PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SCHD/TECH/TSX

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGT 40%SCHD 30%XIU.TO 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend30%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Large Cap Growth Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/TECH/TSX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.73%
10.86%
SCHD/TECH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SCHD/TECH/TSX на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.07% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.35%9.81%
SCHD/TECH/TSX0.87%9.07%14.07%16.76%12.05%12.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.64%11.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.98%13.58%32.29%29.37%16.75%18.90%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.99%6.70%6.09%7.21%6.89%5.25%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

XIU.TOVGTSCHD
XIU.TO1.000.620.69
VGT0.621.000.70
SCHD0.690.701.00

Коэффициент Шарпа

SCHD/TECH/TSX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.19

Коэффициент Шарпа SCHD/TECH/TSX находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.19
1.19
SCHD/TECH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/TECH/TSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/TECH/TSX2.35%2.33%1.91%2.35%2.43%2.71%2.28%2.60%2.89%2.55%2.53%2.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
3.25%3.08%2.55%3.25%3.18%3.64%3.04%3.20%3.97%3.39%3.53%3.64%

Комиссия

Комиссия SCHD/TECH/TSX составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.18%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.07
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
0.39

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.68%
-8.22%
SCHD/TECH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/TECH/TSX с января 2010 показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.943 авг. 2020 г.117
-24.42%4 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.
-19.53%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.6021 мар. 2019 г.120
-17.89%29 апр. 2015 г.18820 янв. 2016 г.988 июн. 2016 г.286
-11.32%3 апр. 2012 г.431 июн. 2012 г.686 сент. 2012 г.111

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/TECH/TSX составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.85%
3.47%
SCHD/TECH/TSX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля