Marcy 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.9% | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 46.14% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 19.21% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Marcy 2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 17.46% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.19% | 9.40% |
| Marcy 2 | -0.51% | 9.71% | 17.46% | 19.24% | 12.57% | 14.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.66% | 13.87% | 32.58% | 29.67% | 16.42% | 18.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.46% | 10.70% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -0.73% | 6.79% | 8.88% | 10.98% | 8.53% | 10.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| USD=X | SCHD | FTEC | IMCG | |
|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHD | 0.00 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| FTEC | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.84 |
| IMCG | 0.00 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcy 2 | 1.34% | 1.41% | 1.00% | 1.09% | 1.24% | 1.39% | 1.23% | 1.49% | 1.50% | 1.43% | 0.86% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.73% | 0.93% | 0.64% | 0.84% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 1.34% | 1.37% | 1.20% | 0.20% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.91% | 0.91% | 0.42% | 0.09% | 0.30% | 0.36% | 0.46% | 0.54% | 0.39% | 0.62% | 0.38% | 0.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Marcy 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.08 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.36 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marcy 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -30.02% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
| -16.05% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 8 июл. 2016 г. | 297 |
| -9.92% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 21 | 9 мар. 2018 г. | 30 |
График волатильности
Текущая волатильность Marcy 2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.