SCHD/TECH/TSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/TECH/TSX на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.37% с начала года и доходность в 13.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| SCHD/TECH/TSX | -2.37% | 14.77% | -4.83% | 10.69% | 15.83% | 13.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.41% | 10.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.39% | 18.93% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 6.76% | 14.80% | 3.18% | 15.49% | 14.07% | 7.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/TECH/TSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18% | -0.38% | -4.32% | -0.55% | 1.78% | -2.37% | |||||||
| 2024 | 0.59% | 2.75% | 3.17% | -4.77% | 4.94% | 2.63% | 2.78% | 2.34% | 2.04% | -0.89% | 5.96% | -3.69% | 18.73% |
| 2023 | 7.32% | -2.29% | 3.90% | 0.63% | 0.48% | 5.94% | 3.16% | -2.44% | -4.99% | -3.39% | 10.35% | 5.80% | 25.84% |
| 2022 | -4.18% | -2.20% | 3.86% | -8.27% | 1.13% | -9.10% | 7.85% | -4.37% | -9.59% | 8.49% | 6.36% | -6.06% | -17.04% |
| 2021 | -0.71% | 3.82% | 4.92% | 4.09% | 2.15% | 2.56% | 1.61% | 2.09% | -4.16% | 6.99% | -0.56% | 4.43% | 30.27% |
| 2020 | 1.03% | -7.69% | -13.18% | 12.49% | 5.50% | 3.84% | 5.57% | 7.55% | -3.93% | -2.66% | 12.96% | 4.09% | 24.57% |
| 2019 | 8.83% | 4.81% | 2.02% | 4.57% | -7.06% | 7.32% | 1.77% | -1.41% | 2.44% | 1.79% | 3.93% | 2.93% | 35.84% |
| 2018 | 4.57% | -3.64% | -2.32% | 0.21% | 4.08% | 0.11% | 3.13% | 3.91% | 0.37% | -7.45% | 0.82% | -8.14% | -5.24% |
| 2017 | 2.86% | 2.40% | 1.26% | 0.45% | 2.27% | -0.26% | 3.34% | 1.31% | 2.25% | 3.99% | 1.88% | 1.69% | 26.03% |
| 2016 | -3.78% | 0.96% | 8.40% | 0.20% | 1.41% | 0.35% | 4.77% | 0.89% | 1.39% | -0.93% | 1.84% | 1.73% | 18.09% |
| 2015 | -4.69% | 6.61% | -2.70% | 2.92% | -0.13% | -3.55% | 0.01% | -5.40% | -2.01% | 7.79% | -0.09% | -3.24% | -5.32% |
| 2014 | -3.51% | 4.47% | 0.90% | 1.09% | 2.10% | 3.27% | -0.24% | 3.29% | -2.44% | 0.79% | 2.88% | -1.43% | 11.41% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH/TSX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/TECH/TSX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.18 | 1.02 | 0.05 | 0.16 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.35 | 1.15 |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.94 | 1.37 | 1.19 | 1.19 | 4.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.21% | 2.25% | 2.29% | 1.82% | 2.19% | 2.20% | 2.39% | 1.96% | 2.19% | 2.36% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.90% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/TECH/TSX показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/TECH/TSX составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.42% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 299 | 12 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.53% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 120 |
| -18.61% | 5 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.89% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 98 | 8 июн. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/TECH/TSX составляет 10.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XIU.TO | SCHD | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |
| XIU.TO | 0.73 | 1.00 | 0.69 | 0.60 | 0.83 |
| SCHD | 0.85 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.84 |
| VGT | 0.89 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 1.00 |