Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 10% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
+3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.42% с начала года и доходность в 13.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg | -0.10% | -2.98% | -3.42% | -1.16% | 18.57% | 18.18% | 10.66% | 13.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.64% | -2.57% | 3.91% | 9.20% | 29.84% | 16.16% | 8.89% | 9.55% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.70% | -3.41% | -3.36% | -1.52% | 17.49% | 18.09% | 10.61% | 13.62% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.19% | 0.10% | 0.17% | 1.34% | 6.67% | 7.81% | 4.80% | 5.42% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | -0.07% | -5.30% | 0.80% | -3.42% | ||||||||
| 2025 | 2.87% | -1.40% | -4.80% | 0.96% | 6.24% | 4.68% | 1.70% | 2.14% | 3.37% | 2.67% | -0.20% | 0.54% | 19.92% |
| 2024 | 1.09% | 4.91% | 2.67% | -3.72% | 4.74% | 3.07% | 1.21% | 2.16% | 1.92% | -1.46% | 5.09% | -1.79% | 21.27% |
| 2023 | 7.84% | -2.08% | 4.21% | 1.40% | 1.30% | 5.87% | 3.21% | -1.83% | -4.34% | -2.23% | 9.18% | 4.80% | 29.74% |
| 2022 | -5.90% | -2.78% | 2.71% | -9.19% | -0.40% | -8.06% | 9.12% | -4.49% | -8.88% | 6.05% | 6.16% | -5.32% | -20.91% |
| 2021 | -0.51% | 1.97% | 2.52% | 5.02% | 0.40% | 2.84% | 1.74% | 2.61% | -4.14% | 6.01% | -1.46% | 2.92% | 21.35% |
Метрики бенчмарка
+3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.93, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.15%) было выше, чем в снижении (92.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.93 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 95.15%
- Участие в снижении
- 92.19%
Комиссия
Комиссия +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
+3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.37 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.43 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 82 | 1.69 | 2.32 | 1.34 | 2.63 | 10.00 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 49 | 0.99 | 1.51 | 1.23 | 1.52 | 7.23 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 73 | 1.29 | 1.93 | 1.33 | 1.82 | 10.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.93% | 1.96% | 1.95% | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 2.14% | 2.62% | 2.05% | 2.31% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
+3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка +3-2 - real ex fund vs total world fund w/ schx > schg составляет 5.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.34% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 76 |
| -16.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SHYG | SCHF | SCHG | SWTSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| SHYG | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.71 |
| SCHF | 0.80 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.85 |
| SCHG | 0.94 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| SWTSX | 0.99 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.71 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |