PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

10/10/80 VIG/VONG/SCHD

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 80%VIG 10%VONG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.61%
8.61%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

10/10/80 VIG/VONG/SCHD на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.42% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD-1.40%3.96%0.42%10.99%10.05%11.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-0.95%6.48%5.17%15.51%9.28%10.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%11.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-1.18%13.15%25.24%24.42%12.57%14.42%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VONGSCHDVIG
VONG1.000.750.85
SCHD0.751.000.92
VIG0.850.921.00

Коэффициент Шарпа

10/10/80 VIG/VONG/SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.56

Коэффициент Шарпа 10/10/80 VIG/VONG/SCHD находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
0.81
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
10/10/80 VIG/VONG/SCHD3.19%3.08%2.58%3.02%3.00%3.23%2.88%3.27%3.48%3.16%3.04%3.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.00%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.58%1.60%1.58%1.43%1.92%

Комиссия

Комиссия 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.19%
-9.93%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10/10/80 VIG/VONG/SCHD с января 2010 показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.78%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.43%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17.51%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-13.29%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.263
-11.6%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.93%
3.41%
10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля