PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XLKQ.L 50%VUAG.L 20%XDEM.L 15%XDEQ.L 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
20%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.44%
12.31%
IE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
IE 32.48%1.61%13.44%40.29%20.05%N/A
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		39.45%2.57%17.37%47.43%26.21%24.35%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.13%-0.09%8.00%38.28%12.83%14.24%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.37%-0.73%6.62%26.97%12.46%13.05%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		25.82%2.18%12.52%33.81%15.33%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%6.16%3.43%-3.78%5.65%8.60%-1.91%1.19%2.39%-0.07%32.48%
20236.35%-1.08%6.37%1.08%5.50%5.80%3.07%-0.64%-5.51%-2.13%10.77%5.55%39.81%
2022-8.71%-2.65%4.53%-9.36%-2.88%-8.41%8.89%-3.90%-8.53%5.58%4.14%-3.89%-24.24%
2021-0.38%1.52%2.24%5.47%-0.09%4.14%2.80%3.43%-4.49%6.22%2.13%3.76%29.72%
20202.61%-8.95%-7.73%10.82%4.84%5.35%4.58%10.43%-3.59%-4.50%10.30%5.55%30.61%
2019-4.11%6.69%3.48%-2.96%1.85%2.98%4.60%3.67%16.83%

Комиссия

Комиссия IE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE , с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IE , с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE , с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE , с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE , с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE , с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE , с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE , с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE , с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE , с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE , с текущим значением в 11.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.323.011.403.3011.10
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.353.051.442.3612.48
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.463.511.453.9214.12
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.350.501.140.404.31

Коэффициент Шарпа

IE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.66
IE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
Активы портфеля:
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-0.87%
IE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE показал максимальную просадку в 31.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка IE составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.716 июл. 2020 г.94
-30.92%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.27815 нояб. 2023 г.472
-11.84%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.4710 окт. 2024 г.62
-10.34%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48
-8.98%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.81%
IE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDEM.LXLKQ.LVUAG.LXDEQ.L
XDEM.L1.000.820.860.88
XLKQ.L0.821.000.880.87
VUAG.L0.860.881.000.96
XDEQ.L0.880.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.