SCHD/SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -7.74% с начала года и доходность в 12.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| SCHD/SCHG | -7.74% | -4.30% | -5.61% | 9.84% | 16.35% | 12.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.19% | -7.66% | -7.13% | 3.11% | 13.15% | 10.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.20% | -2.17% | -4.69% | 14.30% | 18.55% | 14.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00% | -1.69% | -5.48% | -2.67% | -7.74% | ||||||||
| 2024 | 1.61% | 4.86% | 3.04% | -4.18% | 4.48% | 4.23% | 1.70% | 1.99% | 1.95% | -0.20% | 6.18% | -2.27% | 25.44% |
| 2023 | 6.02% | -2.24% | 3.81% | 0.39% | 1.69% | 6.16% | 3.81% | -1.18% | -4.83% | -2.48% | 9.13% | 5.16% | 27.41% |
| 2022 | -6.39% | -3.14% | 3.95% | -9.33% | 0.20% | -7.92% | 8.69% | -4.07% | -8.84% | 7.58% | 5.36% | -5.89% | -20.05% |
| 2021 | -0.79% | 2.71% | 4.63% | 5.26% | 0.44% | 3.12% | 2.21% | 3.14% | -4.70% | 7.04% | -0.64% | 3.75% | 28.83% |
| 2020 | 0.72% | -7.80% | -11.13% | 13.79% | 5.63% | 2.03% | 6.73% | 7.91% | -3.39% | -1.56% | 11.31% | 3.85% | 28.17% |
| 2019 | 7.60% | 3.63% | 2.10% | 3.93% | -6.83% | 7.16% | 1.78% | -1.11% | 1.89% | 2.34% | 3.75% | 2.54% | 31.90% |
| 2018 | 5.90% | -4.15% | -2.41% | -0.20% | 2.95% | 1.00% | 3.50% | 3.78% | 0.89% | -7.30% | 2.09% | -8.35% | -3.38% |
| 2017 | 1.54% | 3.81% | 0.41% | 1.28% | 2.05% | 0.04% | 2.19% | 0.53% | 1.93% | 3.31% | 3.60% | 1.49% | 24.47% |
| 2016 | -4.78% | 0.43% | 6.64% | -0.31% | 1.71% | 0.83% | 3.93% | -0.03% | 0.40% | -2.07% | 3.02% | 1.53% | 11.40% |
| 2015 | -2.18% | 5.92% | -1.56% | 0.26% | 1.12% | -2.32% | 1.90% | -5.68% | -2.22% | 8.51% | 0.27% | -1.69% | 1.53% |
| 2014 | -3.42% | 4.53% | 0.63% | 0.92% | 2.37% | 1.84% | -1.32% | 3.86% | -0.93% | 2.43% | 3.03% | -0.66% | 13.77% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/SCHG составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.64 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.55 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.02% | 1.98% | 1.97% | 1.60% | 1.84% | 1.90% | 2.17% | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/SCHG составляет 10.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.92% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -19.38% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.23% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.18% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 0.99 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.86 |
| SCHG | 0.94 | 0.69 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.99 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |