Marcy 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 46.14% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 19.21% |
USD=X USD Cash | 0.90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Marcy 2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.87% с начала года и доходность в 14.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Marcy 2 | -4.87% | 9.93% | -6.85% | 9.14% | 14.75% | 14.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -8.00% | 12.10% | -8.35% | 11.21% | 18.03% | 18.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.15% | 9.99% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -1.41% | 11.04% | -4.16% | 9.26% | 10.97% | 10.58% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73% | -2.15% | -6.57% | -0.70% | 2.99% | -4.87% | |||||||
| 2024 | 0.76% | 5.02% | 2.65% | -5.49% | 4.59% | 4.08% | 1.29% | 1.75% | 2.29% | -0.50% | 7.77% | -3.32% | 22.13% |
| 2023 | 7.93% | -1.09% | 4.49% | -0.94% | 3.26% | 6.47% | 3.22% | -2.46% | -5.65% | -3.19% | 11.10% | 6.03% | 31.63% |
| 2022 | -8.07% | -2.85% | 2.40% | -9.61% | -0.60% | -8.65% | 10.70% | -4.37% | -10.00% | 7.87% | 5.95% | -6.17% | -23.32% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 1.25% | 4.71% | -0.29% | 4.75% | 2.39% | 3.05% | -4.99% | 7.19% | 0.00% | 3.27% | 25.19% |
| 2020 | 1.99% | -7.28% | -11.09% | 14.44% | 8.26% | 4.30% | 6.33% | 7.31% | -3.34% | -1.77% | 12.76% | 4.86% | 39.19% |
| 2019 | 8.76% | 6.46% | 2.79% | 4.86% | -6.88% | 7.82% | 2.51% | -2.29% | 0.79% | 2.33% | 5.07% | 2.76% | 39.76% |
| 2018 | 6.25% | -1.89% | -1.84% | -0.44% | 4.86% | 0.53% | 2.31% | 6.06% | -0.03% | -8.90% | 0.52% | -8.50% | -2.38% |
| 2017 | 3.08% | 3.94% | 1.29% | 1.75% | 3.03% | -0.76% | 2.83% | 1.53% | 1.54% | 5.11% | 2.27% | 0.65% | 29.52% |
| 2016 | -6.25% | -0.19% | 8.05% | -1.91% | 3.47% | -0.79% | 5.83% | 0.71% | 1.45% | -1.99% | 2.30% | 1.00% | 11.48% |
| 2015 | -2.54% | 6.91% | -1.24% | 0.46% | 1.49% | -2.74% | 1.80% | -5.81% | -2.36% | 8.44% | 0.66% | -2.20% | 2.00% |
| 2014 | -2.27% | 4.84% | -0.54% | -0.75% | 2.49% | 2.98% | -1.10% | 4.47% | -1.86% | 2.45% | 3.90% | -0.89% | 14.20% |
Комиссия
Комиссия Marcy 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Marcy 2 составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.38 | 0.50 | 1.07 | 0.23 | 0.74 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.24 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.45 | 0.68 | 1.09 | 0.36 | 1.24 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.28% | 1.19% | 1.31% | 1.39% | 0.96% | 1.02% | 1.15% | 1.26% | 1.10% | 1.31% | 1.28% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marcy 2 показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Marcy 2 составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -30.02% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 516 |
| -22.51% | 5 дек. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
| -16.05% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 8 июл. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | SCHD | IMCG | FTEC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHD | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.69 | 0.64 | 0.75 |
| IMCG | 0.86 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| FTEC | 0.90 | 0.00 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.00 | 0.75 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |