10/10/80 VIG/VONG/SCHD

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

10/10/80 VIG/VONG/SCHD на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 16.39% с начала года и доходность в 13.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10/10/80 VIG/VONG/SCHD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

10/10/80 VIG/VONG/SCHD has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.84, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.77%) than losses (84.62%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10/10/80 VIG/VONG/SCHD имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10/10/80 VIG/VONG/SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.62
• За 5 лет: 0.68
• За 10 лет: 0.82
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10/10/80 VIG/VONG/SCHD показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.