My weights
Pippo
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 15% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | Canada Equities | 4% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | Global Equities | 15% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | Japan Equities | 2% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 20% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 4% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | Diversified Portfolio | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2018 г., начальной даты LCJP.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
My weights | 6.19% | 12.46% | 1.20% | 9.66% | 10.68% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 1.65% | 11.66% | -4.26% | 5.37% | 8.61% | 6.41% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 6.23% | 15.17% | 2.90% | 15.54% | 13.90% | 6.31% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 7.36% | 13.16% | 4.95% | 8.56% | 8.83% | N/A |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.42% | 11.67% | -1.67% | 9.69% | 13.06% | 8.46% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 16.10% | 14.26% | 11.37% | 12.00% | 13.23% | 7.71% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.32% | 12.74% | -1.30% | 7.27% | 7.99% | 5.16% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 27.70% | 10.57% | 23.51% | 43.37% | 13.78% | 12.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My weights, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.51% | 0.09% | -0.85% | 1.85% | 1.50% | 6.19% | |||||||
2024 | -0.69% | 2.79% | 3.42% | -2.26% | 3.36% | 1.05% | 2.22% | 2.18% | 2.40% | -2.84% | 1.54% | -3.94% | 9.23% |
2023 | 7.09% | -3.38% | 2.88% | 1.60% | -2.28% | 4.64% | 3.49% | -3.28% | -3.70% | -3.02% | 8.41% | 4.69% | 17.32% |
2022 | -3.94% | -2.06% | 0.66% | -6.38% | -0.04% | -7.73% | 4.57% | -3.50% | -8.62% | 3.79% | 9.51% | -2.18% | -16.16% |
2021 | -0.29% | 1.64% | 1.99% | 3.52% | 2.52% | 0.07% | 0.09% | 1.60% | -3.49% | 3.56% | -2.79% | 2.83% | 11.53% |
2020 | -1.86% | -6.68% | -12.54% | 8.30% | 3.67% | 4.05% | 5.01% | 4.93% | -2.72% | -2.34% | 11.23% | 4.54% | 13.88% |
2019 | 6.95% | 2.09% | 0.96% | 2.69% | -4.96% | 5.91% | -0.53% | -1.98% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 3.87% | 22.96% |
2018 | 0.03% | 0.83% | -0.85% | -1.00% | 2.46% | -0.93% | 0.32% | -7.10% | 1.15% | -5.26% | -10.23% |
Комиссия
Комиссия My weights составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My weights составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 0.38 | 0.40 | 1.06 | 0.21 | 0.74 |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 0.91 | 1.28 | 1.17 | 1.10 | 4.22 |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.41 | 0.61 | 1.08 | 0.46 | 1.50 |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.58 | 0.69 | 1.10 | 0.42 | 1.82 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.70 | 0.78 | 1.11 | 0.58 | 1.61 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.41 | 0.45 | 1.06 | 0.19 | 0.71 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.46 | 3.03 | 1.41 | 5.09 | 13.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.04% | 1.07% | 1.03% | 0.93% | 0.82% | 0.75% | 1.02% | 1.13% | 0.92% | 0.96% | 0.97% | 0.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.40% | 2.44% | 2.34% | 2.10% | 1.87% | 1.68% | 2.32% | 2.56% | 2.09% | 2.22% | 2.20% | 2.10% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.10% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My weights показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка My weights составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.82% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 18 авг. 2020 г. | 149 |
-26.9% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 361 | 7 мар. 2024 г. | 601 |
-14.29% | 15 мая 2018 г. | 159 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 1 июл. 2019 г. | 290 |
-11.98% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 52 |
-7.07% | 27 сент. 2024 г. | 75 | 13 янв. 2025 г. | 26 | 18 февр. 2025 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My weights составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SGLP.L | LCJP.L | EMIM.L | EWC | IMID.L | MEUD.L | VASGX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.48 | 0.51 | 0.77 | 0.57 | 0.53 | 0.95 | 0.78 |
SGLP.L | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | 0.23 |
LCJP.L | 0.48 | 0.19 | 1.00 | 0.65 | 0.54 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 0.74 |
EMIM.L | 0.51 | 0.22 | 0.65 | 1.00 | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.84 |
EWC | 0.77 | 0.21 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.83 | 0.80 |
IMID.L | 0.57 | 0.06 | 0.68 | 0.73 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 0.63 | 0.85 |
MEUD.L | 0.53 | 0.21 | 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.64 | 0.88 |
VASGX | 0.95 | 0.15 | 0.58 | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.78 | 0.23 | 0.74 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1.00 |