JWAC Final international ETFs
I made this to watch how the DM international weights of the JWAC portfolio are doing. There is only 3 active International DM ETFs in JWAC final being allocated to. If these OUTPERFORM VXUS-that is excellent. As VXUS, is a great benchmark for DM Int'l.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed | 33% |
DFIV Dimensional International Value ETF | Foreign Large Cap Equities | 34% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 32.99% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 0.01% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC Final international ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2021 г., начальной даты DFIV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| JWAC Final international ETFs | 7.61% | -2.96% | 3.42% | 11.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DFIV Dimensional International Value ETF | 8.87% | -3.96% | 4.90% | 11.49% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.59% | -1.32% | 4.64% | 14.12% | 16.22% | N/A |
SCHF Schwab International Equity ETF | 6.16% | -3.39% | 0.52% | 9.95% | 13.04% | 6.12% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Final international ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.88% | 2.67% | 1.84% | -0.92% | 7.61% | ||||||||
| 2024 | -1.38% | 2.43% | 5.05% | -2.34% | 5.16% | -2.48% | 3.72% | 2.25% | 1.30% | -4.67% | 0.54% | -2.46% | 6.74% |
| 2023 | 8.80% | -2.44% | 0.53% | 2.77% | -5.11% | 5.65% | 4.52% | -3.33% | -2.33% | -3.73% | 7.23% | 6.12% | 18.86% |
| 2022 | -1.00% | -1.72% | 0.68% | -5.85% | 2.81% | -9.98% | 4.60% | -4.80% | -9.93% | 6.49% | 12.42% | -1.38% | -9.62% |
| 2021 | -3.55% | 3.12% | -5.78% | 5.06% | -1.56% |
Комиссия
Комиссия JWAC Final international ETFs составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC Final international ETFs составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 0.70 | 1.05 | 1.15 | 0.82 | 3.19 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.78 | 1.18 | 1.17 | 1.02 | 3.58 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.73 | 2.22 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC Final international ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.60% | 3.82% | 3.40% | 3.28% | 2.63% | 1.24% | 1.09% | 1.01% | 0.78% | 0.85% | 0.74% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.72% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.01% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.07% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JWAC Final international ETFs показал максимальную просадку в 26.53%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка JWAC Final international ETFs составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.53% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 210 | 31 июл. 2023 г. | 387 |
| -14.07% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.47% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -8.51% | 27 сент. 2024 г. | 59 | 19 дек. 2024 г. | 38 | 18 февр. 2025 г. | 97 |
| -7.51% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JWAC Final international ETFs составляет 11.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| DFIV | AVDV | VXUS | SCHF | |
|---|---|---|---|---|
| DFIV | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| AVDV | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
| VXUS | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| SCHF | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |