80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 14.10% с начала года и доходность в 11.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | 0.00% | -5.29% | 7.93% | 13.61% | 11.62% | 11.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.00% | 0.89% | 8.59% | 36.42% | 19.02% | 16.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.00% | -6.33% | 7.79% | 10.48% | 11.10% | 11.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.00% | -7.82% | 7.97% | 3.02% | 2.94% | 4.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 2.56% | 4.07% | -4.66% | 2.78% | 1.14% | 5.02% | 2.48% | 1.31% | -0.10% | 4.89% | 14.10% | |
| 2023 | 3.24% | -3.25% | -0.20% | -0.52% | -3.00% | 5.52% | 3.96% | -1.52% | -4.56% | -3.48% | 7.27% | 6.23% | 9.08% |
| 2022 | -3.97% | -2.35% | 3.35% | -5.16% | 2.53% | -7.92% | 5.15% | -3.19% | -8.03% | 10.06% | 6.51% | -3.96% | -8.55% |
| 2021 | -0.81% | 5.01% | 7.72% | 3.18% | 2.44% | 0.16% | 1.26% | 2.33% | -4.11% | 5.19% | -1.67% | 6.72% | 30.28% |
| 2020 | -1.04% | -8.83% | -12.29% | 12.62% | 3.94% | 0.26% | 5.52% | 5.50% | -2.84% | -0.36% | 12.48% | 3.22% | 16.18% |
| 2019 | 6.83% | 3.72% | 1.92% | 3.08% | -6.80% | 6.73% | 1.73% | -0.82% | 3.20% | 1.49% | 2.65% | 2.24% | 28.41% |
| 2018 | 4.09% | -5.44% | -1.95% | -0.82% | 2.25% | 1.01% | 4.03% | 2.68% | 0.84% | -6.04% | 3.19% | -8.14% | -5.16% |
| 2017 | -0.07% | 3.49% | 0.01% | 0.46% | 1.61% | 0.10% | 1.73% | 0.15% | 2.40% | 3.22% | 3.94% | 1.66% | 20.25% |
| 2016 | -2.77% | 0.56% | 6.84% | -0.48% | 1.54% | 2.96% | 3.21% | -0.71% | -0.01% | -2.06% | 2.68% | 2.36% | 14.64% |
| 2015 | -1.97% | 4.42% | -1.81% | 0.05% | 0.52% | -3.28% | 1.48% | -5.48% | -0.57% | 8.45% | 0.19% | -0.74% | 0.57% |
| 2014 | -3.54% | 4.12% | 1.53% | 1.75% | 1.61% | 1.41% | -1.52% | 3.48% | -0.88% | 2.73% | 2.92% | -0.67% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.95 | 2.55 | 1.35 | 2.58 | 10.08 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.17 | 1.38 | 4.48 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.17 | 0.33 | 1.04 | 0.10 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.37% | 3.26% | 3.20% | 2.54% | 3.00% | 2.82% | 3.04% | 2.65% | 2.94% | 2.92% | 2.61% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.65% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.62% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -19.42% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 513 |
| -17.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.27% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.55% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 114 | 5 сент. 2018 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.54 | 0.62 |
| VONG | 0.54 | 1.00 | 0.71 |
| SCHD | 0.62 | 0.71 | 1.00 |