SCHD/VIG/VTEB
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 56% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 24% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VTEB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
SCHD/VIG/VTEB | -2.56% | -4.05% | -3.32% | 6.07% | 11.20% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.75% | -6.49% | -5.55% | 5.07% | 13.58% | 10.58% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.96% | -0.91% | -0.11% | 12.20% | 13.82% | 11.33% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -1.35% | -0.98% | -1.04% | 1.31% | 1.06% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/VTEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.83% | 1.80% | -1.97% | -4.78% | 0.70% | -2.56% | |||||||
2024 | 0.33% | 1.82% | 3.30% | -3.77% | 1.94% | 0.57% | 4.68% | 2.21% | 1.07% | -0.61% | 4.21% | -4.94% | 10.84% |
2023 | 2.40% | -2.97% | 0.37% | 0.05% | -3.07% | 4.66% | 2.93% | -1.51% | -3.90% | -2.72% | 6.47% | 5.02% | 7.26% |
2022 | -3.32% | -1.82% | 1.78% | -4.08% | 2.50% | -6.28% | 4.32% | -2.86% | -6.73% | 8.43% | 6.49% | -2.91% | -5.68% |
2021 | -1.14% | 3.46% | 6.66% | 2.37% | 2.30% | -0.52% | 1.23% | 1.50% | -3.42% | 4.12% | -1.34% | 5.67% | 22.43% |
2020 | -0.50% | -7.00% | -9.51% | 9.18% | 3.60% | -0.23% | 4.48% | 4.26% | -1.67% | -0.42% | 10.14% | 2.51% | 13.80% |
2019 | 5.00% | 3.52% | 1.43% | 2.79% | -5.11% | 5.69% | 1.64% | -0.28% | 2.31% | 0.79% | 2.21% | 1.88% | 23.69% |
2018 | 3.53% | -4.28% | -1.57% | -0.93% | 1.66% | 0.48% | 3.72% | 2.00% | 0.97% | -4.94% | 3.05% | -6.30% | -3.21% |
2017 | 0.20% | 3.07% | 0.11% | 0.66% | 1.67% | -0.04% | 1.27% | 0.06% | 2.07% | 2.56% | 3.39% | 1.63% | 17.89% |
2016 | -1.72% | 0.74% | 5.13% | 0.00% | 1.06% | 2.54% | 2.16% | -0.18% | -0.26% | -1.49% | 1.78% | 1.83% | 12.02% |
2015 | 4.09% | -0.75% | 6.65% | 0.29% | -0.52% | 9.92% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VIG/VTEB составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.16 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.78 | 1.19 | 1.17 | 0.82 | 3.49 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.34 | 0.46 | 1.07 | 0.34 | 1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.33% | 3.08% | 2.97% | 2.79% | 2.26% | 2.56% | 2.54% | 2.67% | 2.32% | 2.46% | 2.34% | 1.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.99% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.27% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/VTEB показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VIG/VTEB составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
-16.46% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
-13.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 129 |
-13.37% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.38% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/VTEB составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VTEB | SCHD | VIG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.82 | 0.92 | 0.86 |
VTEB | 0.00 | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
SCHD | 0.82 | -0.02 | 1.00 | 0.89 | 0.99 |
VIG | 0.92 | 0.02 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.86 | 0.04 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |