Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.22% с начала года и доходность в 10.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash | 0.17% | -2.59% | -2.22% | -0.65% | 24.23% | 14.48% | 8.23% | 10.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.34% | -3.13% | -1.30% | 31.84% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.69% | 0.31% | 0.97% | 3.65% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.05% | -0.10% | 0.31% | 1.28% | 3.37% | 3.85% | 1.71% | 1.65% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -0.05% | -4.08% | 0.75% | -2.22% | ||||||||
| 2025 | 2.41% | -0.96% | -4.34% | -0.43% | 4.53% | 4.24% | 1.66% | 2.04% | 2.81% | 1.80% | 0.34% | -0.06% | 14.60% |
| 2024 | 0.82% | 3.69% | 2.66% | -3.76% | 3.93% | 2.52% | 1.95% | 1.93% | 1.83% | -1.08% | 5.27% | -2.63% | 18.08% |
| 2023 | 5.90% | -2.38% | 2.64% | 0.94% | 0.07% | 5.00% | 2.74% | -1.57% | -4.11% | -2.27% | 8.00% | 4.75% | 20.67% |
| 2022 | -4.99% | -2.10% | 1.76% | -7.65% | 0.02% | -6.45% | 7.49% | -3.41% | -7.87% | 5.83% | 4.67% | -4.64% | -17.36% |
| 2021 | -0.42% | 2.05% | 2.51% | 3.96% | 0.38% | 2.05% | 1.54% | 2.11% | -3.58% | 5.00% | -1.07% | 2.81% | 18.43% |
Метрики бенчмарка
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.73, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.50%) было выше, чем в снижении (78.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 80.50%
- Участие в снижении
- 78.19%
Комиссия
Комиссия JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.43 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 47 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 95 | 2.57 | 4.23 | 1.54 | 4.08 | 15.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.80% | 1.88% | 1.85% | 1.83% | 1.35% | 1.59% | 1.98% | 2.18% | 1.84% | 1.98% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.45% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -26.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.42% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -14.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.55% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | SHY | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.14 | -0.20 | 0.99 | 0.99 |
| BND | -0.14 | 1.00 | 0.72 | -0.14 | -0.07 |
| SHY | -0.20 | 0.72 | 1.00 | -0.20 | -0.14 |
| VTI | 0.99 | -0.14 | -0.20 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.07 | -0.14 | 1.00 | 1.00 |