MODERATO ETF
da 6 anni a 10 anni
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 55% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2015 г., начальной даты TOTL
Доходность по периодам
MODERATO ETF на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.78% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MODERATO ETF | 0.78% | 10.54% | -0.99% | 9.70% | 10.96% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.33% | 13.74% | -4.58% | 10.62% | 15.86% | 12.38% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 2.46% | 0.07% | 2.17% | 6.25% | 0.08% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATO ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.21% | -2.88% | 0.26% | 0.91% | 0.78% | |||||||
| 2024 | 0.54% | 3.25% | 2.78% | -3.25% | 3.97% | 2.09% | 1.78% | 2.22% | 2.03% | -2.03% | 3.47% | -2.24% | 15.29% |
| 2023 | 5.98% | -2.75% | 3.14% | 1.40% | -0.69% | 4.62% | 2.53% | -2.04% | -3.88% | -2.42% | 7.70% | 4.59% | 18.83% |
| 2022 | -3.84% | -2.38% | 1.30% | -6.88% | 0.42% | -6.57% | 6.35% | -3.58% | -8.11% | 4.77% | 6.44% | -3.66% | -15.90% |
| 2021 | -0.53% | 1.77% | 2.67% | 3.69% | 0.96% | 1.27% | 1.27% | 1.99% | -3.34% | 4.25% | -1.19% | 3.16% | 16.88% |
| 2020 | -0.33% | -5.66% | -10.77% | 8.97% | 4.07% | 2.03% | 4.25% | 4.71% | -2.57% | -1.86% | 8.67% | 3.38% | 13.83% |
| 2019 | 6.16% | 2.17% | 1.56% | 2.78% | -4.31% | 5.21% | 0.39% | -0.89% | 1.47% | 1.88% | 2.22% | 2.65% | 23.03% |
| 2018 | 4.02% | -3.32% | -1.29% | 0.11% | 1.14% | -0.06% | 2.58% | 1.43% | 0.28% | -5.54% | 1.56% | -5.49% | -4.96% |
| 2017 | 1.96% | 2.64% | 0.68% | 1.20% | 1.51% | 0.45% | 1.94% | 0.42% | 1.43% | 1.64% | 1.78% | 1.14% | 18.12% |
| 2016 | -3.58% | -0.43% | 5.51% | 0.75% | 0.79% | 0.27% | 3.18% | 0.22% | 0.40% | -1.46% | 1.15% | 1.53% | 8.35% |
| 2015 | -0.32% | -1.13% | 1.59% | 0.54% | -1.82% | 1.25% | -4.94% | -1.95% | 5.94% | -0.13% | -1.51% | -2.81% |
Комиссия
Комиссия MODERATO ETF составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MODERATO ETF составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.69 | 3.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODERATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.72% | 2.65% | 2.70% | 2.05% | 2.02% | 2.53% | 2.70% | 2.26% | 2.50% | 2.48% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.32% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODERATO ETF показал максимальную просадку в 26.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка MODERATO ETF составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -22.34% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -13.6% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -12.45% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.86% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODERATO ETF составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TOTL | VXUS | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
| TOTL | -0.01 | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.08 |
| VXUS | 0.80 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | 0.89 |
| IVV | 1.00 | -0.01 | 0.80 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.08 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |