VIG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VIG/SCHD на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.91% с начала года и доходность в 11.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| VIG/SCHD | 14.91% | -0.76% | 10.76% | 25.30% | 12.40% | 11.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.79% | -0.41% | 10.24% | 24.58% | 12.27% | 11.39% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.99% | -1.12% | 11.23% | 25.98% | 12.37% | 11.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 2.63% | 3.72% | -4.32% | 2.69% | 0.72% | 5.09% | 2.83% | 1.16% | -0.88% | 14.91% | ||
| 2023 | 2.49% | -3.03% | 0.41% | 0.75% | -3.41% | 5.92% | 3.27% | -1.69% | -4.23% | -2.64% | 6.89% | 5.20% | 9.49% |
| 2022 | -4.02% | -2.36% | 3.01% | -4.62% | 1.93% | -7.11% | 5.35% | -3.10% | -7.80% | 10.59% | 6.79% | -3.57% | -6.56% |
| 2021 | -1.91% | 3.84% | 7.54% | 3.12% | 2.48% | -0.56% | 1.91% | 1.88% | -4.35% | 5.67% | -1.71% | 6.91% | 26.93% |
| 2020 | -0.60% | -8.84% | -10.72% | 11.24% | 3.65% | -0.28% | 5.13% | 5.64% | -1.77% | -0.95% | 11.62% | 2.79% | 15.35% |
| 2019 | 6.18% | 4.32% | 1.35% | 3.47% | -6.11% | 6.95% | 1.94% | -0.35% | 2.61% | 0.69% | 2.64% | 2.25% | 28.47% |
| 2018 | 4.79% | -4.83% | -1.86% | -1.03% | 1.78% | 0.50% | 4.61% | 2.55% | 1.46% | -6.13% | 3.75% | -8.44% | -3.82% |
| 2017 | 0.64% | 3.87% | 0.03% | 0.98% | 1.66% | 0.09% | 1.20% | -0.19% | 2.61% | 2.85% | 4.34% | 1.70% | 21.55% |
| 2016 | -2.29% | 0.94% | 6.34% | -0.25% | 1.18% | 2.65% | 2.57% | -0.16% | -0.40% | -1.74% | 3.12% | 1.70% | 14.19% |
| 2015 | -3.24% | 5.41% | -2.31% | 0.28% | 0.73% | -2.92% | 1.44% | -5.59% | -1.28% | 7.75% | 0.27% | -0.91% | -1.12% |
| 2014 | -4.73% | 4.39% | 1.37% | 1.41% | 1.46% | 1.43% | -2.52% | 3.54% | -0.62% | 2.31% | 3.10% | -0.39% | 10.89% |
| 2013 | 5.73% | 1.63% | 4.08% | 2.33% | 1.28% | -1.17% | 5.00% | -3.56% | 3.33% | 4.58% | 2.43% | 1.92% | 30.88% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIG/SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.52 | 3.64 | 1.44 | 2.63 | 13.95 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.95 | 4.10 | 1.55 | 4.98 | 19.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.69% | 2.67% | 2.17% | 2.39% | 2.34% | 2.57% | 2.26% | 2.52% | 2.66% | 2.29% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.75% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/SCHD составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.29% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 135 |
| -18.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.18% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.03% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.76% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.91 | 1.00 |