PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Steady Seven
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Steady Seven

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 5%XDEQ.L 40%MVUS.L 25%VHYG.L 25%XDEM.L 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
25%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities
25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
5%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steady Seven и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
12.76%
Steady Seven
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Steady Seven 19.26%-1.15%7.19%26.06%10.99%N/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.48%12.98%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.96%0.25%9.00%38.67%12.98%14.24%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.33%8.25%31.35%11.86%10.27%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%10.82%13.16%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.98%-2.66%3.44%19.65%7.42%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steady Seven , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.74%3.36%3.81%-2.84%3.49%2.54%1.47%2.52%1.68%-1.02%19.26%
20233.63%-3.35%2.85%2.57%-2.12%4.56%2.84%-1.46%-3.82%-2.04%7.37%4.83%16.21%
2022-5.47%-1.19%3.83%-5.60%-1.52%-7.19%4.71%-3.04%-7.13%5.40%6.60%-1.52%-12.70%
2021-1.13%1.51%4.28%4.07%2.25%0.36%2.18%1.96%-4.10%4.84%-0.87%4.33%21.08%
2020-0.76%-8.77%-10.37%8.58%3.15%2.09%3.64%6.10%-2.53%-3.11%9.91%4.06%10.19%
20190.51%1.97%2.62%3.57%8.94%

Комиссия

Комиссия Steady Seven составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Steady Seven среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Steady Seven , с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Steady Seven , с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Steady Seven , с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Steady Seven , с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Steady Seven , с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Steady Seven , с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Steady Seven
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Steady Seven , с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Steady Seven , с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Steady Seven , с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Steady Seven , с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Steady Seven , с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.363.071.452.3612.57
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.951.394.6513.92
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.274.791.603.9721.15
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.621.161.331.061.98

Коэффициент Шарпа

Steady Seven на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.91
Steady Seven
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steady Seven за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-0.27%
Steady Seven
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steady Seven показал максимальную просадку в 31.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Steady Seven составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.35%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1122 сент. 2020 г.137
-22.75%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.27816 нояб. 2023 г.472
-6.7%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.46
-6.16%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42
-5.87%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steady Seven составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.75%
Steady Seven
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LXDEM.LVHYG.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.160.220.170.16
XDEM.L0.161.000.730.770.88
VHYG.L0.220.731.000.780.83
MVUS.L0.170.770.781.000.87
XDEQ.L0.160.880.830.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.