SCHD/TECH/TSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SCHD/TECH/TSX на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.07% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.35% | 9.81% |
| SCHD/TECH/TSX | 0.87% | 9.07% | 14.07% | 16.76% | 12.05% | 12.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.64% | 11.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.98% | 13.58% | 32.29% | 29.37% | 16.75% | 18.90% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.99% | 6.70% | 6.09% | 7.21% | 6.89% | 5.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| XIU.TO | VGT | SCHD | |
|---|---|---|---|
| XIU.TO | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| VGT | 0.62 | 1.00 | 0.70 |
| SCHD | 0.69 | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/TECH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/TECH/TSX | 2.35% | 2.33% | 1.91% | 2.35% | 2.43% | 2.71% | 2.28% | 2.60% | 2.89% | 2.55% | 2.53% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 3.25% | 3.08% | 2.55% | 3.25% | 3.18% | 3.64% | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 3.39% | 3.53% | 3.64% |
Комиссия
Комиссия SCHD/TECH/TSX составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.07 | ||||
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 0.39 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/TECH/TSX с января 2010 показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.42% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.53% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 120 |
| -17.89% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 98 | 8 июн. 2016 г. | 286 |
| -11.32% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 6 сент. 2012 г. | 111 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/TECH/TSX составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.