Speculative
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 33.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 33.33% |
SNOW Snowflake Inc. | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Speculative | 38.53% | 27.70% | 56.90% | 123.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 71.25% | 38.11% | 96.93% | 495.22% | N/A | N/A |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 28.38% | 16.94% | 30.44% | 26.98% | 41.29% | N/A |
SNOW Snowflake Inc. | 18.57% | 27.64% | 45.35% | 13.11% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.34% | -0.62% | -9.33% | 23.76% | 8.65% | 38.53% | |||||||
| 2024 | 2.26% | 19.76% | -6.76% | -5.76% | -2.35% | 13.34% | -12.12% | 6.76% | 8.22% | 5.85% | 43.82% | 0.94% | 85.84% |
| 2023 | 10.24% | 4.10% | 7.55% | -8.22% | 44.07% | 1.25% | 13.51% | -12.47% | 2.45% | -2.30% | 32.98% | -0.02% | 118.44% |
| 2022 | -18.34% | -2.49% | 6.00% | -20.58% | -20.45% | 6.20% | 10.30% | -2.29% | -4.23% | 0.11% | -17.48% | -8.25% | -55.69% |
| 2021 | 15.71% | -14.74% | -10.06% | 4.71% | 3.13% | 10.05% | -2.32% | 15.18% | -7.11% | 13.19% | -15.42% | -5.51% | -0.31% |
| 2020 | -1.19% | 77.72% | -2.08% | 71.96% |
Комиссия
Комиссия Speculative составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Speculative составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 7.02 | 5.26 | 1.72 | 10.76 | 37.52 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.56 | 1.18 | 1.15 | 0.75 | 1.69 |
SNOW Snowflake Inc. | 0.20 | 0.81 | 1.11 | 0.19 | 0.66 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Speculative показал максимальную просадку в 68.64%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
Текущая просадка Speculative составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.64% | 9 нояб. 2021 г. | 291 | 5 янв. 2023 г. | 443 | 10 окт. 2024 г. | 734 |
| -38.59% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 124 | 8 нояб. 2021 г. | 189 |
| -34.58% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.72% | 24 дек. 2020 г. | 6 | 4 янв. 2021 г. | 14 | 25 янв. 2021 г. | 20 |
| -14.72% | 27 нояб. 2020 г. | 4 | 2 дек. 2020 г. | 3 | 7 дек. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CRWD | SNOW | PLTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.60 |
| CRWD | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.81 |
| SNOW | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.82 |
| PLTR | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.60 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 1.00 |