MODERATO ETF
da 6 anni a 10 anni
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
MODERATO ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.84% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
MODERATO ETF | 6.84% | 1.39% | 6.72% | 10.73% | 7.15% | 6.89% |
Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.45% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.56% | 4.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 13.18% | -0.46% | 10.89% | 20.17% | 13.40% | 12.15% |
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.77% | -0.01% | 1.75% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 9.60% | 3.85% | 10.23% | 13.94% | 10.50% | 9.72% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 3.53% | 0.82% | 3.79% | 8.35% | 1.52% | 2.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODERATO ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.07% | 2.26% | 2.88% | -3.21% | 3.28% | 0.16% | 6.84% | ||||||
2023 | 5.07% | -2.91% | 1.62% | 1.54% | -2.64% | 4.11% | 2.48% | -2.30% | -3.40% | -2.47% | 6.73% | 4.71% | 12.48% |
2022 | -3.57% | -2.38% | 0.75% | -5.26% | 0.82% | -6.32% | 5.02% | -3.33% | -7.52% | 5.29% | 7.89% | -2.41% | -11.68% |
2021 | -0.96% | 1.97% | 3.03% | 2.86% | 1.92% | -0.27% | 1.20% | 1.23% | -3.24% | 3.57% | -2.29% | 3.97% | 13.46% |
2020 | -0.75% | -5.54% | -11.72% | 8.15% | 3.94% | 1.54% | 3.42% | 3.76% | -1.50% | -1.57% | 9.34% | 3.42% | 11.14% |
2019 | 5.76% | 2.50% | 1.05% | 2.41% | -3.58% | 5.17% | 0.42% | -0.71% | 1.61% | 1.54% | 1.58% | 2.25% | 21.56% |
2018 | 3.27% | -3.50% | -0.78% | -0.35% | 0.51% | -0.33% | 2.71% | 0.35% | 0.61% | -5.16% | 1.85% | -5.05% | -6.11% |
2017 | 1.71% | 2.41% | 0.42% | 1.38% | 1.36% | 0.75% | 1.52% | 0.22% | 1.71% | 1.42% | 1.89% | 1.22% | 17.21% |
2016 | -2.91% | 0.04% | 6.22% | 1.49% | 0.14% | 0.85% | 2.65% | 0.21% | 0.29% | -1.43% | 1.04% | 1.38% | 10.15% |
2015 | -1.07% | 3.91% | -0.80% | 1.53% | 0.49% | -2.23% | 1.01% | -4.64% | -2.40% | 5.34% | -0.15% | -1.66% | -1.07% |
2014 | -2.94% | 3.88% | 0.89% | 0.74% | 1.65% | 1.40% | -1.73% | 2.22% | -2.39% | 1.34% | 1.22% | -1.13% | 5.02% |
2013 | 3.29% | 0.45% | 2.05% | 2.24% | -0.83% | -2.62% | 3.77% | -2.62% | 4.65% | 3.33% | 0.91% | 1.34% | 16.83% |
Комиссия
Комиссия MODERATO ETF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MODERATO ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.25 | 2.01 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 0.54 | 2.17 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.63 | 2.30 | 1.29 | 1.38 | 5.97 |
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | -1.52 | -2.11 | 0.61 | -0.47 | -0.92 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.75 | 2.58 |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.83 | 2.80 | 1.34 | 0.59 | 6.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MODERATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERATO ETF | 2.89% | 2.88% | 2.66% | 2.60% | 2.38% | 2.73% | 3.00% | 2.54% | 2.73% | 2.91% | 2.92% | 2.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.28% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
SCHN Schnitzer Steel Industries, Inc. | 0.00% | 2.34% | 2.45% | 1.44% | 2.35% | 3.46% | 3.48% | 2.24% | 2.92% | 5.22% | 3.32% | 2.30% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MODERATO ETF показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка MODERATO ETF составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
-20.74% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
-13.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 308 |
-12.45% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
-7.58% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MODERATO ETF составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIV | CEMB | SCHN | IEFA | VXUS | VIG | IJH | VTV | SCHB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV | 1.00 | 0.36 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.12 | -0.07 |
CEMB | 0.36 | 1.00 | 0.11 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
SCHN | -0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
IEFA | -0.02 | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
VXUS | -0.02 | 0.29 | 0.46 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
VIG | -0.05 | 0.23 | 0.45 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.92 | 0.92 |
IJH | -0.09 | 0.22 | 0.53 | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
VTV | -0.12 | 0.20 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | 1.00 | 0.89 |
SCHB | -0.07 | 0.24 | 0.47 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |