Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.31% с начала года и доходность в 10.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO | -7.88% | -8.17% | -10.11% | 5.01% | 13.39% | 10.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -14.79% | -7.45% | -10.55% | 6.49% | 16.00% | 14.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | 1.16% | -2.72% | -8.20% | -7.88% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | 2.87% | 4.09% | -4.41% | 2.93% | 1.37% | 4.43% | 2.32% | 1.30% | -0.01% | 5.03% | -5.06% | 15.96% |
| 2023 | 3.12% | -3.02% | 0.30% | -0.36% | -2.59% | 5.62% | 4.00% | -1.43% | -4.43% | -3.34% | 7.21% | 5.87% | 10.53% |
| 2022 | -3.79% | -2.34% | 3.20% | -5.60% | 2.81% | -7.99% | 5.32% | -3.10% | -7.83% | 10.27% | 6.43% | -4.07% | -8.30% |
| 2021 | -0.89% | 4.88% | 7.56% | 3.09% | 2.37% | 0.21% | 1.17% | 2.40% | -4.06% | 5.25% | -1.54% | 6.28% | 29.45% |
| 2020 | -1.12% | -8.90% | -11.71% | 12.92% | 4.19% | 0.27% | 5.69% | 6.02% | -2.95% | -0.41% | 12.50% | 3.31% | 18.08% |
| 2019 | 6.54% | 3.93% | 1.73% | 3.45% | -7.32% | 7.21% | 1.70% | -1.29% | 3.19% | 1.59% | 3.09% | 2.44% | 28.67% |
| 2018 | 4.92% | -5.10% | -2.43% | -0.82% | 2.15% | 0.73% | 4.26% | 2.74% | 1.09% | -6.36% | 2.94% | -8.23% | -5.02% |
| 2017 | 0.13% | 3.53% | 0.25% | 0.54% | 1.80% | -0.04% | 1.81% | 0.21% | 2.59% | 3.51% | 3.96% | 1.77% | 21.86% |
| 2016 | -2.92% | 0.57% | 6.49% | -0.20% | 1.49% | 2.29% | 3.15% | -0.30% | 0.18% | -1.66% | 3.21% | 2.11% | 14.99% |
| 2015 | -2.93% | 5.42% | -2.14% | 0.76% | 0.68% | -3.01% | 1.15% | -5.47% | -1.12% | 8.72% | 0.30% | -1.09% | 0.47% |
| 2014 | -4.20% | 4.08% | 1.56% | 1.50% | 1.60% | 1.50% | -1.66% | 3.57% | -0.44% | 2.05% | 2.99% | -0.87% | 12.00% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.22 | 0.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.48% | 3.09% | 3.01% | 2.98% | 2.41% | 2.76% | 2.67% | 2.78% | 2.40% | 2.66% | 2.74% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 12.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.99% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 125 |
| -19.29% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.8% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.68% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.14% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VOO составляет 11.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
| VONG | 0.70 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.85 | 0.94 | 1.00 |