PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VOO+BSV+BTC+ETH

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BSV 9%BTC-USD 5%ETH-USD 5%VOO 81%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market9%
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities81%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+BSV+BTC+ETH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.84%
8.79%
VOO+BSV+BTC+ETH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VOO+BSV+BTC+ETH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.71% с начала года и доходность в 20.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%5.51%6.41%
VOO+BSV+BTC+ETH-2.22%7.09%16.71%17.99%10.92%20.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.45%9.62%13.90%16.93%6.76%7.77%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.04%-0.88%1.40%2.25%0.77%0.68%
BTC-USD
Bitcoin
0.56%-3.32%60.63%36.91%20.94%47.21%
ETH-USD
Ethereum
-5.12%-9.06%33.13%20.00%29.55%71.51%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BSVVOOBTC-USDETH-USD
BSV1.00-0.080.020.03
VOO-0.081.000.140.15
BTC-USD0.020.141.000.62
ETH-USD0.030.150.621.00

Коэффициент Шарпа

VOO+BSV+BTC+ETH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.99

Коэффициент Шарпа VOO+BSV+BTC+ETH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.99
0.73
VOO+BSV+BTC+ETH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO+BSV+BTC+ETH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VOO+BSV+BTC+ETH1.46%1.52%1.17%1.47%1.83%2.00%1.75%1.98%2.10%1.91%1.93%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.13%1.52%1.50%1.87%2.43%2.17%1.83%1.68%1.61%1.68%1.75%1.92%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия VOO+BSV+BTC+ETH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.51
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.28%
-9.93%
VOO+BSV+BTC+ETH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VOO+BSV+BTC+ETH с января 2010 показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 131 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.14%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.1311 авг. 2020 г.169
-27.84%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.
-25.32%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17619 июн. 2019 г.507
-12.53%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95
-12.07%8 авг. 2015 г.1825 авг. 2015 г.6529 окт. 2015 г.83

График волатильности

Текущая волатильность VOO+BSV+BTC+ETH составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.31%
2.69%
VOO+BSV+BTC+ETH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля