Main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Main на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 32.55% с начала года и доходность в 16.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Main | -0.11% | 9.15% | 32.55% | 14.33% | 12.10% | 16.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.88% | -35.95% | -24.73% | -43.20% | -19.06% | -6.44% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.28% | 48.68% | 120.94% | 65.33% | 17.64% | 35.39% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.14% | -3.05% | 0.36% | -1.78% | 2.15% | 1.71% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TQQQ | TIP | TMF | |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
| TIP | -0.08 | 1.00 | 0.72 |
| TMF | -0.24 | 0.72 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 2.16% | 4.00% | 2.34% | 1.01% | 1.18% | 1.86% | 1.31% | 0.90% | 0.21% | 1.05% | 0.82% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.19% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
Комиссия
Комиссия Main составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.77 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main с января 2010 показал максимальную просадку в 53.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.9% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -32.42% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -20.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -18.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
| -15.65% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 86 |
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.