VIG/VGSH
90/10 Buffett Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
VIG/VGSH на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.81% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| VIG/VGSH | -0.81% | 9.74% | -3.00% | 9.20% | 12.07% | 10.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.11% | 10.94% | -3.59% | 9.58% | 13.26% | 11.20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98% | 0.48% | -3.60% | -1.29% | 0.75% | -0.81% | |||||||
| 2024 | 1.14% | 3.03% | 2.56% | -3.75% | 3.06% | 1.32% | 3.69% | 3.08% | 1.37% | -1.82% | 4.89% | -3.50% | 15.65% |
| 2023 | 2.69% | -2.54% | 1.83% | 2.11% | -2.51% | 5.80% | 2.15% | -1.66% | -3.85% | -1.29% | 6.81% | 3.85% | 13.50% |
| 2022 | -4.85% | -2.55% | 2.55% | -4.65% | -0.01% | -5.63% | 6.15% | -3.20% | -7.50% | 8.94% | 6.19% | -3.39% | -9.12% |
| 2021 | -2.62% | 1.41% | 5.42% | 3.63% | 1.60% | -0.14% | 2.89% | 1.51% | -4.53% | 6.20% | -1.25% | 5.87% | 21.17% |
| 2020 | 0.57% | -7.42% | -8.43% | 8.87% | 3.27% | 0.07% | 4.49% | 5.57% | -0.96% | -2.05% | 9.02% | 2.28% | 14.48% |
| 2019 | 5.71% | 4.16% | 1.09% | 3.37% | -4.11% | 6.00% | 2.00% | 0.61% | 1.29% | 0.06% | 2.20% | 2.03% | 26.83% |
| 2018 | 4.48% | -3.65% | -1.18% | -0.86% | 1.63% | 0.27% | 4.21% | 2.57% | 1.51% | -5.71% | 3.74% | -7.75% | -1.60% |
| 2017 | 1.56% | 3.90% | -0.06% | 1.57% | 1.43% | 0.24% | 0.68% | -0.31% | 2.12% | 1.88% | 4.03% | 1.31% | 19.86% |
| 2016 | -2.00% | 1.02% | 5.65% | -0.30% | 0.84% | 2.21% | 2.06% | -0.01% | -0.87% | -1.75% | 2.63% | 1.10% | 10.84% |
| 2015 | -2.99% | 4.98% | -2.02% | -0.18% | 0.87% | -2.28% | 1.96% | -5.30% | -1.61% | 6.06% | 0.22% | -0.78% | -1.64% |
| 2014 | -4.50% | 4.39% | 0.70% | 0.92% | 1.46% | 1.33% | -2.98% | 3.29% | -0.91% | 2.41% | 2.91% | 0.09% | 9.11% |
Комиссия
Комиссия VIG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIG/VGSH составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.69 | 2.85 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.97% | 2.03% | 1.88% | 1.46% | 1.64% | 1.77% | 2.05% | 1.80% | 2.01% | 2.18% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/VGSH показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/VGSH составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.46% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -18.87% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -15.29% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -13.4% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/VGSH составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.93 | 0.93 |
| VGSH | -0.16 | 1.00 | -0.13 | -0.12 |
| VIG | 0.93 | -0.13 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.93 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |