OLD BEST
NASDAQ,GLD,BOND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
OLD BEST на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.19% с начала года и доходность в 23.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| OLD BEST | -6.19% | 14.22% | -9.01% | 13.58% | 20.91% | 23.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.98% | 18.38% | -15.77% | 8.78% | 24.76% | 26.30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.26% | 27.81% | -28.29% | 1.00% | 26.28% | 29.84% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.62% | 1.36% | -3.30% | 2.12% | -4.51% | 1.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLD BEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.87% | -3.34% | -9.28% | -0.49% | 3.51% | -6.19% | |||||||
| 2024 | 1.45% | 7.15% | 3.19% | -7.53% | 9.73% | 9.33% | -1.77% | 1.37% | 4.58% | -2.13% | 7.27% | -1.28% | 34.32% |
| 2023 | 18.70% | -3.56% | 17.27% | 0.39% | 10.79% | 9.60% | 5.61% | -3.92% | -10.14% | -3.34% | 18.67% | 10.13% | 88.52% |
| 2022 | -13.95% | -5.80% | 3.85% | -21.04% | -4.32% | -12.74% | 19.51% | -10.54% | -18.38% | 3.29% | 10.12% | -13.61% | -52.41% |
| 2021 | -1.30% | -2.69% | 0.52% | 10.12% | -0.91% | 9.24% | 5.27% | 6.32% | -9.97% | 12.77% | 2.95% | 1.58% | 36.75% |
| 2020 | 6.11% | -8.42% | -17.17% | 25.15% | 10.92% | 10.73% | 14.46% | 17.69% | -11.71% | -5.62% | 16.41% | 9.15% | 76.46% |
| 2019 | 14.45% | 4.37% | 6.63% | 8.06% | -11.87% | 13.24% | 3.26% | -0.70% | -0.13% | 6.78% | 5.84% | 6.63% | 69.52% |
| 2018 | 13.76% | -4.04% | -6.67% | -0.64% | 8.69% | 0.50% | 3.42% | 8.81% | -1.12% | -13.51% | -0.90% | -9.36% | -4.40% |
| 2017 | 8.94% | 7.82% | 2.86% | 4.68% | 6.18% | -4.42% | 6.77% | 3.88% | -1.37% | 6.77% | 3.12% | 1.48% | 56.87% |
| 2016 | -8.83% | 0.51% | 9.46% | -3.56% | 4.78% | -0.97% | 12.20% | 0.95% | 3.08% | -3.51% | -2.41% | 1.38% | 11.86% |
| 2015 | -0.28% | 8.31% | -4.10% | 2.06% | 2.92% | -4.91% | 6.02% | -10.78% | -3.68% | 19.36% | -0.48% | -3.21% | 8.37% |
| 2014 | -1.49% | 8.96% | -4.64% | -0.37% | 6.54% | 6.10% | 0.81% | 8.69% | -3.02% | 3.18% | 7.49% | -3.30% | 31.37% |
Комиссия
Комиссия OLD BEST составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OLD BEST составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19 | 0.62 | 1.09 | 0.23 | 0.66 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.02 | 0.56 | 1.08 | 0.04 | 0.09 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.14 | 0.26 | 1.03 | 0.05 | 0.27 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OLD BEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.39% | 1.29% | 1.10% | 0.67% | 1.17% | 0.77% | 0.86% | 0.73% | 1.10% | 0.91% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.71% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OLD BEST показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка OLD BEST составляет 14.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.16% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 383 | 15 мая 2024 г. | 623 |
| -42.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -31.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -22.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BLV | QLD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | -0.14 | 0.90 | 0.90 | 0.88 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| BLV | -0.14 | 0.25 | 1.00 | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
| QLD | 0.90 | 0.03 | -0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| TQQQ | 0.90 | 0.03 | -0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.88 | 0.15 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |