Steady Seven
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Steady Seven и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Steady Seven | 21.30% | 1.43% | 7.85% | 33.01% | 13.04% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 13.39% | N/A |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.81% | N/A |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 23.08% | 3.40% | 17.48% | 36.39% | 14.85% | N/A |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 14.48% | 0.41% | -1.42% | 17.31% | 9.59% | N/A |
iShares Physical Gold ETC | 26.85% | 5.80% | 20.35% | 35.99% | 11.30% | 9.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steady Seven , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.80% | 4.86% | 3.94% | -1.90% | 2.69% | 3.44% | 0.83% | 1.93% | 21.30% | ||||
2023 | 3.60% | -3.35% | 3.54% | 2.20% | -0.62% | 5.01% | 3.09% | -1.13% | -3.25% | -1.37% | 7.14% | 5.02% | 21.01% |
2022 | -6.13% | -0.60% | 3.10% | -6.74% | -2.49% | -7.11% | 5.15% | -2.68% | -6.78% | 4.01% | 7.72% | -1.64% | -14.57% |
2021 | -1.15% | 1.17% | 2.40% | 3.54% | 2.71% | 0.07% | 2.14% | 2.63% | -2.82% | 3.68% | -1.48% | 3.01% | 16.79% |
2020 | -0.04% | -7.84% | -9.42% | 8.55% | 3.74% | 2.94% | 3.91% | 7.05% | -1.89% | -2.72% | 8.65% | 5.55% | 17.77% |
2019 | 0.17% | -1.55% | 1.97% | 2.88% | 2.10% | 2.76% | 8.54% |
Комиссия
Комиссия Steady Seven составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Steady Seven среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.51 | 3.56 | 1.44 | 2.59 | 13.91 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.39 | 3.10 | 1.43 | 1.82 | 12.27 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.41 | 3.05 | 1.46 | 4.79 | 22.59 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.90 | 1.29 | 1.18 | 1.21 | 4.28 |
iShares Physical Gold ETC | 2.46 | 3.36 | 1.42 | 3.04 | 14.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Steady Seven за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steady Seven | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Steady Seven показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Steady Seven составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.62% | 12 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 122 |
-24.64% | 9 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | 308 | 13 дек. 2023 г. | 528 |
-8.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 17 | 29 авг. 2024 г. | 31 |
-6.76% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 37 |
-6.04% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Steady Seven составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | FRIN.L | DXJG.L | XDEM.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
FRIN.L | 0.20 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
DXJG.L | 0.20 | 0.49 | 1.00 | 0.62 | 0.66 |
XDEM.L | 0.17 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.88 |
XDEQ.L | 0.15 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 1.00 |