PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ML Simple
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ML Simple

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 42%ITOT 41%CWI 17%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

42%

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

17%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

41%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ML Simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
183.77%
272.77%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

ML Simple на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.69% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
ML Simple6.56%0.12%6.42%11.43%6.75%6.52%
Активы портфеля:
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.09%-0.51%10.90%20.07%13.34%12.19%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		5.81%-0.14%7.04%8.52%5.85%4.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ML Simple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%2.21%2.27%-3.23%3.41%1.52%6.56%
20235.69%-2.83%2.73%0.98%-0.90%3.58%2.04%-1.93%-3.58%-2.25%7.15%4.54%15.53%
2022-3.71%-2.13%0.09%-6.45%0.59%-5.36%5.32%-3.49%-7.19%3.42%5.98%-3.14%-15.87%
2021-0.31%1.02%1.23%2.93%0.81%1.27%0.96%1.28%-2.89%3.27%-1.22%2.06%10.73%
20200.19%-3.68%-8.47%7.67%3.23%2.06%3.69%3.26%-1.94%-1.39%7.50%2.89%14.73%
20195.22%1.76%1.55%2.07%-2.85%4.33%0.27%-0.02%0.91%1.61%1.74%1.85%19.83%
20182.59%-2.95%-0.60%-0.11%1.09%-0.09%1.80%1.34%-0.08%-4.75%1.32%-3.64%-4.28%
20171.59%1.92%0.55%1.09%1.28%0.50%1.53%0.51%1.12%1.22%1.33%1.02%14.54%
2016-2.82%0.02%4.58%0.79%0.53%0.77%2.63%0.12%0.36%-1.59%0.34%1.31%7.09%
2015-0.25%2.67%-0.57%1.00%0.12%-1.78%1.12%-3.92%-1.31%4.58%-0.15%-1.34%-0.11%
2014-1.68%2.98%0.34%0.80%1.65%1.29%-1.04%2.30%-1.81%1.35%1.39%-0.31%7.38%
20132.40%0.50%2.02%1.69%-0.32%-1.87%3.09%-1.86%3.07%2.73%1.20%1.06%14.43%

Комиссия

Комиссия ML Simple составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
График комиссии CWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ML Simple среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ML Simple, с текущим значением в 3333
ML Simple
Ранг коэф-та Шарпа ML Simple, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ML Simple, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ML Simple, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ML Simple, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ML Simple, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ML Simple
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ML Simple, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ML Simple, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ML Simple, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ML Simple, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ML Simple, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.612.281.281.385.94
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		0.691.051.120.471.93
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74

Коэффициент Шарпа

ML Simple на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.33
1.58
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ML Simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ML Simple2.43%2.38%2.31%1.76%1.86%2.43%2.54%2.15%2.22%2.35%2.62%2.47%
Активы портфеля:
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%3.21%2.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.78%
-4.73%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ML Simple показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка ML Simple составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.19%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.743
-21.89%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-20.71%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.102
-11.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.192
-10.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ML Simple составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.37%
3.80%
ML Simple
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDCWIITOT
BND1.00-0.12-0.17
CWI-0.121.000.83
ITOT-0.170.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.