PortfoliosLab logo
SCHD/VIG/VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTEB 20%SCHD 56%VIG 24%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VTEB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
164.54%
204.49%
SCHD/VIG/VTEB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%0.28%-0.74%12.29%15.01%10.56%
SCHD/VIG/VTEB-2.56%-4.05%-3.32%6.07%11.20%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-3.75%-6.49%-5.55%5.07%13.58%10.58%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-0.96%-0.91%-0.11%12.20%13.82%11.33%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-1.35%-0.98%-1.04%1.31%1.06%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/VTEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%1.80%-1.97%-4.78%0.70%-2.56%
20240.33%1.82%3.30%-3.77%1.94%0.57%4.68%2.21%1.07%-0.61%4.21%-4.94%10.84%
20232.40%-2.97%0.37%0.05%-3.07%4.66%2.93%-1.51%-3.90%-2.72%6.47%5.02%7.26%
2022-3.32%-1.82%1.78%-4.08%2.50%-6.28%4.32%-2.86%-6.73%8.43%6.49%-2.91%-5.68%
2021-1.14%3.46%6.66%2.37%2.30%-0.52%1.23%1.50%-3.42%4.12%-1.34%5.67%22.43%
2020-0.50%-7.00%-9.51%9.18%3.60%-0.23%4.48%4.26%-1.67%-0.42%10.14%2.51%13.80%
20195.00%3.52%1.43%2.79%-5.11%5.69%1.64%-0.28%2.31%0.79%2.21%1.88%23.69%
20183.53%-4.28%-1.57%-0.93%1.66%0.48%3.72%2.00%0.97%-4.94%3.05%-6.30%-3.21%
20170.20%3.07%0.11%0.66%1.67%-0.04%1.27%0.06%2.07%2.56%3.39%1.63%17.89%
2016-1.72%0.74%5.13%0.00%1.06%2.54%2.16%-0.18%-0.26%-1.49%1.78%1.83%12.02%
20154.09%-0.75%6.65%0.29%-0.52%9.92%

Комиссия

Комиссия SCHD/VIG/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHD/VIG/VTEB составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/VIG/VTEB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.51
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.78
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.48
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.77
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.340.581.080.341.16
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.781.191.170.823.49
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.340.461.070.341.09

SCHD/VIG/VTEB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.67
SCHD/VIG/VTEB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VIG/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.33%3.08%2.97%2.79%2.26%2.56%2.54%2.67%2.32%2.46%2.34%1.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.84%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.37%
-7.45%
SCHD/VIG/VTEB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/VIG/VTEB показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/VIG/VTEB составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-16.46%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-13.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.129
-13.37%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-9.38%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/VIG/VTEB составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.11%
14.17%
SCHD/VIG/VTEB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 2.43

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVTEBSCHDVIGPortfolio
^GSPC1.000.000.820.920.86
VTEB0.001.00-0.020.020.04
SCHD0.82-0.021.000.890.99
VIG0.920.020.891.000.94
Portfolio0.860.040.990.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 авг. 2015 г.