PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VIG/VGSH

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

90/10 Buffett Dividend Growth

Распределение активов


VGSH 10%VIG 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend90%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.40%
8.61%
VIG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VIG/VGSH на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.83% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
VIG/VGSH-1.52%5.78%4.83%14.21%8.63%9.68%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.72%6.48%5.17%15.51%9.34%10.60%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.23%-0.47%1.59%2.30%1.00%0.73%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHVIG
VGSH1.00-0.15
VIG-0.151.00

Коэффициент Шарпа

VIG/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.89

Коэффициент Шарпа VIG/VGSH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.89
0.81
VIG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VIG/VGSH1.63%1.90%1.50%1.72%1.89%2.23%2.00%2.28%2.52%2.13%2.05%2.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия VIG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.72

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.95%
-9.93%
VIG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VIG/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.46%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-18.87%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-15.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-15.29%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-11.74%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120

График волатильности

Текущая волатильность VIG/VGSH составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.51%
3.41%
VIG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля