Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.00% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO | -0.38% | 6.90% | 3.00% | 9.31% | 10.36% | 11.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.39% | 12.01% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.27% | 16.67% | 27.63% | 20.99% | 12.99% | 14.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.53% | 4.93% | -1.48% | 6.73% | 9.83% | 11.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| VONG | 0.75 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO | 3.84% | 3.05% | 2.55% | 3.01% | 3.02% | 3.22% | 2.86% | 3.26% | 3.45% | 3.15% | 3.04% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.43% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.49% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.01 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO с января 2010 показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.03% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.83% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.17% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.64% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.