FANS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANS

Последнее обновление 30 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	25%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	25%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	25%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FANS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

FANS на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 85.02% с начала года и доходность в 42.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.24%	2.86%	9.73%	23.86%	13.86%	10.83%
FANS	85.02%	-6.94%	2.51%	96.55%	64.61%	42.28%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	46.71%	9.14%	3.27%	75.50%	22.90%	21.13%
GOOG Alphabet Inc.	16.08%	-5.63%	18.47%	19.10%	22.52%	19.02%
NVDA NVIDIA Corporation	137.48%	0.49%	42.93%	138.32%	95.34%	74.05%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	57.89%	-36.03%	-50.43%	63.16%	88.70%	32.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	30.08%	34.47%	11.68%	-5.59%	8.54%	7.57%	-7.66%						85.02%
2023	14.52%	14.69%	16.86%	4.07%	41.85%	7.66%	16.15%	-4.49%	-3.89%	-5.94%	11.02%	5.85%	187.47%
2022	-9.42%	-9.33%	4.19%	-12.37%	4.95%	-15.27%	14.74%	0.63%	-15.99%	1.28%	22.62%	-9.16%	-27.05%
2021	-0.82%	5.53%	8.03%	8.48%	1.11%	9.22%	3.99%	6.02%	-6.67%	6.74%	11.01%	-0.87%	63.71%
2020	5.61%	-1.87%	-10.86%	14.29%	12.49%	4.02%	8.81%	10.91%	-5.83%	-2.62%	10.72%	1.83%	54.16%
2019	12.97%	7.42%	8.80%	6.05%	-13.75%	6.82%	2.62%	-1.14%	1.11%	8.57%	4.99%	6.45%	60.58%
2018	13.41%	-7.87%	-6.81%	1.87%	16.72%	-1.01%	-1.30%	2.53%	-2.08%	-19.88%	-4.36%	-8.76%	-20.60%
2017	3.29%	-0.13%	2.68%	1.75%	11.20%	-1.35%	8.96%	1.53%	-2.50%	4.30%	1.24%	-1.62%	32.49%
2016	3.99%	1.65%	7.55%	-6.41%	9.71%	-3.11%	6.87%	2.62%	5.78%	2.08%	8.25%	5.65%	53.19%
2015	-0.11%	8.37%	-5.47%	-3.28%	3.54%	-3.81%	4.76%	2.05%	2.12%	12.22%	1.93%	1.93%	25.48%
2014				1.37%	5.29%	6.45%	1.31%	1.83%	5.23%	1.55%	3.23%	-0.45%	28.72%

Комиссия

Комиссия FANS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANS среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FANS

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	2.02	2.90	1.39	3.02	12.30
GOOG Alphabet Inc.	0.76	1.13	1.16	1.14	3.28
NVDA NVIDIA Corporation	2.82	3.27	1.41	5.22	16.24
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.74	1.66	1.22	1.14	2.93

Коэффициент Шарпа

FANS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FANS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FANS	0.08%	0.01%	0.03%	0.01%	0.03%	0.07%	0.12%	0.07%	0.11%	0.30%	0.42%	0.49%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FANS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FANS показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка FANS составляет 20.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.22%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	104	16 мар. 2023 г.	330
-37.79%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	351
-34.62%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-24.2%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-18.73%	30 янв. 2018 г.	47	6 апр. 2018 г.	38	31 мая 2018 г.	85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANS составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FANS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SMCI	NVDA	GOOG	META
SMCI	1.00	0.40	0.30	0.32
NVDA	0.40	1.00	0.52	0.51
GOOG	0.30	0.52	1.00	0.65
META	0.32	0.51	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.