PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

10/10/80 VIG/VONG/SCHD

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 80%VIG 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.75%
15.83%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

10/10/80 VIG/VONG/SCHD на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 15.59% с начала года и доходность в 12.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD15.59%0.37%12.75%31.57%13.49%12.11%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		17.37%0.04%13.76%32.38%12.69%11.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		28.16%3.53%20.20%49.18%19.78%16.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%2.50%4.16%-4.44%2.58%0.86%5.19%2.43%1.12%15.59%
20232.79%-3.05%0.09%-0.31%-3.08%5.58%3.93%-1.47%-4.34%-3.34%6.89%5.89%9.05%
2022-3.58%-2.24%3.09%-5.01%2.93%-7.80%5.00%-3.01%-7.71%10.53%6.59%-3.82%-6.71%
2021-1.08%5.00%8.01%2.86%2.59%-0.18%1.16%2.22%-4.03%5.09%-1.70%6.67%29.23%
2020-1.14%-8.97%-11.45%12.57%3.99%-0.06%5.51%5.74%-2.59%-0.22%12.56%3.13%17.36%
20196.35%4.07%1.64%3.40%-7.17%7.18%1.77%-1.07%3.19%1.36%2.95%2.35%28.40%
20184.85%-5.15%-2.31%-0.97%2.06%0.68%4.40%2.65%1.22%-6.26%3.21%-8.21%-4.78%
20170.12%3.57%0.23%0.59%1.81%-0.07%1.67%0.13%2.64%3.49%4.11%1.79%21.90%
2016-2.63%0.72%6.42%-0.27%1.41%2.51%3.00%-0.31%0.08%-1.67%3.13%2.02%15.04%
2015-2.98%5.41%-2.21%0.64%0.64%-3.08%1.12%-5.44%-1.04%8.55%0.28%-1.00%0.12%
2014-4.36%4.11%1.56%1.54%1.52%1.45%-1.85%3.54%-0.40%2.08%3.04%-0.83%11.65%
20135.47%1.89%4.53%2.77%1.43%-1.00%4.77%-3.39%2.99%4.88%2.53%1.99%32.53%

Комиссия

Комиссия 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10/10/80 VIG/VONG/SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10/10/80 VIG/VONG/SCHD, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		3.444.791.643.9123.21
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.713.911.482.5215.22
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.123.941.563.5815.49

Коэффициент Шарпа

10/10/80 VIG/VONG/SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.11
3.43
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10/10/80 VIG/VONG/SCHD3.02%3.05%3.01%2.44%2.77%2.66%2.78%2.41%2.67%2.76%2.44%2.28%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.11%
-0.54%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10/10/80 VIG/VONG/SCHD показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.78%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.43%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-17.51%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-13.29%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.6%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50%
2.71%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VONGSCHDVIG
VONG1.000.720.84
SCHD0.721.000.91
VIG0.840.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.