40/60
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
40/60 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 0.14% с начала года и доходность в 7.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| 40/60 | -3.84% | -0.67% | 0.14% | 7.43% | 6.21% | 7.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | -2.69% | -0.88% | 3.18% | 6.68% | 3.51% | 5.73% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -6.54% | -1.38% | 0.55% | 9.00% | 7.74% | 9.74% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | -0.15% | 0.47% | 2.28% | 3.48% | 1.70% | 1.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.10% |
VTV Vanguard Value ETF | -4.55% | 0.24% | -0.82% | 10.63% | 7.00% | 9.70% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.28% | 0.25% | -2.66% | 4.20% | 2.52% | -1.40% | -2.85% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 3.47% | 2.96% | 2.40% | 3.05% | 3.43% | 3.81% | 3.35% | 3.57% | 3.86% | 4.02% | 3.93% | 3.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.43% | 4.91% | 4.24% | 5.29% | 6.20% | 7.54% | 6.99% | 8.08% | 8.67% | 10.69% | 10.24% | 8.46% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.82% | 1.84% | 1.32% | 1.72% | 1.81% | 2.20% | 1.69% | 1.35% | 1.94% | 1.69% | 1.50% | 1.96% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.65% | 1.98% | 1.25% | 2.06% | 3.00% | 2.63% | 2.21% | 1.92% | 1.69% | 1.48% | 1.70% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.69% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
Комиссия
Комиссия 40/60 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.80 | ||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.63 | ||||
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.50 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| SPSB | ANGL | SCHD | VTV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPSB | 1.00 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| ANGL | 0.23 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| SCHD | 0.06 | 0.45 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | 0.04 | 0.46 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.08 | 0.50 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40/60 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -15.26% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.43% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.06% | 5 авг. 2013 г. | 17 | 27 авг. 2013 г. | 189 | 29 мая 2014 г. | 206 |
| -10.08% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
График волатильности
Текущая волатильность 40/60 составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.