10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
10/10/80 VIG/VONG/SCHD на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.44% с начала года и доходность в 11.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 10/10/80 VIG/VONG/SCHD | -4.44% | 7.61% | -8.07% | 4.29% | 13.38% | 11.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.11% | 10.94% | -3.59% | 9.58% | 13.26% | 11.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.41% | 17.00% | -5.28% | 12.59% | 17.21% | 15.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | 1.73% | -2.13% | -6.13% | 0.23% | -4.44% | |||||||
| 2024 | 0.48% | 2.50% | 4.16% | -4.44% | 2.58% | 0.86% | 5.19% | 2.43% | 1.12% | -0.08% | 4.88% | -5.58% | 14.34% |
| 2023 | 2.79% | -3.05% | 0.09% | -0.31% | -3.08% | 5.58% | 3.93% | -1.47% | -4.34% | -3.34% | 6.89% | 5.89% | 9.05% |
| 2022 | -3.58% | -2.24% | 3.09% | -5.01% | 2.93% | -7.80% | 5.00% | -3.01% | -7.71% | 10.53% | 6.59% | -3.82% | -6.71% |
| 2021 | -1.08% | 5.00% | 8.01% | 2.86% | 2.59% | -0.18% | 1.16% | 2.22% | -4.03% | 5.09% | -1.70% | 6.67% | 29.23% |
| 2020 | -1.14% | -8.97% | -11.45% | 12.57% | 3.99% | -0.06% | 5.51% | 5.74% | -2.59% | -0.22% | 12.56% | 3.13% | 17.36% |
| 2019 | 6.34% | 4.07% | 1.64% | 3.40% | -7.17% | 7.17% | 1.77% | -1.07% | 3.19% | 1.36% | 2.95% | 2.35% | 28.40% |
| 2018 | 4.84% | -5.15% | -2.31% | -0.97% | 2.06% | 0.68% | 4.40% | 2.65% | 1.22% | -6.26% | 3.21% | -8.21% | -4.78% |
| 2017 | 0.12% | 3.58% | 0.23% | 0.59% | 1.81% | -0.08% | 1.67% | 0.13% | 2.64% | 3.49% | 4.11% | 1.79% | 21.90% |
| 2016 | -2.63% | 0.72% | 6.42% | -0.27% | 1.41% | 2.51% | 3.00% | -0.31% | 0.08% | -1.67% | 3.13% | 2.02% | 15.04% |
| 2015 | -2.98% | 5.41% | -2.21% | 0.64% | 0.64% | -3.08% | 1.12% | -5.44% | -1.04% | 8.55% | 0.28% | -1.00% | 0.12% |
| 2014 | -4.35% | 4.11% | 1.56% | 1.54% | 1.53% | 1.44% | -1.85% | 3.54% | -0.40% | 2.08% | 3.04% | -0.83% | 11.65% |
Комиссия
Комиссия 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.69 | 2.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.53 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.47% | 3.14% | 3.05% | 3.01% | 2.44% | 2.77% | 2.66% | 2.78% | 2.41% | 2.67% | 2.76% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10/10/80 VIG/VONG/SCHD показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.43% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.51% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.16% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.3% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VONG | SCHD | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 0.93 | 0.90 |
| VONG | 0.94 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.78 |
| SCHD | 0.85 | 0.70 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
| VIG | 0.93 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.90 | 0.78 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |