SCHD/TECH/TSX

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SCHD/TECH/TSX на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.62% с начала года и доходность в 16.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SCHD/TECH/TSX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

SCHD/TECH/TSX: годовая альфа составляет 1.91%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал в 104.82% роста S&P 500 Index, но только в 96.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 0.99 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SCHD/TECH/TSX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD/TECH/TSX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD/TECH/TSX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.50
• За 5 лет: 0.75
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SCHD/TECH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHD/TECH/TSX показал максимальную просадку в 34.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка SCHD/TECH/TSX составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.