Main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Main на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.25% с начала года и доходность в 16.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Main | 6.63% | -5.47% | 6.06% | 15.84% | 13.55% | 16.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -22.91% | -3.41% | -8.15% | -27.51% | -26.21% | -10.46% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 25.72% | -15.03% | 14.97% | 49.76% | 30.14% | 34.56% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.42% | 0.55% | 2.14% | 3.55% | 2.00% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 3.63% | 1.40% | -8.75% | 8.00% | 7.50% | 6.63% | ||||||
| 2023 | 15.72% | -4.32% | 14.23% | -0.04% | 6.05% | 7.01% | 2.47% | -4.31% | -9.82% | -5.77% | 16.92% | 11.40% | 55.69% |
| 2022 | -11.69% | -4.76% | -0.92% | -17.87% | -4.17% | -9.79% | 16.46% | -10.05% | -18.22% | 0.82% | 8.07% | -11.90% | -51.35% |
| 2021 | -1.66% | -3.63% | -1.23% | 8.11% | -1.43% | 9.72% | 5.90% | 4.20% | -8.17% | 10.15% | 3.59% | -0.06% | 26.48% |
| 2020 | 7.43% | -2.87% | -10.06% | 17.97% | 7.44% | 8.01% | 11.15% | 12.27% | -9.20% | -5.51% | 12.91% | 6.02% | 64.67% |
| 2019 | 10.31% | 2.80% | 7.59% | 5.04% | -5.84% | 8.02% | 2.38% | 3.45% | -1.62% | 3.79% | 4.56% | 3.39% | 52.38% |
| 2018 | 7.65% | -4.22% | -3.87% | -1.22% | 7.09% | 1.34% | 1.70% | 7.36% | -2.29% | -11.44% | 0.15% | -4.15% | -3.61% |
| 2017 | 6.07% | 5.84% | 1.96% | 3.71% | 4.92% | -3.20% | 4.26% | 3.82% | -1.87% | 4.91% | 2.40% | 1.72% | 39.96% |
| 2016 | -3.70% | 0.59% | 6.13% | -3.58% | 4.14% | 1.66% | 9.27% | 0.52% | 1.87% | -3.85% | -3.82% | 0.97% | 9.64% |
| 2015 | 3.98% | 2.88% | -2.55% | 0.54% | 0.69% | -5.02% | 6.97% | -8.85% | -1.64% | 13.48% | 0.18% | -2.93% | 6.07% |
| 2014 | 1.64% | 5.55% | -2.91% | 0.82% | 7.03% | 3.45% | 1.27% | 8.01% | -3.32% | 3.96% | 6.63% | -1.84% | 33.77% |
| 2013 | 1.22% | 0.75% | 3.22% | 4.95% | -1.33% | -6.32% | 6.35% | -2.12% | 6.99% | 5.91% | 2.19% | 1.94% | 25.46% |
Комиссия
Комиссия Main составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.63 | -0.70 | 0.92 | -0.34 | -1.09 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 4.39 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 0.20 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 2.57% | 2.23% | 3.92% | 2.16% | 0.92% | 1.04% | 1.62% | 1.10% | 0.74% | 0.17% | 0.84% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.57% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.12% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main показал максимальную просадку в 53.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Main составляет 20.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.9% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -32.42% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -20.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -18.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
| -15.65% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | TIP | TMF | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | -0.06 | -0.22 |
| TIP | -0.06 | 1.00 | 0.74 |
| TMF | -0.22 | 0.74 | 1.00 |