1 US, 2 ex-US

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 US, 2 ex-US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

1 US, 2 ex-US на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.74% с начала года и доходность в 11.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 1 US, 2 ex-US закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.9%.

1 US, 2 ex-US has an annualized alpha of -1.66%, beta of 1.01, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.

• This portfolio participated in 101.82% of S&P 500 Index downside but only 93.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1 US, 2 ex-US составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 US, 2 ex-US имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1 US, 2 ex-US на 13 июн. 2026 г. составляет 1.85 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1 US, 2 ex-US за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 US, 2 ex-US показал максимальную просадку в 59.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.

Текущая просадка 1 US, 2 ex-US составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.