10/10/80 VIG/VONG/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10/10/80 VIG/VONG/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
10/10/80 VIG/VONG/SCHD на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.42% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| 10/10/80 VIG/VONG/SCHD | -1.40% | 3.96% | 0.42% | 10.99% | 10.05% | 11.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.95% | 6.48% | 5.17% | 15.51% | 9.28% | 10.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.64% | 11.14% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -1.18% | 13.15% | 25.24% | 24.42% | 12.57% | 14.42% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VONG | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|
| VONG | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| SCHD | 0.75 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/80 VIG/VONG/SCHD | 3.19% | 3.08% | 2.58% | 3.02% | 3.00% | 3.23% | 2.88% | 3.27% | 3.48% | 3.16% | 3.04% | 3.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.00% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.43% | 1.92% |
Комиссия
Комиссия 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10/10/80 VIG/VONG/SCHD с января 2010 показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.78% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.43% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.51% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.29% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
| -11.6% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
График волатильности
Текущая волатильность 10/10/80 VIG/VONG/SCHD составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.