SCHD/GROWTH/TSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/GROWTH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/GROWTH/TSX на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 19.49% с начала года и доходность в 11.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| SCHD/GROWTH/TSX | 20.03% | -1.42% | 10.21% | 20.89% | 13.64% | 11.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.75% | 10.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 34.17% | 2.99% | 11.56% | 34.29% | 18.42% | 15.52% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 9.70% | -4.88% | 9.87% | 11.17% | 8.75% | 6.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/GROWTH/TSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 3.66% | 3.10% | -4.18% | 4.27% | 2.16% | 2.67% | 2.80% | 2.05% | -0.70% | 5.95% | 20.03% | |
| 2023 | 7.59% | -3.08% | 3.05% | 1.16% | -0.80% | 6.23% | 3.36% | -2.00% | -4.68% | -3.42% | 9.66% | 5.55% | 23.63% |
| 2022 | -4.81% | -2.28% | 4.05% | -8.68% | 0.76% | -8.74% | 7.73% | -4.10% | -9.04% | 7.16% | 6.09% | -6.19% | -18.55% |
| 2021 | -0.84% | 3.56% | 5.34% | 4.80% | 2.05% | 2.08% | 1.54% | 2.15% | -3.99% | 7.02% | -1.53% | 4.05% | 28.96% |
| 2020 | 0.76% | -7.35% | -13.56% | 12.84% | 5.19% | 2.97% | 6.23% | 7.14% | -3.87% | -2.13% | 12.10% | 3.48% | 22.50% |
| 2019 | 9.31% | 3.37% | 1.63% | 3.90% | -6.02% | 6.52% | 1.28% | -0.75% | 2.01% | 1.32% | 3.27% | 2.51% | 31.37% |
| 2018 | 4.28% | -4.88% | -1.92% | 0.33% | 3.02% | 0.83% | 3.09% | 2.22% | 0.49% | -7.69% | 1.64% | -8.17% | -7.50% |
| 2017 | 2.55% | 2.17% | 0.87% | 0.42% | 1.62% | 0.62% | 2.71% | 0.53% | 2.38% | 2.18% | 2.43% | 2.03% | 22.48% |
| 2016 | -3.83% | 1.18% | 7.74% | 1.75% | 0.35% | 0.99% | 3.65% | -0.20% | 0.62% | -1.76% | 2.13% | 1.67% | 14.80% |
| 2015 | -3.90% | 5.78% | -3.25% | 3.53% | -0.55% | -2.64% | 0.42% | -5.61% | -2.64% | 7.20% | -0.52% | -3.11% | -5.99% |
| 2014 | -3.79% | 4.77% | 0.33% | 1.46% | 2.16% | 2.97% | -1.07% | 3.42% | -2.65% | 1.23% | 2.10% | -1.29% | 9.68% |
| 2013 | 3.95% | 0.50% | 3.22% | 1.02% | 0.90% | -2.52% | 5.18% | -1.97% | 3.78% | 4.30% | 1.46% | 2.42% | 24.28% |
Комиссия
Комиссия SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/GROWTH/TSX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.00 | 1.50 | 1.18 | 1.42 | 4.83 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.95 | 2.56 | 1.36 | 2.59 | 10.18 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.76 | 1.10 | 1.14 | 1.06 | 4.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/GROWTH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.23% | 2.21% | 1.76% | 2.12% | 2.13% | 2.40% | 2.02% | 2.22% | 2.37% | 2.07% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.96% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/GROWTH/TSX показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/GROWTH/TSX составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.39% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 19 дек. 2023 г. | 503 |
| -19.09% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 4 апр. 2019 г. | 130 |
| -18.08% | 27 апр. 2015 г. | 190 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 311 |
| -10.18% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 104 | 24 авг. 2018 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/GROWTH/TSX составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XIU.TO | VUG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| XIU.TO | 1.00 | 0.64 | 0.69 |
| VUG | 0.64 | 1.00 | 0.71 |
| SCHD | 0.69 | 0.71 | 1.00 |