PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 80%VONG 10%VNQ 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.09%
11.47%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.81% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ15.81%0.66%12.09%28.24%12.42%11.56%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
26.25%1.66%13.85%39.37%19.15%16.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
14.92%0.58%10.94%26.38%12.31%11.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.15%0.28%18.55%30.02%4.79%6.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%2.36%4.10%-4.83%2.69%0.90%5.59%2.63%1.31%-0.22%15.81%
20233.53%-3.38%-0.32%-0.51%-3.20%5.49%3.90%-1.62%-4.63%-3.56%7.36%6.45%8.86%
2022-3.89%-2.30%3.39%-4.91%2.46%-7.92%5.18%-3.27%-8.17%9.87%6.53%-3.95%-8.51%
2021-0.79%5.18%7.91%3.25%2.49%0.11%1.28%2.27%-4.10%5.11%-1.78%6.99%30.89%
2020-1.07%-8.84%-12.47%12.48%3.81%0.16%5.38%5.18%-2.75%-0.29%12.53%3.15%15.16%
20196.90%3.66%1.95%3.01%-6.72%6.65%1.72%-0.75%3.24%1.47%2.58%2.22%28.38%
20183.92%-5.50%-1.86%-0.80%2.25%1.07%3.99%2.63%0.80%-5.91%3.27%-8.13%-5.11%
2017-0.07%3.49%-0.01%0.44%1.58%0.12%1.72%0.14%2.40%3.17%3.94%1.65%20.09%
2016-2.74%0.57%6.83%-0.47%1.54%2.96%3.20%-0.69%-0.01%-2.05%2.69%2.37%14.75%
2015-1.97%4.41%-1.81%0.07%0.52%-3.29%1.48%-5.48%-0.53%8.46%0.20%-0.74%0.63%
2014-3.43%4.14%1.52%1.76%1.60%1.41%-1.51%3.48%-0.91%2.80%2.91%-0.63%13.65%
20135.25%1.90%4.48%3.28%0.69%-1.05%4.32%-3.72%2.94%4.92%1.78%1.81%29.60%

Комиссия

Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.433.131.443.0612.11
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.333.351.412.3912.66
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.662.411.300.916.34

Коэффициент Шарпа

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.70
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.20%3.26%3.20%2.54%3.00%2.82%3.04%2.65%2.94%2.92%2.61%2.53%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.61%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-1.40%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.81%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-19.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-16.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.24%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.52%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66%
3.19%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQVONGSCHD
VNQ1.000.540.63
VONG0.541.000.72
SCHD0.630.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.