3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	40%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	20%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.52% с начала года и доходность в 11.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O	0.51%	2.60%	11.52%	11.61%	26.33%	17.68%	9.68%	11.88%
Активы портфеля:
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.16%	6.94%	22.49%	19.84%	43.96%	18.37%	7.19%	11.55%
SCHF Schwab International Equity ETF	0.29%	3.90%	15.39%	17.24%	31.75%	19.18%	9.76%	10.82%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.48%	0.59%	8.86%	9.10%	25.11%	20.84%	12.76%	15.35%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.05%	0.85%	1.72%	2.29%	6.70%	8.09%	4.82%	5.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.85%	1.31%	-4.77%	8.21%	4.15%	-0.29%							11.52%
2025	3.00%	-1.03%	-3.89%	0.02%	4.95%	4.06%	1.13%	3.09%	2.48%	1.51%	0.76%	0.72%	17.79%
2024	-0.25%	3.82%	2.88%	-3.78%	3.90%	0.98%	3.19%	1.67%	1.51%	-1.60%	5.11%	-3.46%	14.38%
2023	7.06%	-2.21%	1.26%	0.76%	-0.97%	5.61%	3.27%	-2.24%	-3.98%	-3.01%	8.05%	5.89%	20.16%
2022	-5.03%	-1.58%	1.57%	-7.26%	0.47%	-7.92%	7.71%	-3.68%	-8.04%	7.01%	6.00%	-4.23%	-15.57%
2021	0.29%	3.05%	2.60%	3.45%	1.06%	1.30%	0.43%	1.95%	-3.19%	4.31%	-2.46%	3.38%	17.07%

Метрики бенчмарка

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.84, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2013.

This portfolio participated in 87.77% of S&P 500 Index downside but only 82.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: -0.03%

Бета: 0.84

R²: 0.94

Участие в росте: 82.28%

Участие в снижении: 87.77%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.10	1.86	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.94	2.53	+0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.20	2.53	+0.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.01	11.37	+2.64

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	80	2.24	3.10	1.37	4.38	16.08
SCHF Schwab International Equity ETF	60	1.82	2.52	1.33	2.64	10.14
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	64	1.91	2.58	1.34	2.63	11.65
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	78	2.02	3.11	1.40	3.70	16.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O на 13 июн. 2026 г. составляет 2.10 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.60%	2.77%	2.83%	2.74%	2.60%	2.33%	2.30%	2.66%	2.92%	2.50%	2.69%	2.60%
Активы портфеля:
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.98%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.96%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.02%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.00%	7.03%	6.93%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.74%март 2020 г.	1mo 2d	5mo 8d	6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.44%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.15%дек. 2018 г.	3mo 4d	4mo 6d	7mo 10dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.90%февр. 2016 г.	7mo 22d	6mo	1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.55%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 2d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.08	1.07	1.06	1.06

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O с S&P 500 Index

Корреляция 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у SHYG: 0.69.

0.69

0.80

0.84

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHX: 0.96, а самая низкая у SHYG: 0.74.

0.74

0.88

0.93

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHYG	SCHF	SCHA	SCHX
SHYG	1.00	0.66	0.66	0.69
SCHF	0.66	1.00	0.74	0.80
SCHA	0.66	0.74	1.00	0.85
SCHX	0.69	0.80	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации