FANS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
FANS на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 85.02% с начала года и доходность в 42.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
FANS | 85.02% | -6.94% | 2.51% | 96.55% | 64.61% | 42.28% |
Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 46.71% | 9.14% | 3.27% | 75.50% | 22.90% | 21.13% |
GOOG Alphabet Inc. | 16.08% | -5.63% | 18.47% | 19.10% | 22.52% | 19.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 0.49% | 42.93% | 138.32% | 95.34% | 74.05% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 57.89% | -36.03% | -50.43% | 63.16% | 88.70% | 32.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30.08% | 34.47% | 11.68% | -5.59% | 8.54% | 7.57% | -7.66% | 85.02% | |||||
2023 | 14.52% | 14.69% | 16.86% | 4.07% | 41.85% | 7.66% | 16.15% | -4.49% | -3.89% | -5.94% | 11.02% | 5.85% | 187.47% |
2022 | -9.42% | -9.33% | 4.19% | -12.37% | 4.95% | -15.27% | 14.74% | 0.63% | -15.99% | 1.28% | 22.62% | -9.16% | -27.05% |
2021 | -0.82% | 5.53% | 8.03% | 8.48% | 1.11% | 9.22% | 3.99% | 6.02% | -6.67% | 6.74% | 11.01% | -0.87% | 63.71% |
2020 | 5.61% | -1.87% | -10.86% | 14.29% | 12.49% | 4.02% | 8.81% | 10.91% | -5.83% | -2.62% | 10.72% | 1.83% | 54.16% |
2019 | 12.97% | 7.42% | 8.80% | 6.05% | -13.75% | 6.82% | 2.62% | -1.14% | 1.11% | 8.57% | 4.99% | 6.45% | 60.58% |
2018 | 13.41% | -7.87% | -6.81% | 1.87% | 16.72% | -1.01% | -1.30% | 2.53% | -2.08% | -19.88% | -4.36% | -8.76% | -20.60% |
2017 | 3.29% | -0.13% | 2.68% | 1.75% | 11.20% | -1.35% | 8.96% | 1.53% | -2.50% | 4.30% | 1.24% | -1.62% | 32.49% |
2016 | 3.99% | 1.65% | 7.55% | -6.41% | 9.71% | -3.11% | 6.87% | 2.62% | 5.78% | 2.08% | 8.25% | 5.65% | 53.19% |
2015 | -0.11% | 8.37% | -5.47% | -3.28% | 3.54% | -3.81% | 4.76% | 2.05% | 2.12% | 12.22% | 1.93% | 1.93% | 25.48% |
2014 | 1.37% | 5.29% | 6.45% | 1.31% | 1.83% | 5.23% | 1.55% | 3.23% | -0.45% | 28.72% |
Комиссия
Комиссия FANS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FANS среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.02 | 2.90 | 1.39 | 3.02 | 12.30 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.76 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 3.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.82 | 3.27 | 1.41 | 5.22 | 16.24 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.74 | 1.66 | 1.22 | 1.14 | 2.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANS | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.12% | 0.07% | 0.11% | 0.30% | 0.42% | 0.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FANS показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка FANS составляет 20.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.22% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 104 | 16 мар. 2023 г. | 330 |
-37.79% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 351 |
-34.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-24.2% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-18.73% | 30 янв. 2018 г. | 47 | 6 апр. 2018 г. | 38 | 31 мая 2018 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FANS составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SMCI | NVDA | GOOG | META | |
---|---|---|---|---|
SMCI | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.32 |
NVDA | 0.40 | 1.00 | 0.52 | 0.51 |
GOOG | 0.30 | 0.52 | 1.00 | 0.65 |
META | 0.32 | 0.51 | 0.65 | 1.00 |