PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
SCHD/GROWTH/TSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 40.00%SCHD 30.00%XIU.TO 30.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/GROWTH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/GROWTH/TSX на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.00% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
SCHD/GROWTH/TSX
0.14%-2.77%1.00%3.99%22.14%18.37%11.44%14.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
0.16%-2.44%12.35%13.88%13.89%11.70%8.35%12.30%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.11%-3.66%-9.29%-8.34%17.67%21.67%11.69%16.20%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.00%-3.07%2.33%9.64%32.62%18.32%12.04%11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SCHD/GROWTH/TSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.27%2.31%-4.09%0.64%1.00%
20252.28%-0.44%-4.05%-0.25%5.88%4.22%1.51%3.54%2.49%1.05%1.38%0.86%19.71%
20240.63%3.67%3.10%-4.17%4.25%2.15%2.69%2.78%2.05%-0.70%5.93%-3.51%20.00%
20237.58%-3.07%3.05%1.17%-0.81%6.20%3.38%-2.01%-4.68%-3.41%9.65%5.55%23.63%
2022-4.80%-2.27%4.02%-8.66%0.75%-8.74%7.72%-4.10%-9.04%7.18%6.06%-6.17%-18.53%
2021-0.83%3.55%5.35%4.80%2.06%2.07%1.55%2.16%-4.01%7.03%-1.55%4.03%28.95%

Метрики бенчмарка

SCHD/GROWTH/TSX: годовая альфа составляет 0.98%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

  • При бете 0.94 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
0.98%
Бета
0.94
0.95
Участие в росте
98.46%
Участие в снижении
96.15%

Комиссия

Комиссия SCHD/GROWTH/TSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCHD/GROWTH/TSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск SCHD/GROWTH/TSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/GROWTH/TSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/GROWTH/TSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/GROWTH/TSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/GROWTH/TSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/GROWTH/TSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.37

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.39

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.20

6.43

+19.76


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
400.891.341.191.093.69
VUG
Vanguard Growth ETF
380.781.271.181.133.90
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
902.032.731.403.2015.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD/GROWTH/TSX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.35
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/GROWTH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.91%2.03%2.15%2.23%2.21%1.76%2.12%2.14%2.40%2.02%2.22%2.37%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SCHD/GROWTH/TSX показал максимальную просадку в 34.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка SCHD/GROWTH/TSX составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.118
-24.38%4 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.30419 дек. 2023 г.503
-19.07%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.704 апр. 2019 г.130
-18.1%29 апр. 2015 г.18820 янв. 2016 г.12111 июл. 2016 г.309
-16.51%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.393 июн. 2025 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkXIU.TOSCHDVUGPortfolio
Benchmark1.000.730.820.940.96
XIU.TO0.731.000.670.630.85
SCHD0.820.671.000.660.84
VUG0.940.630.661.000.90
Portfolio0.960.850.840.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.