SCHD/TECH
50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/TECH на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 13.30% с начала года и доходность в 15.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| SCHD/TECH | -1.92% | 7.74% | 13.30% | 17.58% | 13.56% | 15.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.22% | 3.50% | -2.91% | 6.64% | 9.51% | 11.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.62% | 11.70% | 30.10% | 27.23% | 16.69% | 19.05% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.70 |
| VGT | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/TECH | 2.21% | 2.20% | 1.80% | 2.15% | 2.27% | 2.47% | 2.11% | 2.49% | 2.60% | 2.35% | 2.26% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.33 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/TECH с января 2010 показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.2% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 399 |
| -19.99% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -13.68% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
| -11.87% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/TECH составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.