My weights
Pippo
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2018 г., начальной даты LCJP.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My weights | 9.10% | 2.38% | 4.58% | 17.47% | 8.31% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 9.20% | 2.03% | 4.48% | 17.21% | 8.53% | 7.63% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 8.18% | 4.38% | 5.50% | 18.24% | 8.70% | 4.17% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 6.86% | 3.60% | -3.96% | 12.82% | 6.16% | N/A |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 10.30% | 2.62% | 4.22% | 18.64% | 10.23% | 8.33% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.10% | 3.57% | 4.04% | 18.45% | 8.28% | 7.38% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 6.11% | 0.37% | 3.85% | 12.45% | 4.26% | 4.54% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 21.45% | 3.75% | 15.34% | 30.61% | 10.46% | 9.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My weights, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.69% | 2.79% | 3.40% | -2.01% | 3.08% | 1.08% | 2.22% | 2.17% | 9.10% | ||||
2023 | 7.10% | -3.39% | 2.88% | 1.60% | -2.29% | 4.65% | 3.49% | -3.28% | -3.71% | -3.02% | 8.41% | 4.97% | 17.63% |
2022 | -3.95% | -2.05% | 0.65% | -6.37% | -0.05% | -7.72% | 4.57% | -3.50% | -8.62% | 3.79% | 9.51% | -2.13% | -16.12% |
2021 | -0.28% | 1.64% | 1.98% | 3.53% | 2.52% | 0.07% | 0.09% | 1.60% | -3.49% | 3.56% | -2.80% | 3.52% | 12.28% |
2020 | -1.86% | -6.68% | -12.54% | 8.30% | 3.67% | 4.05% | 5.01% | 4.92% | -2.72% | -2.34% | 11.23% | 5.29% | 14.70% |
2019 | 6.96% | 2.09% | 0.96% | 2.69% | -4.96% | 5.91% | -0.53% | -1.98% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 3.87% | 22.97% |
2018 | 0.03% | 0.83% | -0.85% | -1.00% | 2.46% | -0.93% | 0.33% | -7.10% | 1.15% | -4.58% | -9.60% |
Комиссия
Комиссия My weights составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My weights среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 1.59 | 2.26 | 1.29 | 1.07 | 7.93 |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 0.96 | 1.43 | 1.18 | 0.70 | 4.31 |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.56 | 0.86 | 1.12 | 0.52 | 2.20 |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 1.47 | 2.12 | 1.27 | 1.24 | 7.32 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.30 | 1.93 | 1.23 | 1.16 | 6.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.75 | 1.19 | 1.14 | 0.36 | 3.81 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.16 | 2.99 | 1.38 | 2.65 | 12.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My weights | 1.24% | 1.29% | 0.98% | 1.49% | 1.50% | 1.02% | 1.85% | 0.93% | 0.96% | 1.91% | 1.19% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.90% | 3.01% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.12% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% | 2.37% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My weights показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка My weights составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.82% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 18 авг. 2020 г. | 149 |
-26.42% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 357 | 1 мар. 2024 г. | 597 |
-14.29% | 15 мая 2018 г. | 159 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 17 апр. 2019 г. | 239 |
-6.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-6.09% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 49 | 23 окт. 2019 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My weights составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLP.L | LCJP.L | EWC | VASGX | IMID.L | EMIM.L | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.21 |
LCJP.L | 0.19 | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.71 |
EWC | 0.20 | 0.53 | 1.00 | 0.83 | 0.60 | 0.57 | 0.63 |
VASGX | 0.14 | 0.58 | 0.83 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
IMID.L | 0.06 | 0.68 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.74 | 0.83 |
EMIM.L | 0.22 | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 1.00 | 0.73 |
MEUD.L | 0.21 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.83 | 0.73 | 1.00 |