PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ML Simple
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 42%ITOT 41%CWI 17%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

42%

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

17%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

41%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ML Simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
167.45%
242.95%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

ML Simple на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.43% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ML Simple0.43%-3.66%12.32%9.56%6.09%6.26%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
3.65%-5.13%18.56%21.42%12.13%11.76%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
0.52%-3.96%14.25%6.87%4.72%3.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.08%2.21%2.27%
2023-3.58%-2.25%7.15%4.54%

Комиссия

Комиссия ML Simple составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ML Simple
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ML Simple, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ML Simple, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ML Simple, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ML Simple, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ML Simple, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.712.481.291.336.62
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
0.550.861.100.391.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06

Коэффициент Шарпа

ML Simple на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.16

Коэффициент Шарпа ML Simple находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.16
1.66
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ML Simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ML Simple2.45%2.38%2.31%1.76%1.86%2.43%2.54%2.15%2.22%2.35%2.62%2.47%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.39%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
2.79%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%3.21%2.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.04%
-5.46%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ML Simple показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка ML Simple составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.19%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.743
-21.89%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-20.71%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.102
-11.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.192
-10.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ML Simple составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.04%
3.15%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDCWIITOT
BND1.00-0.13-0.18
CWI-0.131.000.84
ITOT-0.180.841.00