PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD/TECH

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

50/50

Распределение активов


SCHD 50%VGT 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
9.04%
SCHD/TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD/TECH на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 13.30% с начала года и доходность в 15.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
SCHD/TECH-1.92%7.74%13.30%17.58%13.56%15.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.22%3.50%-2.91%6.64%9.51%11.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-2.62%11.70%30.10%27.23%16.69%19.05%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVGT
SCHD1.000.70
VGT0.701.00

Коэффициент Шарпа

SCHD/TECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.84

Коэффициент Шарпа SCHD/TECH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.84
0.70
SCHD/TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/TECH2.21%2.20%1.80%2.15%2.27%2.47%2.11%2.49%2.60%2.35%2.26%2.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%

Комиссия

Комиссия SCHD/TECH составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.86%
-9.73%
SCHD/TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/TECH с января 2010 показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.2%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19931 июл. 2023 г.399
-19.99%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-13.68%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.111
-11.87%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.80

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/TECH составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.95%
3.66%
SCHD/TECH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля