PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
40/60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 20%SPSB 20%RSP 20%SCHD 20%VTV 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
20%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.09%
15.83%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL

Доходность по периодам

40/60 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 11.33% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
40/6011.33%-0.35%9.08%23.95%9.02%8.35%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.78%-0.77%6.07%16.36%5.01%6.08%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
14.54%-0.20%11.66%34.70%12.29%10.51%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.63%-0.49%4.07%7.66%2.16%2.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
VTV
Vanguard Value ETF
18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%1.64%3.30%-3.11%2.02%-0.03%3.88%2.05%1.40%11.33%
20233.45%-2.54%0.28%0.25%-2.66%4.20%2.52%-1.40%-2.94%-2.22%5.91%4.53%9.18%
2022-2.63%-1.28%1.29%-4.31%1.98%-6.54%4.79%-2.47%-6.05%6.79%5.04%-2.50%-6.76%
2021-0.52%3.50%4.41%2.34%1.72%0.03%0.80%1.49%-2.39%3.01%-1.94%4.62%18.13%
2020-1.11%-5.63%-12.07%9.61%3.32%0.54%4.36%2.73%-1.90%-0.20%9.27%2.78%10.14%
20195.90%2.58%0.90%2.42%-4.52%5.23%0.81%-1.30%2.20%1.02%2.16%2.08%20.85%
20182.79%-3.35%-1.30%0.07%0.76%0.33%2.84%1.44%0.53%-4.16%1.42%-5.55%-4.49%
20170.83%2.30%-0.05%0.40%0.63%0.60%1.32%-0.11%2.02%1.36%2.25%1.16%13.44%
2016-2.87%0.94%5.50%1.87%0.68%1.67%2.36%0.58%0.22%-1.07%2.84%1.61%15.05%
2015-1.45%3.85%-0.78%0.86%0.49%-1.86%0.52%-3.90%-1.55%5.19%-0.16%-1.55%-0.67%
2014-2.22%3.28%0.97%0.92%1.50%1.32%-1.20%2.65%-1.20%1.40%1.58%-0.71%8.45%
20133.84%1.08%3.08%1.78%1.28%-1.43%3.76%-2.43%2.14%3.27%1.76%1.65%21.42%

Комиссия

Комиссия 40/60 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 40/60 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 40/60, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 40/60, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 40/60, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 40/60, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 40/60, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 40/60, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


40/60
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 40/60, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 40/60, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 40/60, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 40/60, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 40/60, с текущим значением в 21.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
3.044.901.621.2722.83
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
3.044.251.552.3418.38
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.016.931.955.5037.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
VTV
Vanguard Value ETF
3.434.741.623.9022.81

Коэффициент Шарпа

40/60 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.34
3.43
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
40/603.61%3.38%2.87%2.26%2.79%3.03%3.23%2.73%2.79%2.91%2.87%2.69%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.48%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.80%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.24%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VTV
Vanguard Value ETF
2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.51%
-0.54%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40/60 показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка 40/60 составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.34%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-15.26%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-12.43%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.06%5 авг. 2013 г.1727 авг. 2013 г.18929 мая 2014 г.206
-10.08%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 40/60 составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.70%
2.71%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPSBANGLSCHDVTVRSP
SPSB1.000.260.080.060.09
ANGL0.261.000.460.470.51
SCHD0.080.461.000.940.92
VTV0.060.470.941.000.95
RSP0.090.510.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2012 г.