SCHD/GROWTH/TSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/GROWTH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/GROWTH/TSX на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.17% с начала года и доходность в 10.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.05% | 9.63% |
| SCHD/GROWTH/TSX | -1.21% | 7.36% | 11.17% | 15.58% | 9.99% | 10.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.92% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.60% | 10.91% |
VUG Vanguard Growth ETF | -2.35% | 13.42% | 28.52% | 24.52% | 11.89% | 13.27% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 1.04% | 4.00% | 3.48% | 9.05% | 6.53% | 4.98% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XIU.TO | VUG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| XIU.TO | 1.00 | 0.66 | 0.70 |
| VUG | 0.66 | 1.00 | 0.75 |
| SCHD | 0.70 | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/GROWTH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/GROWTH/TSX | 2.34% | 2.25% | 1.85% | 2.29% | 2.36% | 2.72% | 2.34% | 2.63% | 2.90% | 2.58% | 2.59% | 2.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.33% | 3.08% | 2.55% | 3.25% | 3.18% | 3.64% | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 3.39% | 3.53% | 3.64% |
Комиссия
Комиссия SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.93 | ||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/GROWTH/TSX с января 2010 показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.39% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.09% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 4 апр. 2019 г. | 130 |
| -18.08% | 27 апр. 2015 г. | 190 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 311 |
| -10.18% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 104 | 24 авг. 2018 г. | 148 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/GROWTH/TSX составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.