PortfoliosLab logo
My weights
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLP.L 4%MEUD.L 20%IMID.L 15%EMIM.L 15%EWC 4%LCJP.L 2%VASGX 40%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.94%
114.24%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2018 г., начальной даты LCJP.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
My weights6.19%12.46%1.20%9.66%10.68%N/A
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
1.65%11.66%-4.26%5.37%8.61%6.41%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
6.23%15.17%2.90%15.54%13.90%6.31%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
7.36%13.16%4.95%8.56%8.83%N/A
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.42%11.67%-1.67%9.69%13.06%8.46%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
16.10%14.26%11.37%12.00%13.23%7.71%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
5.32%12.74%-1.30%7.27%7.99%5.16%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
27.70%10.57%23.51%43.37%13.78%12.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My weights, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%0.09%-0.85%1.85%1.50%6.19%
2024-0.69%2.79%3.42%-2.26%3.36%1.05%2.22%2.18%2.40%-2.84%1.54%-3.94%9.23%
20237.09%-3.38%2.88%1.60%-2.28%4.64%3.49%-3.28%-3.70%-3.02%8.41%4.69%17.32%
2022-3.94%-2.06%0.66%-6.38%-0.04%-7.73%4.57%-3.50%-8.62%3.79%9.51%-2.18%-16.16%
2021-0.29%1.64%1.99%3.52%2.52%0.07%0.09%1.60%-3.49%3.56%-2.79%2.83%11.53%
2020-1.86%-6.68%-12.54%8.30%3.67%4.05%5.01%4.93%-2.72%-2.34%11.23%4.54%13.88%
20196.95%2.09%0.96%2.69%-4.96%5.91%-0.53%-1.98%2.06%2.65%1.70%3.87%22.96%
20180.03%0.83%-0.85%-1.00%2.46%-0.93%0.32%-7.10%1.15%-5.26%-10.23%

Комиссия

Комиссия My weights составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My weights составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности My weights, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My weights, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My weights, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My weights, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My weights, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My weights, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
0.380.401.060.210.74
EWC
iShares MSCI Canada ETF
0.911.281.171.104.22
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
0.410.611.080.461.50
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.580.691.100.421.82
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.700.781.110.581.61
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.410.451.060.190.71
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.463.031.415.0913.50

My weights на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75
0.48
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.04%1.07%1.03%0.93%0.82%0.75%1.02%1.13%0.92%0.96%0.97%0.93%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.40%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.10%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-7.82%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My weights показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка My weights составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.82%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10418 авг. 2020 г.149
-26.9%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.3617 мар. 2024 г.601
-14.29%15 мая 2018 г.15924 дек. 2018 г.1311 июл. 2019 г.290
-11.98%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.182 мая 2025 г.52
-7.07%27 сент. 2024 г.7513 янв. 2025 г.2618 февр. 2025 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My weights составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.32%
11.21%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGLP.LLCJP.LEMIM.LEWCIMID.LMEUD.LVASGXPortfolio
^GSPC1.000.080.480.510.770.570.530.950.78
SGLP.L0.081.000.190.220.210.060.210.150.23
LCJP.L0.480.191.000.650.540.680.710.580.74
EMIM.L0.510.220.651.000.570.730.730.630.84
EWC0.770.210.540.571.000.580.630.830.80
IMID.L0.570.060.680.730.581.000.820.630.85
MEUD.L0.530.210.710.730.630.821.000.640.88
VASGX0.950.150.580.630.830.630.641.000.87
Portfolio0.780.230.740.840.800.850.880.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мар. 2018 г.