PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MODERATO ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIV 15%CEMB 15%VIG 20%VTV 15%IEFA 15%VXUS 10%IJH 5%SCHB 4.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

15%

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

15%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities

4.20%

SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
Basic Materials

0.80%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

15%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
140.35%
278.82%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

MODERATO ETF на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 5.15% с начала года и доходность в 6.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
MODERATO ETF5.15%-0.79%6.66%10.80%7.50%6.71%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
7.75%-0.44%8.74%15.61%12.03%11.06%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.27%1.32%0.83%3.70%0.42%1.88%
VTV
Vanguard Value ETF
7.83%-1.85%9.26%15.49%10.79%9.80%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
4.52%-2.74%7.45%8.87%6.94%4.44%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
4.69%-2.41%7.67%8.65%6.40%3.98%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
12.87%1.80%14.31%23.57%14.39%12.16%
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%-25.12%3.26%2.21%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.90%-3.77%6.35%14.09%10.51%9.06%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
2.83%0.92%3.77%7.72%1.73%2.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATO ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%2.26%2.88%-3.21%3.35%5.15%
20235.07%-2.91%1.62%1.54%-2.64%4.11%2.48%-2.30%-3.40%-2.47%6.73%4.71%12.48%
2022-3.57%-2.38%0.75%-5.26%0.82%-6.32%5.02%-3.33%-7.52%5.29%7.89%-2.41%-11.68%
2021-0.96%1.97%3.03%2.86%1.92%-0.27%1.20%1.23%-3.24%3.57%-2.29%3.97%13.46%
2020-0.75%-5.54%-11.72%8.15%3.94%1.54%3.42%3.76%-1.50%-1.57%9.34%3.42%11.14%
20195.76%2.50%1.05%2.41%-3.58%5.17%0.42%-0.71%1.61%1.54%1.58%2.25%21.56%
20183.27%-3.50%-0.78%-0.35%0.51%-0.33%2.71%0.35%0.61%-5.16%1.85%-5.05%-6.11%
20171.71%2.41%0.42%1.38%1.36%0.75%1.52%0.22%1.71%1.42%1.89%1.22%17.21%
2016-2.91%0.04%6.22%1.49%0.14%0.85%2.65%0.21%0.29%-1.43%1.04%1.38%10.15%
2015-1.07%3.91%-0.80%1.53%0.49%-2.23%1.01%-4.64%-2.40%5.34%-0.15%-1.66%-1.07%
2014-2.94%3.88%0.89%0.74%1.65%1.40%-1.73%2.22%-2.39%1.34%1.22%-1.13%5.02%
20133.29%0.45%2.05%2.24%-0.83%-2.62%3.77%-2.62%4.65%3.33%0.91%1.34%16.83%

Комиссия

Комиссия MODERATO ETF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MODERATO ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MODERATO ETF, с текущим значением в 2929
MODERATO ETF
Ранг коэф-та Шарпа MODERATO ETF, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODERATO ETF, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODERATO ETF, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODERATO ETF, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODERATO ETF, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MODERATO ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODERATO ETF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODERATO ETF, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODERATO ETF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODERATO ETF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODERATO ETF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.772.531.311.745.46
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.590.911.100.231.66
VTV
Vanguard Value ETF
1.702.451.291.715.39
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.781.181.140.592.37
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.761.151.140.512.24
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
2.113.001.371.767.68
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
-1.21-1.650.73-0.44-0.92
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.961.431.170.842.94
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
1.642.531.300.566.32

Коэффициент Шарпа

MODERATO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.41
2.14
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODERATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MODERATO ETF2.91%2.88%2.66%2.60%2.38%2.73%3.00%2.54%2.73%2.91%2.92%2.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.77%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.44%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.15%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.28%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.26%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
0.78%2.34%2.45%1.44%2.35%3.46%3.48%2.24%2.92%5.22%3.32%2.30%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.37%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.03%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%3.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.02%
-0.04%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODERATO ETF показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка MODERATO ETF составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-20.74%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.531
-13.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.308
-12.45%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.11911 июл. 2016 г.286
-7.58%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODERATO ETF составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.14%
2.26%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BIVCEMBSCHNIEFAVXUSVIGIJHVTVSCHB
BIV1.000.35-0.11-0.02-0.02-0.05-0.09-0.13-0.08
CEMB0.351.000.110.280.290.230.220.200.24
SCHN-0.110.111.000.440.460.450.530.510.47
IEFA-0.020.280.441.000.970.770.760.780.81
VXUS-0.020.290.460.971.000.770.770.780.82
VIG-0.050.230.450.770.771.000.860.920.92
IJH-0.090.220.530.760.770.861.000.880.91
VTV-0.130.200.510.780.780.920.881.000.90
SCHB-0.080.240.470.810.820.920.910.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.