PortfoliosLab logo
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 80%VOO 10%VONG 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на 10 мая 2025 г. показал доходность в -4.80% с начала года и доходность в 11.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO-4.80%4.14%-8.80%3.32%13.62%11.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-6.49%9.03%-5.73%11.99%17.00%15.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.96%1.56%-2.29%-6.06%0.16%-4.80%
20240.52%2.68%4.21%-4.43%2.75%1.09%4.91%2.34%1.19%0.02%4.93%-5.42%15.14%
20233.12%-3.02%0.29%-0.39%-2.75%5.58%4.03%-1.45%-4.39%-3.41%7.07%5.93%10.16%
2022-3.57%-2.26%3.16%-5.38%2.97%-8.00%5.23%-3.08%-7.81%10.35%6.47%-4.02%-7.58%
2021-0.89%5.12%7.86%2.99%2.47%0.07%1.09%2.35%-3.99%5.10%-1.64%6.47%29.75%
2020-1.20%-8.95%-11.74%12.86%4.10%0.12%5.60%5.82%-2.86%-0.25%12.65%3.25%17.62%
20196.50%3.93%1.72%3.43%-7.34%7.21%1.69%-1.29%3.25%1.57%3.07%2.43%28.57%
20184.90%-5.12%-2.43%-0.84%2.12%0.72%4.29%2.69%1.11%-6.31%2.98%-8.22%-5.02%
20170.13%3.53%0.25%0.52%1.80%-0.04%1.80%0.19%2.61%3.51%3.97%1.78%21.86%
2016-2.89%0.58%6.48%-0.20%1.49%2.30%3.14%-0.30%0.18%-1.66%3.21%2.11%15.06%
2015-2.93%5.41%-2.14%0.76%0.67%-3.02%1.12%-5.46%-1.10%8.72%0.30%-1.09%0.45%
2014-4.21%4.08%1.57%1.51%1.60%1.50%-1.66%3.57%-0.44%2.05%2.99%-0.88%12.00%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.490.851.120.531.77
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.43%3.09%3.01%2.98%2.41%2.76%2.67%2.78%2.40%2.66%2.74%2.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.03%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-17.72%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-16.4%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-13.17%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVONGSCHDVOOPortfolio
^GSPC1.000.940.851.000.91
VONG0.941.000.700.940.79
SCHD0.850.701.000.850.99
VOO1.000.940.851.000.91
Portfolio0.910.790.990.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.