PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20.00%SHY 5.00%VTI 75.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.22% с начала года и доходность в 10.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash
0.17%-2.59%-2.22%-0.65%24.23%14.48%8.23%10.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.16%-3.34%-3.13%-1.30%31.84%18.10%10.66%13.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.22%-0.69%0.31%0.97%3.65%3.53%0.30%1.70%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.05%-0.10%0.31%1.28%3.37%3.85%1.71%1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.24%-0.05%-4.08%0.75%-2.22%
20252.41%-0.96%-4.34%-0.43%4.53%4.24%1.66%2.04%2.81%1.80%0.34%-0.06%14.60%
20240.82%3.69%2.66%-3.76%3.93%2.52%1.95%1.93%1.83%-1.08%5.27%-2.63%18.08%
20235.90%-2.38%2.64%0.94%0.07%5.00%2.74%-1.57%-4.11%-2.27%8.00%4.75%20.67%
2022-4.99%-2.10%1.76%-7.65%0.02%-6.45%7.49%-3.41%-7.87%5.83%4.67%-4.64%-17.36%
2021-0.42%2.05%2.51%3.96%0.38%2.05%1.54%2.11%-3.58%5.00%-1.07%2.81%18.43%

Метрики бенчмарка

JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.73, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.50%) было выше, чем в снижении (78.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
2.11%
Бета
0.73
0.98
Участие в росте
80.50%
Участие в снижении
78.19%

Комиссия

Комиссия JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.43

+1.09


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
520.941.471.221.537.16
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
471.001.421.181.714.64
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
952.574.231.544.0815.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.84%1.80%1.88%1.85%1.83%1.35%1.59%1.98%2.18%1.84%1.98%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.45%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.822
-26.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-22.42%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.519
-14.75%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-14.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkBNDSHYVTIPortfolio
Benchmark1.00-0.14-0.200.990.99
BND-0.141.000.72-0.14-0.07
SHY-0.200.721.00-0.20-0.14
VTI0.99-0.14-0.201.001.00
Portfolio0.99-0.07-0.141.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.