VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VONG/SCHD 33/33/33 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 13.80% с начала года и доходность в 12.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | 0.35% | 11.11% | 13.80% | 16.86% | 11.33% | 12.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.34% | 15.78% | 27.63% | 23.18% | 12.99% | 14.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.48% | 12.46% | 16.07% | 18.16% | 10.39% | 12.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| VONG | 0.75 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | 2.04% | 2.06% | 1.61% | 1.95% | 2.15% | 2.35% | 2.13% | 2.48% | 2.61% | 2.40% | 2.32% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.43% | 1.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.01 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.9% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.99% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -11.34% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.