PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OLD BEST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BLV 20%GLD 20%QLD 30%TQQQ 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Total Bond Market

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

30%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OLD BEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,331.33%
406.70%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

OLD BEST на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 25.16% с начала года и доходность в 25.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
OLD BEST25.16%7.41%25.93%48.20%27.68%25.43%
QLD
ProShares Ultra QQQ
31.93%9.20%32.57%61.97%33.74%30.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
47.28%13.85%48.30%93.22%38.26%37.97%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-2.08%2.42%-1.53%0.09%-1.67%1.87%
GLD
SPDR Gold Trust
12.35%-0.53%12.88%20.53%10.11%5.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLD BEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%7.15%3.19%-7.53%9.74%25.16%
202318.70%-3.56%17.27%0.39%10.79%9.60%5.61%-3.92%-10.14%-3.34%18.67%10.13%88.52%
2022-13.95%-5.80%3.85%-21.04%-4.32%-12.74%19.51%-10.54%-18.38%3.29%10.11%-13.61%-52.41%
2021-1.30%-2.69%0.52%10.12%-0.91%9.24%5.27%6.32%-9.97%12.77%2.95%1.58%36.75%
20206.11%-8.42%-17.17%25.15%10.92%10.73%14.46%17.69%-11.71%-5.62%16.41%9.15%76.46%
201914.45%4.37%6.63%8.06%-11.87%13.24%3.26%-0.70%-0.13%6.78%5.84%6.63%69.52%
201813.76%-4.04%-6.67%-0.64%8.69%0.50%3.42%8.81%-1.12%-13.51%-0.90%-9.36%-4.40%
20178.94%7.82%2.86%4.68%6.18%-4.42%6.77%3.88%-1.37%6.77%3.12%1.48%56.87%
2016-8.83%0.51%9.46%-3.57%4.78%-0.97%12.20%0.94%3.08%-3.51%-2.41%1.38%11.86%
2015-0.28%8.31%-4.10%2.05%2.92%-4.91%6.02%-10.78%-3.68%19.35%-0.48%-3.21%8.37%
2014-1.49%8.96%-4.63%-0.37%6.54%6.10%0.81%8.69%-3.02%3.18%7.49%-3.30%31.37%
20133.32%-0.29%4.75%2.77%3.27%-6.75%11.30%-0.08%6.73%7.82%4.05%3.96%47.86%

Комиссия

Комиссия OLD BEST составляет 0.66%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OLD BEST среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OLD BEST, с текущим значением в 4848
OLD BEST
Ранг коэф-та Шарпа OLD BEST, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLD BEST, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLD BEST, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLD BEST, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLD BEST, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLD BEST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLD BEST, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLD BEST, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLD BEST, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLD BEST, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLD BEST, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.992.571.321.528.62
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.012.471.311.458.38
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.020.071.01-0.01-0.04
GLD
SPDR Gold Trust
1.482.121.271.527.20

Коэффициент Шарпа

OLD BEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.91
2.24
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OLD BEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLD BEST1.20%1.29%1.10%0.67%1.17%0.77%0.87%0.73%1.10%0.91%0.85%1.01%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.31%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.78%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.37%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.89%
-0.41%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

OLD BEST показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.

Текущая просадка OLD BEST составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.16%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.38315 мая 2024 г.623
-42.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.78
-29.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-22.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80
-20.95%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OLD BEST составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.90%
2.38%
OLD BEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDBLVQLDTQQQ
GLD1.000.260.020.02
BLV0.261.00-0.11-0.11
QLD0.02-0.111.001.00
TQQQ0.02-0.111.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.