Marcy 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 46.14% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 19.21% |
USD=X USD Cash | 0.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcy 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Marcy 2 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 20.53% с начала года и доходность в 16.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Marcy 2 | 20.99% | 4.18% | 19.12% | 40.78% | 17.97% | 15.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 26.15% | 5.17% | 25.43% | 49.15% | 23.27% | 20.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 12.83% | 11.60% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 16.24% | 3.51% | 13.36% | 36.28% | 13.23% | 11.78% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marcy 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 5.02% | 2.65% | -5.49% | 4.59% | 4.08% | 1.29% | 1.75% | 2.29% | 20.99% | |||
| 2023 | 7.93% | -1.09% | 4.49% | -0.94% | 3.26% | 6.47% | 3.22% | -2.46% | -5.65% | -3.19% | 11.10% | 6.03% | 31.63% |
| 2022 | -8.07% | -2.85% | 2.40% | -9.61% | -0.60% | -8.65% | 10.70% | -4.37% | -10.00% | 7.87% | 5.95% | -6.17% | -23.32% |
| 2021 | -0.60% | 2.49% | 1.25% | 4.71% | -0.29% | 4.75% | 2.39% | 3.05% | -4.99% | 7.19% | 0.00% | 3.27% | 25.19% |
| 2020 | 1.99% | -7.28% | -11.09% | 14.44% | 8.26% | 4.30% | 6.33% | 7.31% | -3.34% | -1.77% | 12.76% | 4.86% | 39.19% |
| 2019 | 8.76% | 6.46% | 2.79% | 4.86% | -6.88% | 7.82% | 2.51% | -2.29% | 0.79% | 2.33% | 5.07% | 2.76% | 39.76% |
| 2018 | 6.26% | -1.89% | -1.84% | -0.44% | 4.86% | 0.53% | 2.31% | 6.06% | -0.03% | -8.90% | 0.52% | -8.50% | -2.38% |
| 2017 | 3.08% | 3.94% | 1.29% | 1.75% | 3.03% | -0.76% | 2.83% | 1.53% | 1.54% | 5.11% | 2.27% | 0.65% | 29.52% |
| 2016 | -6.25% | -0.19% | 8.05% | -1.91% | 3.47% | -0.79% | 5.83% | 0.71% | 1.45% | -1.99% | 2.30% | 1.00% | 11.48% |
| 2015 | -2.54% | 6.91% | -1.24% | 0.46% | 1.49% | -2.74% | 1.80% | -5.81% | -2.36% | 8.44% | 0.66% | -2.20% | 2.00% |
| 2014 | -2.27% | 4.84% | -0.54% | -0.75% | 2.49% | 2.98% | -1.10% | 4.47% | -1.86% | 2.45% | 3.90% | -0.89% | 14.20% |
| 2013 | 0.11% | 2.68% | 3.70% | 6.59% |
Комиссия
Комиссия Marcy 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Marcy 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 2.18 | 2.79 | 1.39 | 2.93 | 10.60 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.79 | 1.48 | 2.67 | 14.17 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 2.55 | 3.51 | 1.45 | 1.41 | 13.22 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marcy 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcy 2 | 1.21% | 1.31% | 1.39% | 0.96% | 1.02% | 1.15% | 1.26% | 1.10% | 1.31% | 1.28% | 1.21% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.62% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marcy 2 показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Marcy 2 составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -30.02% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 516 |
| -22% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
| -16.05% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 8 июл. 2016 г. | 297 |
| -10.02% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marcy 2 составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SCHD | FTEC | IMCG | |
|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHD | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.70 |
| FTEC | 0.00 | 0.66 | 1.00 | 0.83 |
| IMCG | 0.00 | 0.70 | 0.83 | 1.00 |