SCHD/VIG/VTEB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 56% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 24% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VIG/VTEB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| SCHD/VIG/VTEB | 11.97% | -0.27% | 10.28% | 25.85% | 10.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.37% | 0.04% | 13.76% | 32.38% | 12.69% | 11.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.84% | -1.42% | 2.50% | 9.50% | 1.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VIG/VTEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 1.82% | 3.30% | -3.77% | 1.94% | 0.57% | 4.68% | 2.21% | 1.07% | 11.97% | |||
| 2023 | 2.40% | -2.97% | 0.37% | 0.05% | -3.07% | 4.66% | 2.93% | -1.51% | -3.90% | -2.72% | 6.47% | 5.02% | 7.26% |
| 2022 | -3.32% | -1.82% | 1.78% | -4.08% | 2.50% | -6.28% | 4.32% | -2.86% | -6.73% | 8.43% | 6.49% | -2.91% | -5.68% |
| 2021 | -1.14% | 3.46% | 6.66% | 2.38% | 2.30% | -0.52% | 1.23% | 1.50% | -3.42% | 4.12% | -1.34% | 5.67% | 22.42% |
| 2020 | -0.50% | -7.00% | -9.51% | 9.18% | 3.60% | -0.23% | 4.48% | 4.26% | -1.67% | -0.42% | 10.14% | 2.51% | 13.80% |
| 2019 | 5.00% | 3.52% | 1.43% | 2.79% | -5.11% | 5.69% | 1.64% | -0.28% | 2.30% | 0.79% | 2.21% | 1.88% | 23.69% |
| 2018 | 3.53% | -4.28% | -1.57% | -0.93% | 1.67% | 0.48% | 3.72% | 2.00% | 0.97% | -4.94% | 3.05% | -6.30% | -3.21% |
| 2017 | 0.20% | 3.07% | 0.11% | 0.66% | 1.66% | -0.04% | 1.27% | 0.06% | 2.07% | 2.56% | 3.39% | 1.63% | 17.89% |
| 2016 | -1.72% | 0.74% | 5.13% | 0.00% | 1.06% | 2.54% | 2.16% | -0.18% | -0.26% | -1.49% | 1.78% | 1.83% | 12.02% |
| 2015 | 4.09% | -0.75% | 6.65% | 0.29% | -0.52% | 9.92% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VIG/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/VIG/VTEB среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.44 | 4.79 | 1.64 | 3.91 | 23.21 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.39 | 3.86 | 1.47 | 0.88 | 10.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VIG/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VIG/VTEB | 2.98% | 2.97% | 2.79% | 2.26% | 2.56% | 2.54% | 2.67% | 2.32% | 2.46% | 2.34% | 1.94% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.08% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VIG/VTEB показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/VIG/VTEB составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -16.46% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -13.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 129 |
| -9.38% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
| -7.11% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 32 | 7 мар. 2016 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VIG/VTEB составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VIG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.01 | -0.04 |
| VIG | 0.01 | 1.00 | 0.90 |
| SCHD | -0.04 | 0.90 | 1.00 |