PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SCHD/GROWTH/TSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SCHD/GROWTH/TSX

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUG 40%SCHD 30%XIU.TO 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
40%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/GROWTH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.60%
8.95%
SCHD/GROWTH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/GROWTH/TSX на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.15% с начала года и доходность в 11.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
SCHD/GROWTH/TSX17.15%2.89%9.60%29.99%14.51%11.46%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.61%11.30%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.83%1.98%10.13%40.34%18.26%15.06%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		12.92%4.31%10.14%23.81%9.97%5.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/GROWTH/TSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%3.66%3.10%-4.18%4.27%2.16%2.67%2.80%17.15%
20237.59%-3.08%3.05%1.16%-0.80%6.23%3.36%-2.00%-4.68%-3.42%9.66%5.55%23.63%
2022-4.81%-2.28%4.05%-8.68%0.76%-8.74%7.73%-4.10%-9.04%7.16%6.09%-6.19%-18.55%
2021-0.84%3.56%5.34%4.80%2.05%2.08%1.54%2.15%-3.99%7.02%-1.53%4.05%28.96%
20200.76%-7.35%-13.56%12.84%5.18%2.97%6.23%7.14%-3.87%-2.13%12.10%3.48%22.50%
20199.31%3.37%1.63%3.90%-6.02%6.52%1.28%-0.75%2.01%1.32%3.27%2.51%31.37%
20184.28%-4.88%-1.92%0.33%3.02%0.83%3.09%2.22%0.49%-7.69%1.64%-8.17%-7.50%
20172.55%2.17%0.87%0.42%1.62%0.62%2.71%0.53%2.38%2.18%2.43%2.03%22.48%
2016-3.83%1.18%7.74%1.75%0.35%0.99%3.65%-0.20%0.62%-1.76%2.13%1.67%14.80%
2015-3.90%5.78%-3.25%3.53%-0.55%-2.64%0.42%-5.61%-2.64%7.20%-0.52%-3.11%-5.99%
2014-3.79%4.77%0.33%1.46%2.16%2.97%-1.07%3.42%-2.65%1.23%2.10%-1.29%9.68%
20133.95%0.50%3.22%1.02%0.90%-2.52%5.18%-1.97%3.78%4.31%1.46%2.42%24.28%

Комиссия

Комиссия SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
График комиссии XIU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD/GROWTH/TSX среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 7777
SCHD/GROWTH/TSX
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHD/GROWTH/TSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD/GROWTH/TSX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.982.871.351.7410.17
VUG
Vanguard Growth ETF		2.443.151.442.2312.31
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		1.792.571.321.2812.10

Коэффициент Шарпа

SCHD/GROWTH/TSX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.60
2.32
SCHD/GROWTH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/GROWTH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD/GROWTH/TSX1.79%2.23%2.21%1.76%2.12%2.13%2.40%2.02%2.22%2.37%2.07%2.02%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.85%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28%
-0.19%
SCHD/GROWTH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/GROWTH/TSX показал максимальную просадку в 34.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.118
-24.39%4 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.30419 дек. 2023 г.503
-19.09%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.704 апр. 2019 г.130
-18.08%27 апр. 2015 г.19020 янв. 2016 г.12111 июл. 2016 г.311
-10.18%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10424 авг. 2018 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/GROWTH/TSX составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
4.31%
SCHD/GROWTH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XIU.TOVUGSCHD
XIU.TO1.000.650.69
VUG0.651.000.72
SCHD0.690.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.