PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VOO/VONG/SCHD 33/33/33

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VONG 33.33%SCHD 33.33%VOO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities33.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VONG/SCHD 33/33/33 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.43%
10.86%
VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.80% с начала года и доходность в 12.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
VOO/VONG/SCHD 33/33/330.35%11.11%13.80%16.86%11.33%12.76%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.34%15.78%27.63%23.18%12.99%14.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.39%12.06%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVONGVOO
SCHD1.000.750.88
VONG0.751.000.94
VOO0.880.941.00

Коэффициент Шарпа

VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.87

Коэффициент Шарпа VOO/VONG/SCHD 33/33/33 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.87
0.82
VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VOO/VONG/SCHD 33/33/332.04%2.06%1.61%1.95%2.15%2.35%2.13%2.48%2.61%2.40%2.32%2.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.98%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.58%1.60%1.58%1.43%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%

Комиссия

Комиссия VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.28%
-8.22%
VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VOO/VONG/SCHD 33/33/33 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.9%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-19.28%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-11.99%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.115
-11.34%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102

График волатильности

Текущая волатильность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.27%
3.27%
VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля