GLD and BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD and BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
GLD and BTC на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 32.77% с начала года и доходность в 34.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| GLD and BTC | 32.77% | 2.19% | 10.22% | 60.47% | 28.97% | 34.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.31% | 16.61% | 31.31% | 10.51% | 7.26% |
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.85% | 65.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD and BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.77% | 13.66% | 11.45% | -2.50% | 4.19% | -2.02% | 4.67% | -1.17% | 32.77% | ||||
| 2023 | 15.96% | -3.42% | 13.33% | 1.44% | -3.09% | 1.99% | 0.38% | -4.13% | -2.44% | 13.74% | 4.65% | 5.07% | 49.43% |
| 2022 | -6.16% | 7.72% | 2.36% | -6.50% | -6.49% | -10.16% | 3.53% | -6.73% | -2.94% | 0.38% | 0.74% | 1.21% | -22.04% |
| 2021 | 2.00% | 8.06% | 12.62% | 1.92% | -4.61% | -7.21% | 7.31% | 4.28% | -4.74% | 13.32% | -3.10% | -4.70% | 24.93% |
| 2020 | 12.06% | -3.18% | -8.24% | 15.62% | 4.97% | 0.51% | 14.70% | 0.80% | -5.33% | 7.97% | 11.58% | 25.44% | 100.88% |
| 2019 | -0.19% | 2.67% | 0.79% | 8.63% | 22.81% | 19.26% | -1.88% | 4.61% | -5.62% | 5.14% | -7.93% | 1.11% | 55.82% |
| 2018 | -6.66% | -1.14% | -7.76% | 9.17% | -7.70% | -7.12% | 5.03% | -4.76% | -2.42% | 0.08% | -10.19% | 2.17% | -28.59% |
| 2017 | 4.00% | 8.54% | -3.27% | 9.15% | 24.69% | 3.46% | 6.33% | 23.33% | -5.66% | 14.64% | 23.59% | 17.88% | 217.67% |
| 2016 | -0.56% | 12.95% | -1.92% | 5.85% | 1.38% | 14.86% | -0.87% | -4.60% | 2.17% | 2.47% | -3.36% | 9.67% | 42.50% |
| 2015 | -3.92% | -0.91% | -2.67% | -1.10% | -0.34% | 2.95% | -2.08% | -4.04% | -0.54% | 11.57% | 2.91% | 5.52% | 6.47% |
| 2014 | 5.40% | -6.21% | -6.14% | -0.27% | 9.44% | 4.63% | -5.10% | -5.28% | -9.23% | -5.98% | 3.01% | -3.70% | -19.36% |
| 2013 | 13.53% | 18.79% | 99.78% | 10.16% | -6.61% | -16.96% | 8.15% | 12.10% | -3.56% | 15.48% | 174.13% | -26.78% | 523.85% |
Комиссия
Комиссия GLD and BTC составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLD and BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.64 | 3.50 | 1.46 | 2.41 | 17.52 |
BTC-USD Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLD and BTC показал максимальную просадку в 57.90%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка GLD and BTC составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.9% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 498 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -50.34% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 561 | 1 мар. 2017 г. | 1183 |
| -46.19% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 129 | 11 нояб. 2013 г. | 215 |
| -45.11% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -36.2% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLD and BTC составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | GLD | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 |
| GLD | 0.05 | 1.00 |