Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 5% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash | 0.42% | 0.97% | 7.56% | 7.71% | 20.85% | 16.51% | 9.34% | 11.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.12% | 1.03% | 0.52% | 0.91% | 4.77% | 4.17% | 0.03% | 1.58% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.02% | 0.31% | 0.55% | 0.80% | 3.29% | 4.15% | 1.74% | 1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.57% | 1.00% | 9.62% | 9.69% | 26.27% | 20.60% | 12.20% | 15.02% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -0.05% | -4.08% | 7.89% | 4.06% | -1.29% | 7.56% | ||||||
| 2025 | 2.41% | -0.96% | -4.34% | -0.43% | 4.53% | 4.24% | 1.66% | 2.04% | 2.81% | 1.80% | 0.34% | -0.06% | 14.60% |
| 2024 | 0.82% | 3.69% | 2.66% | -3.76% | 3.93% | 2.52% | 1.95% | 1.93% | 1.83% | -1.08% | 5.27% | -2.63% | 18.08% |
| 2023 | 5.90% | -2.38% | 2.64% | 0.94% | 0.07% | 5.00% | 2.74% | -1.57% | -4.11% | -2.27% | 8.00% | 4.75% | 20.67% |
| 2022 | -4.99% | -2.10% | 1.76% | -7.65% | 0.02% | -6.45% | 7.49% | -3.41% | -7.87% | 5.83% | 4.67% | -4.64% | -17.36% |
| 2021 | -0.42% | 2.05% | 2.51% | 3.96% | 0.38% | 2.05% | 1.54% | 2.11% | -3.58% | 5.00% | -1.07% | 2.81% | 18.43% |
Метрики бенчмарка
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.73, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.23%) than losses (78.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 80.23%
- Участие в снижении
- 78.12%
Комиссия
Комиссия JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.53 | +0.26 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.53 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 11.37 | +1.70 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 36 | 1.18 | 1.77 | 1.21 | 1.65 | 4.81 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 85 | 2.43 | 3.97 | 1.50 | 3.64 | 14.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 67 | 1.97 | 2.67 | 1.35 | 2.79 | 12.52 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.80% | 1.88% | 1.85% | 1.83% | 1.35% | 1.59% | 1.98% | 2.18% | 1.84% | 1.98% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.45%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.42%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 25dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.75%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 8d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.55%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 1d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.07, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.99 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у SHY: -0.19.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в JL Collins 75/20/5 Stocks/Bonds/Cash есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации