Portfolio Marco 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Marco 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFQ.L
Доходность по периодам
Portfolio Marco 2 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.12% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Portfolio Marco 2 | 18.12% | -0.53% | 6.78% | 26.42% | 11.84% | 9.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 14.15% | 3.50% | 10.63% | 28.53% | 10.13% | 9.16% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 19.89% | 0.69% | 8.62% | 28.13% | 12.27% | 10.15% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 19.28% | -0.82% | 6.57% | 26.74% | 12.37% | 10.57% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.16% | 2.38% | 12.93% | 34.01% | 15.42% | 13.02% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 3.23% | -5.69% | -5.12% | 11.47% | 6.32% | 5.32% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 24.13% | -3.48% | 7.75% | 30.88% | 11.68% | 7.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Marco 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 3.05% | 4.13% | -2.55% | 3.40% | 2.25% | 1.93% | 2.05% | 2.06% | -0.97% | 18.12% | ||
| 2023 | 6.38% | -2.53% | 3.17% | 2.20% | -1.30% | 4.80% | 3.24% | -2.07% | -4.34% | -2.27% | 8.16% | 5.56% | 22.05% |
| 2022 | -6.01% | -0.84% | 2.84% | -6.61% | -1.78% | -7.89% | 6.05% | -3.66% | -7.37% | 4.67% | 6.93% | -1.86% | -15.82% |
| 2021 | -0.80% | 1.55% | 2.94% | 4.55% | 2.66% | 0.02% | 1.97% | 1.91% | -3.89% | 4.68% | -1.55% | 4.04% | 19.21% |
| 2020 | -0.37% | -8.14% | -10.37% | 8.65% | 4.04% | 3.12% | 4.90% | 6.12% | -3.09% | -3.24% | 10.78% | 5.19% | 16.33% |
| 2019 | 6.74% | 3.32% | 0.98% | 2.92% | -4.56% | 6.24% | 0.73% | -1.78% | 1.89% | 2.59% | 2.40% | 3.30% | 27.13% |
| 2018 | 4.27% | -3.53% | -2.13% | 1.81% | 0.07% | -0.24% | 2.21% | 0.30% | 0.57% | -6.41% | 0.13% | -5.29% | -8.43% |
| 2017 | 1.72% | 2.79% | 1.73% | 1.61% | 1.76% | 0.38% | 2.34% | 0.51% | 1.55% | 1.69% | 1.82% | 1.78% | 21.50% |
| 2016 | -5.07% | 1.33% | 5.34% | 1.43% | -0.12% | -0.12% | 3.73% | 0.32% | 0.26% | -2.03% | 0.47% | 2.45% | 7.87% |
| 2015 | -0.82% | 4.11% | -1.57% | 2.13% | 0.24% | -2.21% | 1.25% | -5.03% | -4.26% | 7.33% | -0.82% | -1.86% | -2.14% |
| 2014 | 0.82% | 2.18% | -1.00% | 1.98% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Marco 2 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Marco 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.77 | 2.59 | 1.32 | 1.58 | 8.83 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.67 | 3.68 | 1.49 | 3.86 | 16.75 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.46 | 3.52 | 1.45 | 3.89 | 14.00 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 3.05 | 4.21 | 1.58 | 4.53 | 19.50 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.94 | 1.38 | 1.16 | 1.21 | 4.35 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.06 | 2.71 | 1.36 | 3.86 | 12.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Marco 2 показал максимальную просадку в 30.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio Marco 2 составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.14% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 492 |
| -16.45% | 22 мая 2015 г. | 169 | 20 янв. 2016 г. | 242 | 4 янв. 2017 г. | 411 |
| -15.73% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 20 июн. 2019 г. | 352 |
| -7.21% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Marco 2 составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | CUS1.L | MEUD.L | CSPX.L | IWFQ.L | SWDA.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.04 | 0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.09 |
| CUS1.L | 0.04 | 1.00 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.84 |
| MEUD.L | 0.15 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.85 | 0.87 |
| CSPX.L | -0.04 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| IWFQ.L | 0.09 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.97 |
| SWDA.L | 0.09 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |