PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MODERATO ETF

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

da 6 anni a 10 anni

Распределение активов


BIV 15%CEMB 15%VIG 20%VTV 15%IEFA 15%VXUS 10%IJH 5%SCHB 4.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market15%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
Corporate Bonds15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities15%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities5%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities4.2%
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
Basic Materials0.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODERATO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.26%
10.86%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MODERATO ETF на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.43% с начала года и доходность в 6.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
MODERATO ETF0.57%4.53%5.43%11.87%5.41%6.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.25%8.84%6.67%14.72%9.43%10.72%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
0.11%-3.68%0.26%-0.04%0.98%1.72%
VTV
Vanguard Value ETF
1.08%8.83%3.07%12.39%7.59%10.02%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.33%4.56%9.63%22.43%3.46%4.28%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.42%4.35%8.29%17.37%3.19%3.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
0.33%12.06%15.18%16.80%9.50%11.48%
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
-11.63%-2.90%-6.92%-7.29%3.19%3.35%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-0.78%7.61%6.01%10.73%6.17%9.10%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
0.72%0.49%2.73%5.08%1.77%2.61%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BIVCEMBSCHNIEFAVXUSVIGIJHVTVSCHB
BIV1.000.31-0.12-0.06-0.05-0.08-0.13-0.16-0.11
CEMB0.311.000.110.260.270.220.200.190.22
SCHN-0.120.111.000.450.470.460.550.520.49
IEFA-0.060.260.451.000.970.780.760.780.81
VXUS-0.050.270.470.971.000.770.770.780.82
VIG-0.080.220.460.780.771.000.860.920.93
IJH-0.130.200.550.760.770.861.000.880.91
VTV-0.160.190.520.780.780.920.881.000.90
SCHB-0.110.220.490.810.820.930.910.901.00

Коэффициент Шарпа

MODERATO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа MODERATO ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
0.82
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODERATO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MODERATO ETF2.76%2.71%2.73%2.57%3.03%3.43%3.00%3.31%3.64%3.78%3.56%3.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.49%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
2.93%2.46%3.57%3.19%3.06%3.29%3.17%2.88%3.74%5.05%5.59%6.93%
VTV
Vanguard Value ETF
3.18%2.55%2.23%2.72%2.74%3.07%2.65%2.89%3.16%2.76%2.82%3.57%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.44%2.76%3.47%2.05%3.52%3.95%3.02%3.59%3.28%3.96%2.84%0.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.50%1.63%1.24%1.70%1.91%2.31%1.82%2.60%2.31%2.02%1.95%2.59%
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
2.68%2.49%1.50%2.49%3.82%3.97%2.62%3.52%6.57%4.38%3.11%2.66%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.62%1.69%1.21%1.33%1.71%1.84%1.30%1.76%1.75%1.53%1.49%1.67%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
4.73%4.42%3.77%4.30%4.86%5.64%5.15%5.61%6.54%6.09%5.89%3.90%

Комиссия

Комиссия MODERATO ETF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.77
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.06
VTV
Vanguard Value ETF
0.73
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.08
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.85
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
0.75
SCHN
Schnitzer Steel Industries, Inc.
-0.23
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.37
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
0.60

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.32%
-8.22%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODERATO ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-20.74%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-13.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.308
-12.45%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.11911 июл. 2016 г.286
-7.58%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

График волатильности

Текущая волатильность MODERATO ETF составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13%
3.27%
MODERATO ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля