OLD BEST
NASDAQ,GLD,BOND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OLD BEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
OLD BEST на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 18.69% с начала года и доходность в 23.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| OLD BEST | 18.95% | 8.24% | 8.28% | 35.88% | 24.80% | 23.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 19.44% | 11.20% | 5.80% | 37.42% | 29.83% | 27.82% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 23.89% | 16.28% | 4.46% | 49.32% | 32.00% | 33.07% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 3.46% | 1.21% | 5.40% | 12.19% | -2.30% | 2.22% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.54% | 3.57% | 15.90% | 28.99% | 10.21% | 6.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLD BEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 7.15% | 3.19% | -7.53% | 9.73% | 9.33% | -1.77% | 1.37% | 18.95% | ||||
| 2023 | 18.70% | -3.56% | 17.27% | 0.39% | 10.79% | 9.60% | 5.61% | -3.92% | -10.14% | -3.34% | 18.67% | 10.13% | 88.52% |
| 2022 | -13.95% | -5.80% | 3.85% | -21.04% | -4.32% | -12.74% | 19.51% | -10.54% | -18.38% | 3.29% | 10.12% | -13.61% | -52.41% |
| 2021 | -1.30% | -2.69% | 0.52% | 10.12% | -0.91% | 9.24% | 5.27% | 6.32% | -9.97% | 12.77% | 2.95% | 1.58% | 36.75% |
| 2020 | 6.11% | -8.42% | -17.17% | 25.15% | 10.92% | 10.73% | 14.46% | 17.69% | -11.71% | -5.62% | 16.41% | 9.15% | 76.46% |
| 2019 | 14.45% | 4.37% | 6.63% | 8.06% | -11.87% | 13.24% | 3.26% | -0.70% | -0.13% | 6.78% | 5.84% | 6.63% | 69.52% |
| 2018 | 13.76% | -4.04% | -6.67% | -0.64% | 8.69% | 0.50% | 3.42% | 8.81% | -1.12% | -13.51% | -0.90% | -9.36% | -4.40% |
| 2017 | 8.94% | 7.82% | 2.86% | 4.68% | 6.18% | -4.42% | 6.77% | 3.88% | -1.37% | 6.77% | 3.12% | 1.48% | 56.87% |
| 2016 | -8.83% | 0.51% | 9.46% | -3.56% | 4.78% | -0.97% | 12.20% | 0.94% | 3.08% | -3.51% | -2.41% | 1.38% | 11.86% |
| 2015 | -0.28% | 8.31% | -4.10% | 2.05% | 2.92% | -4.91% | 6.02% | -10.78% | -3.68% | 19.36% | -0.48% | -3.21% | 8.37% |
| 2014 | -1.49% | 8.96% | -4.63% | -0.37% | 6.54% | 6.10% | 0.81% | 8.69% | -3.02% | 3.18% | 7.49% | -3.30% | 31.37% |
| 2013 | 3.32% | -0.29% | 4.75% | 2.78% | 3.27% | -6.75% | 11.30% | -0.08% | 6.73% | 7.82% | 4.05% | 3.96% | 47.86% |
Комиссия
Комиссия OLD BEST составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OLD BEST среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.08 | 1.55 | 1.20 | 0.92 | 4.88 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.95 | 1.47 | 1.19 | 0.77 | 4.26 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.81 | 1.21 | 1.14 | 0.28 | 2.34 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.95 | 2.76 | 1.35 | 2.16 | 11.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OLD BEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD BEST | 1.40% | 1.29% | 1.10% | 0.67% | 1.17% | 0.77% | 0.87% | 0.73% | 1.10% | 0.91% | 0.85% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.46% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.38% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.23% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OLD BEST показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка OLD BEST составляет 11.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.16% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 383 | 15 мая 2024 г. | 623 |
| -42.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -29.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -22.44% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
| -20.94% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 58 | 24 сент. 2010 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OLD BEST составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BLV | QLD | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| BLV | 0.26 | 1.00 | -0.10 | -0.10 |
| QLD | 0.03 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| TQQQ | 0.03 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |