Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 62.22% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 10.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 27.52% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jul 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Jul 2024 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.61% с начала года и доходность в 49.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -4.45% | -3.95% | -2.02% | 16.73% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель Jul 2024 | 0.77% | -3.72% | -4.61% | -4.35% | 42.36% | 58.23% | 46.45% | 49.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.79% | -4.29% | -3.66% | -1.41% | 18.17% | 18.58% | 11.93% | 14.14% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.67% | -2.98% | -0.76% | -1.89% | 5.48% | 5.63% | 1.15% | 3.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.77% | -3.68% | -5.76% | -6.13% | 59.59% | 85.01% | 66.40% | 69.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Jul 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | -4.81% | -2.69% | 0.77% | -4.61% | ||||||||
| 2025 | -5.66% | 2.06% | -9.92% | -0.04% | 16.78% | 12.69% | 8.70% | -0.68% | 5.53% | 5.93% | -8.07% | 3.39% | 30.85% |
| 2024 | 15.83% | 20.44% | 10.85% | -4.18% | 18.41% | 9.32% | -2.86% | 2.18% | 2.02% | 5.47% | 4.27% | -2.73% | 107.77% |
| 2023 | 23.74% | 11.88% | 14.47% | 0.49% | 22.39% | 9.61% | 7.61% | 3.10% | -9.16% | -4.98% | 12.45% | 5.24% | 142.10% |
| 2022 | -12.31% | -1.47% | 8.26% | -22.98% | 0.80% | -13.78% | 15.44% | -12.28% | -14.97% | 8.87% | 18.13% | -10.85% | -38.19% |
| 2021 | -0.77% | 4.14% | -0.05% | 9.38% | 5.57% | 16.11% | -0.83% | 9.93% | -6.11% | 16.77% | 18.05% | -5.93% | 83.82% |
Метрики бенчмарка
Jul 2024: годовая альфа составляет 22.55%, бета — 1.36, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал в 223.38% роста S&P 500 Index и в 103.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 22.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 22.55%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 223.38%
- Участие в снижении
- 103.98%
Комиссия
Комиссия Jul 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Jul 2024 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.41 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.41 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.61 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 60 | 1.01 | 1.53 | 1.23 | 1.55 | 7.31 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 32 | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.01 | 2.85 |
NVDA NVIDIA Corporation | 82 | 1.45 | 2.14 | 1.27 | 3.08 | 7.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jul 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 0.97% | 1.01% | 1.10% | 1.15% | 0.83% | 0.99% | 1.23% | 1.50% | 1.25% | 1.44% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jul 2024 показал максимальную просадку в 52.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Jul 2024 составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.73% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -43.05% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 733 | 3 сент. 2014 г. | 890 |
| -41.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 322 |
| -34.19% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -28.31% | 8 нояб. 2024 г. | 100 | 4 апр. 2025 г. | 54 | 24 июн. 2025 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PFF | NVDA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.69 |
| PFF | 0.56 | 1.00 | 0.34 | 0.56 | 0.40 |
| NVDA | 0.61 | 0.34 | 1.00 | 0.60 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.69 | 0.40 | 0.99 | 0.69 | 1.00 |