VOO+BSV+BTC+ETH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 9% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 81% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+BSV+BTC+ETH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VOO+BSV+BTC+ETH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.71% с начала года и доходность в 20.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 5.51% | 6.41% |
| VOO+BSV+BTC+ETH | -2.22% | 7.09% | 16.71% | 17.99% | 10.92% | 20.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.45% | 9.62% | 13.90% | 16.93% | 6.76% | 7.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.04% | -0.88% | 1.40% | 2.25% | 0.77% | 0.68% |
BTC-USD Bitcoin | 0.56% | -3.32% | 60.63% | 36.91% | 20.94% | 47.21% |
ETH-USD Ethereum | -5.12% | -9.06% | 33.13% | 20.00% | 29.55% | 71.51% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.08 | 0.02 | 0.03 |
| VOO | -0.08 | 1.00 | 0.14 | 0.15 |
| BTC-USD | 0.02 | 0.14 | 1.00 | 0.62 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.15 | 0.62 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+BSV+BTC+ETH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO+BSV+BTC+ETH | 1.46% | 1.52% | 1.17% | 1.47% | 1.83% | 2.00% | 1.75% | 1.98% | 2.10% | 1.91% | 1.93% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.13% | 1.52% | 1.50% | 1.87% | 2.43% | 2.17% | 1.83% | 1.68% | 1.61% | 1.68% | 1.75% | 1.92% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия VOO+BSV+BTC+ETH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.51 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.25 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO+BSV+BTC+ETH с января 2010 показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 131 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 131 | 1 авг. 2020 г. | 169 |
| -27.84% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.32% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 507 |
| -12.53% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
| -12.07% | 8 авг. 2015 г. | 18 | 25 авг. 2015 г. | 65 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность VOO+BSV+BTC+ETH составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.