VOO+BSV+BTC+ETH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 9% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+BSV+BTC+ETH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| VOO+BSV+BTC+ETH | 28.90% | 4.96% | 14.73% | 39.71% | 22.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.15% | 3.24% | 15.64% | 37.75% | 15.97% | 13.43% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.38% | -0.43% | 3.40% | 6.39% | 1.30% | 1.60% |
BTC-USD Bitcoin | 90.40% | 28.87% | 30.96% | 116.69% | 55.63% | 69.11% |
ETH-USD Ethereum | 29.84% | 21.58% | 1.15% | 44.31% | 73.79% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO+BSV+BTC+ETH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 8.63% | 4.19% | -4.97% | 5.82% | 2.17% | 0.93% | 0.53% | 2.33% | -0.50% | 28.90% | ||
| 2023 | 8.82% | -2.00% | 5.42% | 1.61% | -0.01% | 5.98% | 2.29% | -2.39% | -3.71% | 0.11% | 8.69% | 5.18% | 33.18% |
| 2022 | -6.52% | -1.63% | 3.69% | -8.88% | -1.71% | -9.93% | 11.26% | -4.67% | -8.65% | 7.75% | 2.81% | -5.26% | -21.79% |
| 2021 | 3.70% | 4.76% | 8.52% | 6.51% | -1.21% | 0.43% | 3.53% | 5.10% | -5.14% | 9.99% | -0.50% | 0.85% | 41.91% |
| 2020 | 3.43% | -5.32% | -14.31% | 14.96% | 5.12% | 1.17% | 8.58% | 7.49% | -4.76% | -0.34% | 14.56% | 8.22% | 40.89% |
| 2019 | 5.20% | 4.21% | 2.12% | 5.53% | 2.26% | 9.65% | -0.25% | -2.18% | 1.31% | 2.47% | 1.05% | 1.56% | 37.72% |
| 2018 | 5.44% | -4.69% | -6.42% | 5.37% | -0.42% | -1.62% | 3.74% | 0.39% | -0.39% | -6.53% | -2.25% | -7.21% | -14.62% |
| 2017 | 3.20% | 7.20% | 19.54% | 5.01% | 19.33% | 6.69% | 0.98% | 6.77% | -0.46% | 4.50% | 9.01% | 8.66% | 134.86% |
| 2016 | 2.95% | 22.27% | 28.26% | -0.41% | 4.64% | 1.25% | 2.40% | -0.37% | 0.89% | -1.57% | 2.36% | 3.19% | 82.28% |
| 2015 | -7.49% | -2.73% | 9.76% | 1.21% | -0.07% | -0.12% |
Комиссия
Комиссия VOO+BSV+BTC+ETH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO+BSV+BTC+ETH среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.07 | 2.78 | 1.38 | 0.97 | 12.47 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.16 | 3.26 | 1.41 | 0.27 | 10.05 |
BTC-USD Bitcoin | 0.78 | 1.43 | 1.14 | 0.59 | 3.18 |
ETH-USD Ethereum | -0.32 | -0.04 | 1.00 | 0.00 | -0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+BSV+BTC+ETH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.40% | 1.51% | 1.14% | 1.41% | 1.73% | 1.85% | 1.59% | 1.77% | 1.83% | 1.63% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO+BSV+BTC+ETH показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.15% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 131 | 1 авг. 2020 г. | 169 |
| -27.83% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 427 | 13 дек. 2023 г. | 765 |
| -25.33% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 507 |
| -12.53% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
| -12.07% | 8 авг. 2015 г. | 18 | 25 авг. 2015 г. | 65 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO+BSV+BTC+ETH составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.05 | 0.02 | 0.03 |
| VOO | -0.05 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
| BTC-USD | 0.02 | 0.15 | 1.00 | 0.64 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.16 | 0.64 | 1.00 |