80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.50% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | -1.73% | 3.25% | -0.50% | 9.00% | 9.41% | 11.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -1.18% | 13.15% | 25.24% | 24.42% | 12.57% | 14.42% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.64% | 11.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.25% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.57% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
| VONG | 0.56 | 1.00 | 0.75 |
| SCHD | 0.62 | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | 3.41% | 3.28% | 2.70% | 3.28% | 3.20% | 3.56% | 3.19% | 3.65% | 3.74% | 3.44% | 3.45% | 3.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.00% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.43% | 1.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
Комиссия
Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.01 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ с января 2010 показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -19.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.87% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.24% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -11.52% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
График волатильности
Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.