PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

OLD BEST

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

NASDAQ,GLD,BOND

Распределение активов


BLV 20%GLD 20%QLD 30%TQQQ 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в OLD BEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.47%
8.61%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

OLD BEST на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 51.57% с начала года и доходность в 23.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
OLD BEST-3.00%18.52%51.57%41.35%18.44%23.43%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-3.48%27.62%69.76%52.66%19.38%28.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-6.02%38.90%108.51%70.15%15.99%34.44%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-2.29%-8.17%-2.32%-3.49%-0.51%2.23%
GLD
SPDR Gold Trust
0.56%-2.74%5.29%16.74%9.50%3.41%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDBLVQLDTQQQ
GLD1.000.260.020.02
BLV0.261.00-0.13-0.13
QLD0.02-0.131.001.00
TQQQ0.02-0.131.001.00

Коэффициент Шарпа

OLD BEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.93

Коэффициент Шарпа OLD BEST находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.93
0.81
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OLD BEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
OLD BEST1.44%1.12%0.72%1.29%0.89%1.04%0.92%1.36%1.23%1.18%1.48%1.69%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.48%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.32%4.28%3.59%6.44%4.17%4.94%4.59%5.46%5.96%5.55%7.19%8.24%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия OLD BEST составляет 0.66%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.96
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.82
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.33
GLD
SPDR Gold Trust
1.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-30.29%
-9.93%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OLD BEST с января 2010 показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.16%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-42.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.78
-29.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-22.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80
-20.94%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.107

График волатильности

Текущая волатильность OLD BEST составляет 7.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.36%
3.41%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля