voo spxs gld
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в voo spxs gld и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
voo spxs gld на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.53% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| voo spxs gld | 17.53% | 0.37% | 10.17% | 24.89% | 10.98% | 9.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.37% | -0.32% | 12.44% | 33.27% | 15.10% | 12.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -11.86% | 0.92% | -7.48% | -18.65% | -13.72% | -12.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 32.07% | 3.05% | 18.55% | 36.63% | 12.58% | 8.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью voo spxs gld, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 3.10% | 3.26% | -1.63% | 3.05% | 2.05% | 1.55% | 1.72% | 2.12% | 0.19% | 17.53% | ||
| 2023 | 4.42% | -2.18% | 3.34% | 1.08% | 0.17% | 3.48% | 2.28% | -1.00% | -3.24% | 0.00% | 5.48% | 2.97% | 17.69% |
| 2022 | -3.14% | -0.68% | 2.02% | -5.02% | -0.52% | -4.39% | 4.72% | -2.85% | -5.62% | 4.19% | 4.46% | -2.94% | -10.07% |
| 2021 | -1.09% | 0.59% | 2.45% | 3.49% | 1.52% | 0.12% | 1.71% | 1.63% | -3.14% | 4.08% | -0.55% | 3.12% | 14.58% |
| 2020 | 0.67% | -4.46% | -7.40% | 8.07% | 3.20% | 1.35% | 4.93% | 4.01% | -3.02% | -1.55% | 5.27% | 3.17% | 13.92% |
| 2019 | 4.93% | 1.88% | 0.93% | 2.21% | -3.30% | 5.07% | 0.85% | 0.25% | 0.57% | 1.62% | 1.60% | 2.29% | 20.32% |
| 2018 | 3.60% | -2.49% | -1.25% | 0.05% | 1.21% | -0.04% | 1.65% | 1.57% | 0.30% | -3.39% | 1.03% | -3.65% | -1.66% |
| 2017 | 1.79% | 2.66% | 0.01% | 0.85% | 0.76% | 0.03% | 1.51% | 0.81% | 0.63% | 1.18% | 1.81% | 1.08% | 13.90% |
| 2016 | -1.85% | 1.59% | 3.34% | 0.94% | -0.02% | 1.47% | 2.35% | -0.41% | 0.06% | -1.44% | 0.82% | 0.94% | 7.95% |
| 2015 | -0.29% | 1.99% | -1.23% | 0.50% | 0.75% | -1.31% | 0.18% | -3.01% | -1.57% | 5.14% | -0.72% | -1.11% | -0.91% |
| 2014 | -1.45% | 3.41% | -0.04% | 0.44% | 0.82% | 2.10% | -1.33% | 2.23% | -1.70% | 0.83% | 1.48% | -0.01% | 6.87% |
| 2013 | 2.83% | 0.04% | 2.25% | -0.01% | 0.46% | -2.20% | 4.03% | -0.94% | 1.09% | 2.37% | 0.91% | 1.03% | 12.36% |
Комиссия
Комиссия voo spxs gld составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг voo spxs gld среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.04 | 4.03 | 1.57 | 4.39 | 20.12 |
SH ProShares Short S&P500 | -1.72 | -2.54 | 0.73 | -0.24 | -1.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.65 | 3.55 | 1.46 | 5.07 | 17.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность voo spxs gld за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.81% | 4.24% | 1.38% | 0.87% | 1.17% | 2.21% | 2.05% | 1.28% | 1.41% | 1.47% | 1.30% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SH ProShares Short S&P500 | 26.08% | 21.49% | 1.27% | 0.00% | 0.62% | 5.96% | 4.04% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
voo spxs gld показал максимальную просадку в 18.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка voo spxs gld составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -15.14% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -10.15% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -9.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 102 |
| -7.62% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность voo spxs gld составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SH | VOO | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.04 | 0.04 |
| SH | -0.04 | 1.00 | -1.00 |
| VOO | 0.04 | -1.00 | 1.00 |