PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

40/60

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


ANGL 20%SPSB 20%RSP 20%SCHD 20%VTV 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds20%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.75%
4.84%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

40/60 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 0.14% с начала года и доходность в 7.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
40/60-3.84%-0.67%0.14%7.43%6.21%7.75%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
-2.69%-0.88%3.18%6.68%3.51%5.73%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
-6.54%-1.38%0.55%9.00%7.74%9.74%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
-0.15%0.47%2.28%3.48%1.70%1.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%11.10%
VTV
Vanguard Value ETF
-4.55%0.24%-0.82%10.63%7.00%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.28%0.25%-2.66%4.20%2.52%-1.40%-2.85%

Коэффициент Шарпа

40/60 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.79

Коэффициент Шарпа 40/60 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.79
1.04
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
40/603.47%2.96%2.40%3.05%3.43%3.81%3.35%3.57%3.86%4.02%3.93%3.98%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.43%4.91%4.24%5.29%6.20%7.54%6.99%8.08%8.67%10.69%10.24%8.46%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.82%1.84%1.32%1.72%1.81%2.20%1.69%1.35%1.94%1.69%1.50%1.96%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
3.65%1.98%1.25%2.06%3.00%2.63%2.21%1.92%1.69%1.48%1.70%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VTV
Vanguard Value ETF
2.69%2.56%2.24%2.73%2.76%3.09%2.66%2.91%3.18%2.78%2.84%3.60%

Комиссия

Комиссия 40/60 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.80
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.63
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
1.50
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54
VTV
Vanguard Value ETF
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPSBANGLSCHDVTVRSP
SPSB1.000.230.060.040.08
ANGL0.231.000.450.460.50
SCHD0.060.451.000.950.92
VTV0.040.460.951.000.95
RSP0.080.500.920.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.19%
-10.59%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40/60 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.34%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-15.26%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-12.43%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.06%5 авг. 2013 г.1727 авг. 2013 г.18929 мая 2014 г.206
-10.08%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.225

График волатильности

Текущая волатильность 40/60 составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.01%
3.15%
40/60
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля