3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.07% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O: годовая альфа составляет -0.08%, бета — 0.83, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.

• Портфель участвовал в 88.45% снижения S&P 500 Index, но только в 82.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.29
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 3-2 - SCHX 40% schg 20, SCHF 2O, SHYG 2O составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.