Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.22% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO | 16.22% | 0.54% | 13.06% | 32.54% | 13.82% | 12.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 28.16% | 3.53% | 20.20% | 49.18% | 19.78% | 16.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 2.68% | 4.21% | -4.43% | 2.75% | 1.09% | 4.91% | 2.34% | 1.19% | 16.22% | |||
| 2023 | 3.13% | -3.02% | 0.29% | -0.39% | -2.75% | 5.58% | 4.03% | -1.45% | -4.39% | -3.41% | 7.07% | 5.93% | 10.16% |
| 2022 | -3.57% | -2.26% | 3.16% | -5.38% | 2.97% | -8.00% | 5.23% | -3.08% | -7.81% | 10.35% | 6.47% | -4.02% | -7.58% |
| 2021 | -0.89% | 5.12% | 7.86% | 2.99% | 2.47% | 0.06% | 1.09% | 2.35% | -3.99% | 5.10% | -1.64% | 6.47% | 29.75% |
| 2020 | -1.20% | -8.95% | -11.74% | 12.86% | 4.10% | 0.12% | 5.60% | 5.82% | -2.86% | -0.25% | 12.65% | 3.25% | 17.62% |
| 2019 | 6.51% | 3.93% | 1.71% | 3.43% | -7.34% | 7.21% | 1.69% | -1.29% | 3.25% | 1.57% | 3.07% | 2.43% | 28.58% |
| 2018 | 4.90% | -5.12% | -2.43% | -0.84% | 2.12% | 0.72% | 4.29% | 2.69% | 1.11% | -6.31% | 2.98% | -8.22% | -5.02% |
| 2017 | 0.13% | 3.53% | 0.25% | 0.52% | 1.79% | -0.04% | 1.80% | 0.19% | 2.61% | 3.51% | 3.97% | 1.78% | 21.86% |
| 2016 | -2.89% | 0.58% | 6.48% | -0.20% | 1.49% | 2.30% | 3.14% | -0.30% | 0.18% | -1.66% | 3.21% | 2.11% | 15.06% |
| 2015 | -2.93% | 5.41% | -2.14% | 0.76% | 0.67% | -3.02% | 1.13% | -5.46% | -1.10% | 8.72% | 0.30% | -1.09% | 0.45% |
| 2014 | -4.21% | 4.08% | 1.57% | 1.51% | 1.59% | 1.51% | -1.66% | 3.57% | -0.44% | 2.05% | 2.99% | -0.88% | 12.00% |
| 2013 | 5.39% | 1.91% | 4.55% | 2.82% | 1.54% | -1.00% | 4.76% | -3.34% | 2.93% | 4.91% | 2.60% | 2.06% | 32.88% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.12 | 3.94 | 1.56 | 3.58 | 15.49 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO | 2.97% | 3.01% | 2.98% | 2.41% | 2.76% | 2.67% | 2.78% | 2.40% | 2.66% | 2.74% | 2.43% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.03% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.83% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.17% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.64% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| VONG | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.86 | 0.94 | 1.00 |