My weights
Pippo
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
My weights на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.83% с начала года и доходность в 4.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.01% | 9.13% |
My weights | -0.63% | 4.57% | 7.83% | 18.67% | 4.92% | 4.70% |
Активы портфеля: | ||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.15% | 4.86% | 8.38% | 14.86% | 5.38% | 5.77% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.01% | 5.13% | 4.78% | 11.17% | 5.56% | 6.08% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.60% | 9.87% | 14.16% | 26.23% | 2.27% | 2.41% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -0.32% | 7.86% | 10.87% | 19.61% | 6.03% | 6.30% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | -1.00% | 3.99% | 8.05% | 31.55% | 4.00% | 3.98% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.49% | 2.44% | 3.52% | 12.18% | 1.41% | -0.66% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.87% | -3.19% | 5.19% | 17.52% | 9.42% | 6.65% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
SGLP.L | EWC | LCJP.L | VASGX | IMID.L | EMIM.L | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
EWC | 0.18 | 1.00 | 0.55 | 0.84 | 0.60 | 0.58 | 0.64 |
LCJP.L | 0.17 | 0.55 | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
VASGX | 0.13 | 0.84 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
IMID.L | 0.04 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.74 | 0.83 |
EMIM.L | 0.20 | 0.58 | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 1.00 | 0.73 |
MEUD.L | 0.20 | 0.64 | 0.73 | 0.66 | 0.83 | 0.73 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My weights | 0.99% | 0.99% | 1.54% | 1.60% | 1.13% | 2.10% | 1.10% | 1.16% | 2.36% | 1.53% | 1.24% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.23% | 2.24% | 3.66% | 3.78% | 2.60% | 4.95% | 2.53% | 2.70% | 5.62% | 3.56% | 2.81% | 4.72% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.47% | 2.37% | 1.91% | 2.20% | 2.33% | 2.91% | 2.22% | 2.02% | 2.74% | 2.57% | 2.90% | 2.62% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия My weights составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 0.88 | ||||
EWC iShares MSCI Canada ETF | 0.33 | ||||
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.95 | ||||
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 1.11 | ||||
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.19 | ||||
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.02 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.50 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My weights с января 2010 показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 104 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.82% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 18 авг. 2020 г. | 149 |
-26.42% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
-14.29% | 15 мая 2018 г. | 159 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 17 апр. 2019 г. | 239 |
-6.09% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 49 | 23 окт. 2019 г. | 79 |
-6.07% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
График волатильности
Текущая волатильность My weights составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.