% | 3.05% | 6.57% | 12.00% | 28.84% | 15.76% | 11.43% | 11.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.57% | 4.82% | 6.74% | 12.79% | 33.87% | 14.89% | 8.23% | 10.54% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.28% | 6.32% | 8.62% | 16.60% | 41.44% | 17.90% | 9.43% | 9.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.04% | 0.05% | 0.76% | 1.75% | 7.97% | 2.75% | 0.95% | 2.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Claude portfolio compare to SPS GReg закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 3.73% | -4.95% | 3.02% | 6.09% | ||||||||
| 2025 | 3.71% | 0.75% | -2.45% | -2.15% | 3.33% | 3.43% | 0.14% | 3.63% | 2.05% | 0.06% | 2.30% | 0.69% | 16.35% |
| 2024 | 0.10% | 2.79% | 4.55% | -3.74% | 3.07% | -0.39% | 4.55% | 2.24% | 1.39% | -1.62% | 4.75% | -5.18% | 12.57% |
| 2023 | 4.23% | -3.14% | -0.26% | 1.30% | -3.90% | 5.50% | 3.41% | -2.60% | -3.45% | -2.86% | 6.99% | 5.52% | 10.29% |
| 2022 | -1.84% | -1.10% | 1.99% | -4.89% | 2.44% | -7.67% | 5.20% | -3.08% | -7.87% | 9.74% | 6.89% | -3.14% | -4.95% |
| 2021 | -0.33% | 4.24% | 5.45% | 2.96% | 2.73% | -1.00% | 0.50% | 1.72% | -3.21% | 4.34% | -2.73% | 5.62% | 21.68% |
Метрики бенчмарка
Claude portfolio compare to SPS GReg: годовая альфа составляет 0.83%, бета — 0.78, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 26.08.2015.
- Портфель участвовал в 84.83% снижения S&P 500 Index, но только в 80.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 80.47%
- Участие в снижении
- 84.83%
Комиссия
Комиссия Claude portfolio compare to SPS GReg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Claude portfolio compare to SPS GReg имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 2.23 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 3.12 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.05 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 17.91 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 76 | 2.62 | 3.77 | 1.47 | 5.32 | 19.85 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 79 | 2.79 | 3.97 | 1.51 | 5.35 | 19.80 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 60 | 2.19 | 3.19 | 1.38 | 4.62 | 15.89 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 79 | 3.09 | 4.11 | 1.56 | 4.57 | 18.43 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 57 | 2.33 | 3.39 | 1.50 | 2.86 | 12.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Claude portfolio compare to SPS GReg за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.43% | 2.62% | 2.72% | 2.61% | 2.36% | 2.49% | 2.65% | 2.90% | 2.41% | 2.51% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 1.97% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.31% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.84% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.77% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Claude portfolio compare to SPS GReg показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Claude portfolio compare to SPS GReg составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.23% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -17.75% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
| -15.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.23% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 139 |
| -10.54% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTEB | VEA | VBR | VYM | VTV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
| VTEB | 0.02 | 1.00 | 0.05 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| VEA | 0.80 | 0.05 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.84 |
| VBR | 0.80 | -0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| VYM | 0.84 | -0.02 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| VTV | 0.85 | -0.03 | 0.77 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.88 | 0.01 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |