PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JWAC Final international ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DFIV 34%AVDV 33%SCHF 32.99%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
33%
DFIV
Dimensional International Value ETF
Foreign Large Cap Equities
34%
SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities
32.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
0.01%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC Final international ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15%
9.66%
JWAC Final international ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2021 г., начальной даты DFIV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
JWAC Final international ETFs6.00%-2.04%-0.15%6.68%N/AN/A
DFIV
Dimensional International Value ETF
6.29%-2.63%-0.71%6.85%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
7.32%-1.60%0.98%7.90%6.37%N/A
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.38%-1.87%-0.70%5.26%6.58%6.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.60%-1.11%-0.02%6.89%4.50%4.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Final international ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.38%2.41%5.02%-2.37%5.17%-2.45%3.73%2.26%1.32%-4.70%0.55%6.00%
20238.79%-2.47%0.59%2.74%-5.09%5.62%4.53%-3.32%-2.37%-3.68%7.27%6.22%19.01%
2022-1.04%-1.71%0.68%-5.86%2.75%-9.94%4.67%-4.85%-9.95%6.44%12.44%-1.40%-9.72%
2021-3.55%3.11%-5.78%5.06%-1.56%

Комиссия

Комиссия JWAC Final international ETFs составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JWAC Final international ETFs составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.552.07
Коэффициент Сортино JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.812.76
Коэффициент Омега JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.101.39
Коэффициент Кальмара JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.833.05
Коэффициент Мартина JWAC Final international ETFs, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.3213.27
JWAC Final international ETFs
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFIV
Dimensional International Value ETF
0.580.831.100.872.51
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.600.891.111.042.63
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.430.671.080.581.64
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.550.831.100.792.23

JWAC Final international ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
2.07
JWAC Final international ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWAC Final international ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.85%3.40%3.92%3.39%1.70%2.06%1.01%0.78%0.85%1.49%1.92%0.73%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.92%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.36%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.26%2.97%4.75%5.51%3.50%5.89%3.06%2.35%2.58%4.51%5.80%2.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.35%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-1.91%
JWAC Final international ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JWAC Final international ETFs показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.

Текущая просадка JWAC Final international ETFs составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.21031 июл. 2023 г.387
-10.51%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.95
-8.52%27 сент. 2024 г.5919 дек. 2024 г.
-7.53%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-7.46%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JWAC Final international ETFs составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.50%
3.82%
JWAC Final international ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DFIVAVDVVXUSSCHF
DFIV1.000.940.920.93
AVDV0.941.000.930.93
VXUS0.920.931.000.97
SCHF0.930.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab