MODERATO ETF
da 6 anni a 10 anni
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MODERATO ETF на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.43% с начала года и доходность в 6.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| MODERATO ETF | 0.57% | 4.53% | 5.43% | 11.87% | 5.41% | 6.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.25% | 8.84% | 6.67% | 14.72% | 9.43% | 10.72% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.11% | -3.68% | 0.26% | -0.04% | 0.98% | 1.72% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.08% | 8.83% | 3.07% | 12.39% | 7.59% | 10.02% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.33% | 4.56% | 9.63% | 22.43% | 3.46% | 4.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42% | 4.35% | 8.29% | 17.37% | 3.19% | 3.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.33% | 12.06% | 15.18% | 16.80% | 9.50% | 11.48% |
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | -11.63% | -2.90% | -6.92% | -7.29% | 3.19% | 3.35% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.78% | 7.61% | 6.01% | 10.73% | 6.17% | 9.10% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 0.72% | 0.49% | 2.73% | 5.08% | 1.77% | 2.61% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIV | CEMB | SCHN | IEFA | VXUS | VIG | IJH | VTV | SCHB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | 1.00 | 0.31 | -0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.13 | -0.16 | -0.11 |
| CEMB | 0.31 | 1.00 | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| SCHN | -0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| IEFA | -0.06 | 0.26 | 0.45 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| VXUS | -0.05 | 0.27 | 0.47 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| VIG | -0.08 | 0.22 | 0.46 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.92 | 0.93 |
| IJH | -0.13 | 0.20 | 0.55 | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
| VTV | -0.16 | 0.19 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | 1.00 | 0.90 |
| SCHB | -0.11 | 0.22 | 0.49 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODERATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATO ETF | 2.76% | 2.71% | 2.73% | 2.57% | 3.03% | 3.43% | 3.00% | 3.31% | 3.64% | 3.78% | 3.56% | 3.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.93% | 2.46% | 3.57% | 3.19% | 3.06% | 3.29% | 3.17% | 2.88% | 3.74% | 5.05% | 5.59% | 6.93% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.18% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.74% | 3.07% | 2.65% | 2.89% | 3.16% | 2.76% | 2.82% | 3.57% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.44% | 2.76% | 3.47% | 2.05% | 3.52% | 3.95% | 3.02% | 3.59% | 3.28% | 3.96% | 2.84% | 0.45% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.50% | 1.63% | 1.24% | 1.70% | 1.91% | 2.31% | 1.82% | 2.60% | 2.31% | 2.02% | 1.95% | 2.59% |
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | 2.68% | 2.49% | 1.50% | 2.49% | 3.82% | 3.97% | 2.62% | 3.52% | 6.57% | 4.38% | 3.11% | 2.66% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.62% | 1.69% | 1.21% | 1.33% | 1.71% | 1.84% | 1.30% | 1.76% | 1.75% | 1.53% | 1.49% | 1.67% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.42% | 3.77% | 4.30% | 4.86% | 5.64% | 5.15% | 5.61% | 6.54% | 6.09% | 5.89% | 3.90% |
Комиссия
Комиссия MODERATO ETF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 | ||||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.06 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 | ||||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.08 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.85 | ||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.75 | ||||
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | -0.23 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.37 | ||||
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 0.60 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODERATO ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.74% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 308 |
| -12.45% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
| -7.58% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность MODERATO ETF составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.