SCHD/VIG/VTEB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 56% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 24% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VTEB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/VIG/VTEB на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 0.98% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 11.23% |
| SCHD/VIG/VTEB | -0.35% | 4.63% | 0.98% | 7.65% | 8.33% | 10.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.53% | 4.93% | -1.48% | 6.73% | 9.83% | 13.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.02% | 8.89% | 6.67% | 12.97% | 9.44% | 12.58% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.29% | -1.18% | 0.90% | 3.31% | 1.55% | 1.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTEB | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | -0.03 | -0.07 |
| VIG | -0.03 | 1.00 | 0.91 |
| SCHD | -0.07 | 0.91 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VIG/VTEB | 3.42% | 2.85% | 2.38% | 2.77% | 2.83% | 3.06% | 2.72% | 2.98% | 2.92% | 2.50% | 2.41% | 2.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.49% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.49% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.72% | 2.13% | 1.71% | 2.10% | 2.48% | 2.48% | 2.21% | 1.91% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.77 | ||||
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.62 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/VTEB с января 2010 показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -16.46% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 129 |
| -9.38% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
| -7.11% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 32 | 7 мар. 2016 г. | 46 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/VTEB составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.