80/10/10 SCHD/VONG/VNQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 15.03% с начала года и доходность в 11.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | 15.03% | -0.15% | 13.75% | 31.46% | 12.46% | 11.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 28.16% | 3.11% | 20.68% | 48.51% | 19.59% | 16.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | -0.31% | 11.75% | 28.54% | 12.39% | 11.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -2.12% | 22.23% | 36.30% | 4.11% | 6.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 2.36% | 4.10% | -4.83% | 2.69% | 0.90% | 5.59% | 2.63% | 1.31% | 15.03% | |||
| 2023 | 3.53% | -3.38% | -0.32% | -0.51% | -3.20% | 5.49% | 3.90% | -1.62% | -4.63% | -3.56% | 7.36% | 6.45% | 8.86% |
| 2022 | -3.89% | -2.30% | 3.39% | -4.91% | 2.46% | -7.92% | 5.18% | -3.27% | -8.17% | 9.87% | 6.53% | -3.95% | -8.51% |
| 2021 | -0.79% | 5.18% | 7.91% | 3.25% | 2.49% | 0.11% | 1.28% | 2.27% | -4.10% | 5.11% | -1.78% | 6.99% | 30.89% |
| 2020 | -1.07% | -8.84% | -12.47% | 12.48% | 3.81% | 0.16% | 5.38% | 5.18% | -2.75% | -0.29% | 12.53% | 3.15% | 15.16% |
| 2019 | 6.90% | 3.66% | 1.95% | 3.01% | -6.72% | 6.65% | 1.72% | -0.75% | 3.24% | 1.47% | 2.58% | 2.22% | 28.38% |
| 2018 | 3.92% | -5.50% | -1.86% | -0.80% | 2.25% | 1.07% | 3.99% | 2.63% | 0.80% | -5.91% | 3.27% | -8.13% | -5.11% |
| 2017 | -0.07% | 3.49% | -0.01% | 0.44% | 1.58% | 0.12% | 1.72% | 0.14% | 2.40% | 3.17% | 3.94% | 1.65% | 20.09% |
| 2016 | -2.74% | 0.57% | 6.83% | -0.47% | 1.54% | 2.96% | 3.20% | -0.69% | -0.01% | -2.05% | 2.69% | 2.37% | 14.75% |
| 2015 | -1.97% | 4.41% | -1.81% | 0.07% | 0.52% | -3.29% | 1.48% | -5.48% | -0.53% | 8.46% | 0.20% | -0.74% | 0.63% |
| 2014 | -3.43% | 4.14% | 1.52% | 1.76% | 1.60% | 1.41% | -1.51% | 3.48% | -0.91% | 2.80% | 2.91% | -0.63% | 13.65% |
| 2013 | 5.25% | 1.90% | 4.48% | 3.28% | 0.69% | -1.05% | 4.32% | -3.72% | 2.94% | 4.92% | 1.78% | 1.81% | 29.60% |
Комиссия
Комиссия 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.12 | 3.94 | 1.56 | 3.58 | 15.49 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ | 3.23% | 3.26% | 3.20% | 2.54% | 3.00% | 2.82% | 3.04% | 2.65% | 2.94% | 2.92% | 2.61% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/10/10 SCHD/VONG/VNQ показал максимальную просадку в 33.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -19.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -16.87% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.24% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -11.52% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 110 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/10/10 SCHD/VONG/VNQ составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
| VONG | 0.55 | 1.00 | 0.72 |
| SCHD | 0.63 | 0.72 | 1.00 |