PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Jul 2024
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 62.22%VOO 27.52%PFF 10.26%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
62.22%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds
10.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
S&P 500
27.52%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jul 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Jul 2024 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.61% с начала года и доходность в 49.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.72%-4.45%-3.95%-2.02%16.73%16.96%10.34%12.24%
Портфель
Jul 2024
0.77%-3.72%-4.61%-4.35%42.36%58.23%46.45%49.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.79%-4.29%-3.66%-1.41%18.17%18.58%11.93%14.14%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
0.67%-2.98%-0.76%-1.89%5.48%5.63%1.15%3.31%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.77%-3.68%-5.76%-6.13%59.59%85.01%66.40%69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Jul 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.19%-4.81%-2.69%0.77%-4.61%
2025-5.66%2.06%-9.92%-0.04%16.78%12.69%8.70%-0.68%5.53%5.93%-8.07%3.39%30.85%
202415.83%20.44%10.85%-4.18%18.41%9.32%-2.86%2.18%2.02%5.47%4.27%-2.73%107.77%
202323.74%11.88%14.47%0.49%22.39%9.61%7.61%3.10%-9.16%-4.98%12.45%5.24%142.10%
2022-12.31%-1.47%8.26%-22.98%0.80%-13.78%15.44%-12.28%-14.97%8.87%18.13%-10.85%-38.19%
2021-0.77%4.14%-0.05%9.38%5.57%16.11%-0.83%9.93%-6.11%16.77%18.05%-5.93%83.82%

Метрики бенчмарка

Jul 2024: годовая альфа составляет 22.55%, бета — 1.36, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

  • Портфель участвовал в 223.38% роста S&P 500 Index и в 103.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 22.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
22.55%
Бета
1.36
0.52
Участие в росте
223.38%
Участие в снижении
103.98%

Комиссия

Комиссия Jul 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jul 2024 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Jul 2024: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Jul 2024: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jul 2024: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jul 2024: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jul 2024: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jul 2024: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.41

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.41

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.61

+1.38


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
601.011.531.231.557.31
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
320.660.971.131.012.85
NVDA
NVIDIA Corporation
821.452.141.273.087.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jul 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 1.39
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jul 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.94%0.97%1.01%1.10%1.15%0.83%0.99%1.23%1.50%1.25%1.44%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Jul 2024 показал максимальную просадку в 52.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Jul 2024 составляет 10.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.73%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-43.05%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.7333 сент. 2014 г.890
-41.68%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.322
-34.19%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-28.31%8 нояб. 2024 г.1004 апр. 2025 г.5424 июн. 2025 г.154

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPFFNVDAVOOPortfolio
Benchmark1.000.560.611.000.69
PFF0.561.000.340.560.40
NVDA0.610.341.000.600.99
VOO1.000.560.601.000.69
Portfolio0.690.400.990.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.