40/60
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
40/60 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.33% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 40/60 | 11.33% | -0.35% | 9.08% | 23.95% | 9.02% | 8.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.78% | -0.77% | 6.07% | 16.36% | 5.01% | 6.08% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 14.54% | -0.20% | 11.66% | 34.70% | 12.29% | 10.51% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.63% | -0.49% | 4.07% | 7.66% | 2.16% | 2.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VTV Vanguard Value ETF | 18.09% | -0.30% | 12.11% | 33.51% | 11.72% | 10.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 1.64% | 3.30% | -3.11% | 2.02% | -0.03% | 3.88% | 2.05% | 1.40% | 11.33% | |||
| 2023 | 3.45% | -2.54% | 0.28% | 0.25% | -2.66% | 4.20% | 2.52% | -1.40% | -2.94% | -2.22% | 5.91% | 4.53% | 9.18% |
| 2022 | -2.63% | -1.28% | 1.29% | -4.31% | 1.98% | -6.54% | 4.79% | -2.47% | -6.05% | 6.79% | 5.04% | -2.50% | -6.76% |
| 2021 | -0.52% | 3.50% | 4.41% | 2.34% | 1.72% | 0.03% | 0.80% | 1.49% | -2.39% | 3.01% | -1.94% | 4.62% | 18.13% |
| 2020 | -1.11% | -5.63% | -12.07% | 9.61% | 3.32% | 0.54% | 4.36% | 2.73% | -1.90% | -0.20% | 9.27% | 2.78% | 10.14% |
| 2019 | 5.90% | 2.58% | 0.90% | 2.42% | -4.52% | 5.23% | 0.81% | -1.30% | 2.20% | 1.02% | 2.16% | 2.08% | 20.85% |
| 2018 | 2.79% | -3.35% | -1.30% | 0.07% | 0.76% | 0.33% | 2.84% | 1.44% | 0.53% | -4.16% | 1.42% | -5.55% | -4.49% |
| 2017 | 0.83% | 2.30% | -0.05% | 0.40% | 0.63% | 0.60% | 1.32% | -0.11% | 2.02% | 1.36% | 2.25% | 1.16% | 13.44% |
| 2016 | -2.87% | 0.94% | 5.50% | 1.87% | 0.68% | 1.67% | 2.36% | 0.58% | 0.22% | -1.07% | 2.84% | 1.61% | 15.05% |
| 2015 | -1.45% | 3.85% | -0.78% | 0.86% | 0.49% | -1.86% | 0.52% | -3.90% | -1.55% | 5.19% | -0.16% | -1.55% | -0.67% |
| 2014 | -2.22% | 3.28% | 0.97% | 0.92% | 1.50% | 1.32% | -1.20% | 2.65% | -1.20% | 1.40% | 1.58% | -0.71% | 8.45% |
| 2013 | 3.84% | 1.08% | 3.08% | 1.78% | 1.28% | -1.43% | 3.76% | -2.43% | 2.14% | 3.27% | 1.76% | 1.65% | 21.42% |
Комиссия
Комиссия 40/60 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 40/60 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 3.04 | 4.90 | 1.62 | 1.27 | 22.83 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 3.04 | 4.25 | 1.55 | 2.34 | 18.38 |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.01 | 6.93 | 1.95 | 5.50 | 37.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VTV Vanguard Value ETF | 3.43 | 4.74 | 1.62 | 3.90 | 22.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 3.61% | 3.38% | 2.87% | 2.26% | 2.79% | 3.03% | 3.23% | 2.73% | 2.79% | 2.91% | 2.87% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.00% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.48% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% | 1.24% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40/60 показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка 40/60 составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -15.26% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -12.43% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.06% | 5 авг. 2013 г. | 17 | 27 авг. 2013 г. | 189 | 29 мая 2014 г. | 206 |
| -10.08% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40/60 составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPSB | ANGL | SCHD | VTV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSB | 1.00 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| ANGL | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| SCHD | 0.08 | 0.46 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| VTV | 0.06 | 0.47 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.09 | 0.51 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |