RBG concentrated - Misc + Core ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 45% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Misc + Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
RBG concentrated - Misc + Core ETF на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.36% с начала года и доходность в 19.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| RBG concentrated - Misc + Core ETF | 15.36% | 0.03% | 10.30% | 25.79% | 24.67% | 19.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 1.19% | 12.56% | 14.34% | 24.20% | 10.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.99% | 1.85% | 9.92% | 33.82% | 15.72% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Misc + Core ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.35% | 0.18% | 3.01% | 5.99% | 2.81% | 2.70% | -2.64% | 1.16% | 15.36% | ||||
| 2023 | 9.52% | -5.91% | 6.30% | 5.31% | 8.90% | 7.85% | 7.41% | 0.55% | -1.63% | -2.94% | 7.16% | 4.93% | 57.08% |
| 2022 | 0.89% | 1.22% | 3.21% | -10.91% | 3.33% | -9.04% | 11.39% | 1.55% | -11.81% | 2.90% | 5.36% | -9.51% | -13.62% |
| 2021 | -0.97% | 1.14% | 3.90% | 8.77% | 5.24% | 7.68% | 2.14% | 6.09% | -6.10% | 5.67% | -0.22% | 6.02% | 45.90% |
| 2020 | 0.29% | -8.69% | -21.07% | 18.01% | 7.09% | 2.57% | 5.69% | 4.94% | -8.71% | 2.11% | 17.47% | 5.93% | 20.53% |
| 2019 | 12.34% | 0.07% | 2.78% | 0.98% | -6.60% | 3.16% | 5.25% | -3.78% | 3.25% | 5.07% | 0.38% | 4.08% | 29.04% |
| 2018 | 14.59% | -2.45% | -2.94% | -0.76% | 0.40% | -1.71% | 9.19% | -0.77% | 2.06% | 2.10% | -2.04% | -8.12% | 7.96% |
| 2017 | 2.51% | 2.02% | -0.62% | 2.52% | 2.27% | -3.73% | 3.91% | 1.01% | 4.69% | 4.95% | -1.17% | 2.52% | 22.57% |
| 2016 | -7.81% | -1.41% | 19.34% | 4.70% | -5.59% | 4.11% | 12.07% | 1.35% | 1.54% | 5.92% | -2.59% | -0.56% | 32.08% |
| 2015 | -4.72% | 6.24% | -3.00% | 14.30% | -4.12% | 1.77% | 4.13% | -5.00% | -4.96% | 12.84% | 0.98% | -2.03% | 14.95% |
| 2014 | -3.01% | 2.82% | -0.48% | 0.47% | 4.25% | 2.68% | 1.40% | 7.42% | -8.32% | -5.29% | -4.19% | -6.04% | -9.10% |
| 2013 | 3.26% | -1.19% | 3.04% | 6.48% | 1.61% | -6.46% | 2.27% | -3.02% | 6.26% | 12.42% | -0.13% | 0.27% | 26.23% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Misc + Core ETF составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG concentrated - Misc + Core ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.40 | 3.22 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Misc + Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG concentrated - Misc + Core ETF | 4.59% | 5.05% | 15.63% | 5.02% | 1.07% | 0.92% | 0.91% | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 2.18% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Misc + Core ETF показал максимальную просадку в 60.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1118 торговых сессий.
Текущая просадка RBG concentrated - Misc + Core ETF составляет 6.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.11% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1118 | 3 мая 2013 г. | 1347 |
| -40.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -29.16% | 3 сент. 2014 г. | 87 | 6 янв. 2015 г. | 321 | 15 апр. 2016 г. | 408 |
| -21.81% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 5 янв. 2023 г. | 91 | 17 мая 2023 г. | 281 |
| -18.48% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Misc + Core ETF составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PBR | GOOGL | SPLG | |
|---|---|---|---|
| PBR | 1.00 | 0.29 | 0.41 |
| GOOGL | 0.29 | 1.00 | 0.58 |
| SPLG | 0.41 | 0.58 | 1.00 |