PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 80%VONG 10%VNQ 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.96%
8.61%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.50% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ-1.73%3.25%-0.50%9.00%9.41%11.03%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-1.18%13.15%25.24%24.42%12.57%14.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%11.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.25%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.57%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VNQVONGSCHD
VNQ1.000.560.62
VONG0.561.000.75
SCHD0.620.751.00

Коэффициент Шарпа

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.43

Коэффициент Шарпа 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.43
0.81
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ3.41%3.28%2.70%3.28%3.20%3.56%3.19%3.65%3.74%3.44%3.45%3.92%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.00%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.58%1.60%1.58%1.43%1.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%

Комиссия

Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.72%
-9.93%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/10/10 SCHD/VONG/VNQ с января 2010 показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.81%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-19.29%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-16.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.24%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.52%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

График волатильности

Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.06%
3.41%
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля