PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 80%VOO 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.07%
10.86%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 3.00% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO-0.38%6.90%3.00%9.31%10.36%11.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.20%12.72%16.07%16.08%10.39%12.01%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.27%16.67%27.63%20.99%12.99%14.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.53%4.93%-1.48%6.73%9.83%11.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVONGVOO
SCHD1.000.750.88
VONG0.751.000.94
VOO0.880.941.00

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.60

Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
0.82
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO3.84%3.05%2.55%3.01%3.02%3.22%2.86%3.26%3.45%3.15%3.04%3.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.98%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.58%1.60%1.58%1.43%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.49%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.72%
-8.22%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO с января 2010 показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.03%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17.72%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-13.17%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.64%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72%
3.27%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля