PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My weights
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My weights

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Pippo

Распределение активов

SGLP.L 4%MEUD.L 20%IMID.L 15%EMIM.L 15%EWC 4%LCJP.L 2%VASGX 40%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
15%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		Canada Equities
4%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		Global Equities
15%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		Japan Equities
2%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities
20%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
4%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		Diversified Portfolio
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.57%
5.56%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2018 г., начальной даты LCJP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
My weights9.10%2.38%4.58%17.47%8.31%N/A
Активы портфеля:
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		9.20%2.03%4.48%17.21%8.53%7.63%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.18%4.38%5.50%18.24%8.70%4.17%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		6.86%3.60%-3.96%12.82%6.16%N/A
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		10.30%2.62%4.22%18.64%10.23%8.33%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.10%3.57%4.04%18.45%8.28%7.38%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		6.11%0.37%3.85%12.45%4.26%4.54%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		21.45%3.75%15.34%30.61%10.46%9.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My weights, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%2.79%3.40%-2.01%3.08%1.08%2.22%2.17%9.10%
20237.10%-3.39%2.88%1.60%-2.29%4.65%3.49%-3.28%-3.71%-3.02%8.41%4.97%17.63%
2022-3.95%-2.05%0.65%-6.37%-0.05%-7.72%4.57%-3.50%-8.62%3.79%9.51%-2.13%-16.12%
2021-0.28%1.64%1.98%3.53%2.52%0.07%0.09%1.60%-3.49%3.56%-2.80%3.52%12.28%
2020-1.86%-6.68%-12.54%8.30%3.67%4.05%5.01%4.92%-2.72%-2.34%11.23%5.29%14.70%
20196.96%2.09%0.96%2.69%-4.96%5.91%-0.53%-1.98%2.06%2.65%1.70%3.87%22.97%
20180.03%0.83%-0.85%-1.00%2.46%-0.93%0.33%-7.10%1.15%-4.58%-9.60%

Комиссия

Комиссия My weights составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
График комиссии LCJP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My weights среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My weights, с текущим значением в 4141
My weights
Ранг коэф-та Шарпа My weights, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My weights, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My weights, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My weights, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My weights, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My weights
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My weights, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My weights, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My weights, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My weights, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My weights, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		1.592.261.291.077.93
EWC
iShares MSCI Canada ETF		0.961.431.180.704.31
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.560.861.120.522.20
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		1.472.121.271.247.32
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.301.931.231.166.18
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.751.191.140.363.81
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.162.991.382.6512.31

Коэффициент Шарпа

My weights на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.57
1.66
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My weights1.24%1.29%0.98%1.49%1.50%1.02%1.85%0.93%0.96%1.91%1.19%0.94%
Активы портфеля:
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		2.90%3.01%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%2.12%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.12%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.22%
-4.57%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My weights показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка My weights составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.82%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10418 авг. 2020 г.149
-26.42%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.3571 мар. 2024 г.597
-14.29%15 мая 2018 г.15924 дек. 2018 г.8017 апр. 2019 г.239
-6.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.09%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.4923 окт. 2019 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My weights составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.28%
4.88%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLP.LLCJP.LEWCVASGXIMID.LEMIM.LMEUD.L
SGLP.L1.000.190.200.140.060.220.21
LCJP.L0.191.000.530.580.680.660.71
EWC0.200.531.000.830.600.570.63
VASGX0.140.580.831.000.640.640.65
IMID.L0.060.680.600.641.000.740.83
EMIM.L0.220.660.570.640.741.000.73
MEUD.L0.210.710.630.650.830.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мар. 2018 г.