PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Marcy 2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


FTEC 46.14%IMCG 33.75%SCHD 19.21%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash
0.9%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities46.14%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Growth Equities33.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend19.21%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.44%
10.86%
Marcy 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Marcy 2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 17.46% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.19%9.40%
Marcy 2-0.51%9.71%17.46%19.24%12.57%14.01%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-0.66%13.87%32.58%29.67%16.42%18.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.46%10.70%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
-0.73%6.79%8.88%10.98%8.53%10.16%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USD=XSCHDFTECIMCG
USD=X0.000.000.000.00
SCHD0.001.000.690.69
FTEC0.000.691.000.84
IMCG0.000.690.841.00

Коэффициент Шарпа

Marcy 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.14

Коэффициент Шарпа Marcy 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcy 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Marcy 21.34%1.41%1.00%1.09%1.24%1.39%1.23%1.49%1.50%1.43%0.86%1.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.73%0.93%0.64%0.84%1.07%1.25%1.02%1.34%1.37%1.20%0.20%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.91%0.91%0.42%0.09%0.30%0.36%0.46%0.54%0.39%0.62%0.38%0.84%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Marcy 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.08
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.36
USD=X
USD Cash
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.65%
-8.22%
Marcy 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marcy 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-30.02%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.
-22%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-16.05%22 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.1068 июл. 2016 г.297
-9.92%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.219 мар. 2018 г.30

График волатильности

Текущая волатильность Marcy 2 составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.84%
3.27%
Marcy 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля