PortfoliosLab logo
40/60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 20%SPSB 20%RSP 20%SCHD 20%VTV 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL

Доходность по периодам

40/60 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.70% с начала года и доходность в 7.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
40/60-0.70%4.01%-3.63%5.06%10.24%7.79%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.65%3.09%0.00%5.48%6.39%5.77%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
-1.04%8.13%-5.48%5.59%14.63%9.62%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
1.94%0.73%2.44%6.22%2.39%2.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
VTV
Vanguard Value ETF
-0.17%5.29%-4.89%6.55%14.52%9.82%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%0.81%-1.39%-2.91%0.56%-0.70%
20240.32%1.64%3.30%-3.11%2.02%-0.03%3.88%2.05%1.40%-0.93%3.81%-4.07%10.37%
20233.45%-2.54%0.28%0.25%-2.66%4.20%2.52%-1.40%-2.94%-2.22%5.91%4.53%9.18%
2022-2.63%-1.28%1.29%-4.31%1.98%-6.54%4.79%-2.47%-6.05%6.79%5.04%-2.50%-6.76%
2021-0.52%3.50%4.41%2.34%1.72%0.03%0.80%1.49%-2.39%3.01%-1.94%4.62%18.13%
2020-1.11%-5.63%-12.07%9.61%3.33%0.54%4.36%2.73%-1.90%-0.20%9.27%2.78%10.14%
20195.90%2.58%0.90%2.42%-4.52%5.23%0.81%-1.30%2.20%1.02%2.16%2.08%20.85%
20182.79%-3.35%-1.30%0.07%0.76%0.33%2.84%1.44%0.53%-4.16%1.42%-5.55%-4.49%
20170.83%2.30%-0.05%0.40%0.63%0.60%1.32%-0.11%2.02%1.36%2.25%1.16%13.44%
2016-2.87%0.94%5.50%1.87%0.68%1.67%2.36%0.58%0.22%-1.07%2.84%1.61%15.05%
2015-1.45%3.85%-0.78%0.86%0.49%-1.86%0.52%-3.90%-1.55%5.19%-0.16%-1.55%-0.67%
2014-2.22%3.28%0.97%0.92%1.50%1.31%-1.20%2.65%-1.20%1.40%1.58%-0.70%8.45%

Комиссия

Комиссия 40/60 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 40/60 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 40/60, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 40/60, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 40/60, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 40/60, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 40/60, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 40/60, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.801.121.170.944.50
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.340.671.090.371.37
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
3.746.051.848.1226.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49
VTV
Vanguard Value ETF
0.450.821.110.552.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40/60 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.86%3.72%3.38%2.87%2.26%2.79%3.03%3.23%2.73%2.79%2.91%2.87%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.63%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.85%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

40/60 показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка 40/60 составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.34%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-15.26%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-12.43%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.06%5 авг. 2013 г.1727 авг. 2013 г.18929 мая 2014 г.206
-10.49%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSPSBANGLSCHDVTVRSPPortfolio
^GSPC1.000.100.520.840.890.930.90
SPSB0.101.000.270.070.060.090.14
ANGL0.520.271.000.460.470.510.61
SCHD0.840.070.461.000.940.910.95
VTV0.890.060.470.941.000.950.97
RSP0.930.090.510.910.951.000.97
Portfolio0.900.140.610.950.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2012 г.