VIG/VGSH
90/10 Buffett Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VIG/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.83% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| VIG/VGSH | -1.52% | 5.78% | 4.83% | 14.21% | 8.63% | 9.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.72% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.34% | 10.60% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.23% | -0.47% | 1.59% | 2.30% | 1.00% | 0.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | VIG | |
|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.15 |
| VIG | -0.15 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG/VGSH | 1.63% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.89% | 2.23% | 2.00% | 2.28% | 2.52% | 2.13% | 2.05% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия VIG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.72 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.46% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -18.87% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -15.29% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -11.74% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
График волатильности
Текущая волатильность VIG/VGSH составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.