GLD and BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
GLD and BTC на 23 мая 2025 г. показал доходность в 24.46% с начала года и доходность в 41.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| GLD and BTC | 27.02% | 6.24% | 22.41% | 53.72% | 37.44% | 42.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
BTC-USD Bitcoin | 19.53% | 18.87% | 14.21% | 62.96% | 66.26% | 85.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD and BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.63% | -4.12% | 6.32% | 8.01% | 7.18% | 27.02% | |||||||
| 2024 | -0.77% | 13.66% | 11.45% | -2.50% | 4.19% | -2.02% | 4.67% | -1.17% | 5.70% | 6.23% | 9.31% | -2.09% | 55.54% |
| 2023 | 15.96% | -3.42% | 13.33% | 1.44% | -3.09% | 1.99% | 0.38% | -4.13% | -2.44% | 13.74% | 4.65% | 5.07% | 49.43% |
| 2022 | -6.16% | 7.72% | 2.36% | -6.50% | -6.49% | -10.16% | 3.53% | -6.73% | -2.94% | 0.38% | 0.74% | 1.21% | -22.04% |
| 2021 | 2.00% | 8.06% | 12.62% | 1.92% | -4.61% | -7.21% | 7.31% | 4.28% | -4.74% | 13.32% | -3.10% | -4.70% | 24.93% |
| 2020 | 12.06% | -3.18% | -8.24% | 15.62% | 4.97% | 0.51% | 14.70% | 0.80% | -5.33% | 7.97% | 11.58% | 25.44% | 100.88% |
| 2019 | -0.19% | 2.67% | 0.79% | 8.63% | 22.81% | 19.26% | -1.88% | 4.61% | -5.62% | 5.14% | -7.93% | 1.11% | 55.82% |
| 2018 | -6.66% | -1.14% | -7.76% | 9.17% | -7.70% | -7.12% | 5.03% | -4.76% | -2.42% | 0.08% | -10.19% | 2.17% | -28.59% |
| 2017 | 4.00% | 8.54% | -3.27% | 9.15% | 24.69% | 3.46% | 6.33% | 23.33% | -5.66% | 14.64% | 23.59% | 17.88% | 217.67% |
| 2016 | -0.56% | 12.95% | -1.92% | 5.85% | 1.38% | 14.86% | -0.87% | -4.60% | 2.17% | 2.47% | -3.36% | 9.67% | 42.50% |
| 2015 | -3.92% | -0.91% | -2.67% | -1.10% | -0.34% | 2.95% | -2.08% | -4.04% | -0.54% | 11.57% | 2.91% | 5.52% | 6.47% |
| 2014 | 5.40% | -6.21% | -6.14% | -0.27% | 9.44% | 4.63% | -5.10% | -5.28% | -9.23% | -5.98% | 3.01% | -3.70% | -19.36% |
Комиссия
Комиссия GLD and BTC составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLD and BTC составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.27 | 1.42 | 2.13 | 13.40 |
BTC-USD Bitcoin | 1.30 | 3.34 | 1.35 | 2.78 | 12.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GLD and BTC показал максимальную просадку в 58.40%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка GLD and BTC составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.4% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 498 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -50.34% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 561 | 1 мар. 2017 г. | 1183 |
| -45.83% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 126 | 8 нояб. 2013 г. | 212 |
| -45.11% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -38.85% | 9 нояб. 2010 г. | 32 | 10 дек. 2010 г. | 53 | 1 февр. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.11 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.42 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.11 | 0.42 | 0.87 | 1.00 |