PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 50%TMF 15%TQQQ 35%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

50%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

15%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.27%
14.20%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

Main на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 8.64% с начала года и доходность в 17.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Main8.64%6.68%12.27%20.70%15.70%17.19%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-23.01%4.35%-17.93%-32.67%-26.54%-9.71%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
37.04%16.24%43.18%78.53%37.73%37.64%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.19%0.78%0.99%2.41%1.99%1.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.63%1.40%-8.75%8.04%8.64%
202315.72%-4.32%14.23%-0.04%6.05%7.01%2.47%-4.31%-9.82%-5.77%16.92%11.40%55.69%
2022-11.69%-4.76%-0.92%-17.87%-4.17%-9.79%16.46%-10.05%-18.22%0.82%8.07%-11.90%-51.35%
2021-1.66%-3.63%-1.23%8.11%-1.43%9.72%5.90%4.20%-8.17%10.15%3.59%-0.06%26.48%
20207.43%-2.87%-10.06%17.97%7.44%8.01%11.15%12.27%-9.20%-5.51%12.91%5.80%64.33%
201910.31%2.80%7.59%5.04%-5.84%8.02%2.38%3.45%-1.62%3.79%4.56%3.39%52.38%
20187.65%-4.22%-3.87%-1.22%7.09%1.34%1.70%7.36%-2.29%-11.44%0.15%-4.15%-3.61%
20176.07%5.84%1.96%3.71%4.92%-3.20%4.26%3.82%-1.87%4.91%2.40%1.72%39.96%
2016-3.70%0.59%6.13%-3.58%4.14%1.66%9.27%0.52%1.87%-3.85%-3.82%0.97%9.64%
20153.98%2.88%-2.55%0.54%0.69%-5.02%6.97%-8.85%-1.64%13.48%0.18%-2.93%6.08%
20141.64%5.55%-2.91%0.82%7.03%3.45%1.27%8.01%-3.32%3.96%6.63%-1.84%33.77%
20131.22%0.75%3.22%4.95%-1.33%-6.31%6.35%-2.13%6.99%5.91%2.19%1.94%25.46%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Main, с текущим значением в 1717
Main
Ранг коэф-та Шарпа Main, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.69-0.810.91-0.37-1.07
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.952.431.301.428.18
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.330.541.060.141.10

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.11
2.21
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main2.51%2.23%3.92%2.16%0.66%1.04%1.62%1.10%0.74%0.17%0.84%0.66%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.63%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.02%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.21%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-19.91%
0
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 53.90%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Main составляет 19.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.9%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-32.42%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-20.6%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.138
-18.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96
-15.65%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.96%
2.41%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TQQQTIPTMF
TQQQ1.00-0.06-0.22
TIP-0.061.000.73
TMF-0.220.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.