Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/GROWTH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/GROWTH/TSX на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.00% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SCHD/GROWTH/TSX | 0.14% | -2.77% | 1.00% | 3.99% | 22.14% | 18.37% | 11.44% | 14.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.11% | -3.66% | -9.29% | -8.34% | 17.67% | 21.67% | 11.69% | 16.20% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.00% | -3.07% | 2.33% | 9.64% | 32.62% | 18.32% | 12.04% | 11.98% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SCHD/GROWTH/TSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 2.31% | -4.09% | 0.64% | 1.00% | ||||||||
| 2025 | 2.28% | -0.44% | -4.05% | -0.25% | 5.88% | 4.22% | 1.51% | 3.54% | 2.49% | 1.05% | 1.38% | 0.86% | 19.71% |
| 2024 | 0.63% | 3.67% | 3.10% | -4.17% | 4.25% | 2.15% | 2.69% | 2.78% | 2.05% | -0.70% | 5.93% | -3.51% | 20.00% |
| 2023 | 7.58% | -3.07% | 3.05% | 1.17% | -0.81% | 6.20% | 3.38% | -2.01% | -4.68% | -3.41% | 9.65% | 5.55% | 23.63% |
| 2022 | -4.80% | -2.27% | 4.02% | -8.66% | 0.75% | -8.74% | 7.72% | -4.10% | -9.04% | 7.18% | 6.06% | -6.17% | -18.53% |
| 2021 | -0.83% | 3.55% | 5.35% | 4.80% | 2.06% | 2.07% | 1.55% | 2.16% | -4.01% | 7.03% | -1.55% | 4.03% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
SCHD/GROWTH/TSX: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- При бете 0.94 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 98.46%
- Участие в снижении
- 96.15%
Комиссия
Комиссия SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHD/GROWTH/TSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.39 | +4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.20 | 6.43 | +19.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VUG Vanguard Growth ETF | 38 | 0.78 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 3.90 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 90 | 2.03 | 2.73 | 1.40 | 3.20 | 15.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/GROWTH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 2.03% | 2.15% | 2.23% | 2.21% | 1.76% | 2.12% | 2.14% | 2.40% | 2.02% | 2.22% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.32% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHD/GROWTH/TSX показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/GROWTH/TSX составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.38% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 19 дек. 2023 г. | 503 |
| -19.07% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 4 апр. 2019 г. | 130 |
| -18.1% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 309 |
| -16.51% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XIU.TO | SCHD | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.73 | 0.82 | 0.94 | 0.96 |
| XIU.TO | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.63 | 0.85 |
| SCHD | 0.82 | 0.67 | 1.00 | 0.66 | 0.84 |
| VUG | 0.94 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |