80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.30% с начала года и доходность в 10.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | -4.30% | 7.62% | -8.15% | 4.67% | 12.83% | 10.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.41% | 17.00% | -5.28% | 12.59% | 17.21% | 15.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | 2.05% | -1.99% | -6.22% | 0.16% | -4.30% | |||||||
| 2024 | -0.14% | 2.36% | 4.10% | -4.83% | 2.69% | 0.90% | 5.59% | 2.63% | 1.31% | -0.22% | 4.77% | -6.02% | 13.19% |
| 2023 | 3.53% | -3.38% | -0.32% | -0.51% | -3.20% | 5.49% | 3.90% | -1.62% | -4.63% | -3.56% | 7.36% | 6.45% | 8.86% |
| 2022 | -3.89% | -2.30% | 3.39% | -4.91% | 2.46% | -7.92% | 5.18% | -3.27% | -8.17% | 9.87% | 6.53% | -3.95% | -8.51% |
| 2021 | -0.79% | 5.18% | 7.91% | 3.25% | 2.49% | 0.11% | 1.28% | 2.27% | -4.10% | 5.11% | -1.78% | 6.99% | 30.89% |
| 2020 | -1.07% | -8.84% | -12.48% | 12.48% | 3.81% | 0.16% | 5.38% | 5.18% | -2.75% | -0.29% | 12.53% | 3.15% | 15.16% |
| 2019 | 6.90% | 3.66% | 1.95% | 3.01% | -6.72% | 6.65% | 1.72% | -0.75% | 3.24% | 1.47% | 2.58% | 2.22% | 28.38% |
| 2018 | 3.91% | -5.50% | -1.86% | -0.80% | 2.25% | 1.07% | 3.99% | 2.63% | 0.81% | -5.91% | 3.27% | -8.13% | -5.11% |
| 2017 | -0.07% | 3.49% | -0.01% | 0.44% | 1.58% | 0.12% | 1.72% | 0.14% | 2.40% | 3.17% | 3.94% | 1.65% | 20.09% |
| 2016 | -2.74% | 0.57% | 6.84% | -0.47% | 1.54% | 2.96% | 3.20% | -0.69% | -0.01% | -2.05% | 2.69% | 2.37% | 14.75% |
| 2015 | -1.96% | 4.41% | -1.81% | 0.07% | 0.52% | -3.29% | 1.48% | -5.48% | -0.53% | 8.46% | 0.20% | -0.74% | 0.64% |
| 2014 | -3.43% | 4.14% | 1.52% | 1.76% | 1.61% | 1.40% | -1.51% | 3.48% | -0.91% | 2.81% | 2.91% | -0.63% | 13.65% |
Комиссия
Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.53 | 1.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.69% | 3.35% | 3.26% | 3.20% | 2.54% | 3.00% | 2.82% | 3.04% | 2.65% | 2.94% | 2.92% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 10.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -19.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -16.87% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -16.43% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.24% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 8.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | VONG | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.94 | 0.85 | 0.89 |
| VNQ | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.71 |
| VONG | 0.94 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
| SCHD | 0.85 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.89 | 0.71 | 0.77 | 0.99 | 1.00 |