PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

My weights

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Pippo

Распределение активов


SGLP.L 4%MEUD.L 20%IMID.L 15%EMIM.L 15%EWC 4%LCJP.L 2%VASGX 40%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals4%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities20%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities15%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities15%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
Large Cap Blend Equities4%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
Japan Equities2%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
Diversified Portfolio40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.13%
8.61%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

My weights на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.83% с начала года и доходность в 4.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.01%9.13%
My weights-0.63%4.57%7.83%18.67%4.92%4.70%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
-1.15%4.86%8.38%14.86%5.38%5.77%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.01%5.13%4.78%11.17%5.56%6.08%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
3.60%9.87%14.16%26.23%2.27%2.41%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-0.32%7.86%10.87%19.61%6.03%6.30%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
-1.00%3.99%8.05%31.55%4.00%3.98%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
-0.49%2.44%3.52%12.18%1.41%-0.66%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.87%-3.19%5.19%17.52%9.42%6.65%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SGLP.LEWCLCJP.LVASGXIMID.LEMIM.LMEUD.L
SGLP.L1.000.180.170.130.040.200.20
EWC0.181.000.550.840.600.580.64
LCJP.L0.170.551.000.590.700.670.73
VASGX0.130.840.591.000.630.640.66
IMID.L0.040.600.700.631.000.740.83
EMIM.L0.200.580.670.640.741.000.73
MEUD.L0.200.640.730.660.830.731.00

Коэффициент Шарпа

My weights на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.49

Коэффициент Шарпа My weights находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.49
1.10
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My weights0.99%0.99%1.54%1.60%1.13%2.10%1.10%1.16%2.36%1.53%1.24%1.99%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.23%2.24%3.66%3.78%2.60%4.95%2.53%2.70%5.62%3.56%2.81%4.72%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.47%2.37%1.91%2.20%2.33%2.91%2.22%2.02%2.74%2.57%2.90%2.62%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My weights составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
0.88
EWC
iShares MSCI Canada ETF
0.33
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc
0.95
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.11
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
1.19
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.02
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.50

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.62%
-9.93%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My weights с января 2010 показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 104 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.82%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10418 авг. 2020 г.149
-26.42%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.
-14.29%15 мая 2018 г.15924 дек. 2018 г.8017 апр. 2019 г.239
-6.09%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.4923 окт. 2019 г.79
-6.07%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность My weights составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.87%
3.32%
My weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля