VOO+BSV+BTC+ETH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 9% |
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 81% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VOO+BSV+BTC+ETH | -2.89% | 10.10% | -2.69% | 11.76% | 22.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.81% | 12.42% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.32% | 0.52% | 2.72% | 6.21% | 1.10% | 1.76% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO+BSV+BTC+ETH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | -3.43% | -5.31% | 0.05% | 3.40% | -2.89% | |||||||
| 2024 | 1.37% | 8.63% | 4.19% | -4.97% | 5.82% | 2.17% | 0.93% | 0.53% | 2.33% | -0.50% | 9.06% | -2.71% | 29.20% |
| 2023 | 8.82% | -2.00% | 5.42% | 1.61% | -0.01% | 5.98% | 2.29% | -2.39% | -3.71% | 0.11% | 8.69% | 5.18% | 33.18% |
| 2022 | -6.52% | -1.63% | 3.69% | -8.88% | -1.71% | -9.93% | 11.26% | -4.67% | -8.65% | 7.75% | 2.81% | -5.26% | -21.79% |
| 2021 | 3.70% | 4.76% | 8.52% | 6.51% | -1.21% | 0.43% | 3.53% | 5.10% | -5.14% | 9.99% | -0.50% | 0.84% | 41.90% |
| 2020 | 3.43% | -5.32% | -14.31% | 14.96% | 5.12% | 1.17% | 8.57% | 7.49% | -4.76% | -0.34% | 14.56% | 8.22% | 40.89% |
| 2019 | 5.20% | 4.21% | 2.12% | 5.53% | 2.26% | 9.65% | -0.25% | -2.18% | 1.31% | 2.47% | 1.05% | 1.56% | 37.72% |
| 2018 | 5.44% | -4.69% | -6.42% | 5.37% | -0.42% | -1.62% | 3.74% | 0.39% | -0.39% | -6.53% | -2.25% | -7.21% | -14.62% |
| 2017 | 3.20% | 7.20% | 19.54% | 5.01% | 19.33% | 6.69% | 0.98% | 6.77% | -0.46% | 4.50% | 9.01% | 8.66% | 134.86% |
| 2016 | 2.95% | 22.27% | 28.26% | -0.41% | 4.64% | 1.25% | 2.40% | -0.37% | 0.89% | -1.57% | 2.36% | 3.19% | 82.28% |
| 2015 | -7.49% | -2.73% | 9.76% | 1.21% | -0.07% | -0.12% |
Комиссия
Комиссия VOO+BSV+BTC+ETH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO+BSV+BTC+ETH составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 0.29 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.66 | 2.51 | 1.31 | 0.32 | 5.10 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+BSV+BTC+ETH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.31% | 1.40% | 1.51% | 1.13% | 1.41% | 1.73% | 1.85% | 1.59% | 1.77% | 1.83% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO+BSV+BTC+ETH показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
Текущая просадка VOO+BSV+BTC+ETH составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.15% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 131 | 1 авг. 2020 г. | 169 |
| -27.83% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 427 | 13 дек. 2023 г. | 765 |
| -25.33% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 507 |
| -19.55% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.53% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | BTC-USD | ETH-USD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.83 |
| BSV | -0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.03 |
| BTC-USD | 0.19 | 0.01 | 1.00 | 0.64 | 0.16 | 0.56 |
| ETH-USD | 0.21 | 0.02 | 0.64 | 1.00 | 0.16 | 0.64 |
| VOO | 1.00 | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.83 | -0.03 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 1.00 |