VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VONG/SCHD 33/33/33 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 21.93% с начала года и доходность в 13.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | 21.93% | 1.78% | 16.30% | 40.19% | 16.35% | 13.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 28.16% | 3.53% | 20.20% | 49.18% | 19.78% | 16.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VONG/SCHD 33/33/33, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39% | 4.63% | 3.20% | -4.24% | 4.37% | 3.49% | 1.89% | 2.28% | 1.91% | 21.93% | |||
| 2023 | 5.57% | -2.35% | 3.29% | 0.59% | 0.37% | 6.19% | 3.65% | -1.34% | -4.83% | -2.47% | 8.82% | 5.10% | 23.94% |
| 2022 | -5.52% | -3.03% | 3.58% | -8.32% | 0.71% | -8.07% | 8.34% | -3.86% | -8.72% | 8.32% | 5.58% | -5.49% | -17.24% |
| 2021 | -0.87% | 2.92% | 5.23% | 4.80% | 0.79% | 2.50% | 2.12% | 2.95% | -4.69% | 6.72% | -0.69% | 4.57% | 29.09% |
| 2020 | 0.12% | -8.04% | -11.42% | 13.45% | 5.05% | 1.85% | 6.32% | 7.45% | -3.68% | -1.72% | 11.41% | 3.71% | 23.71% |
| 2019 | 7.58% | 3.65% | 2.10% | 3.92% | -6.74% | 7.04% | 1.77% | -1.28% | 1.98% | 2.09% | 3.64% | 2.76% | 31.57% |
| 2018 | 5.72% | -3.96% | -2.52% | -0.19% | 2.88% | 0.79% | 3.69% | 3.64% | 0.80% | -7.24% | 2.07% | -8.43% | -3.81% |
| 2017 | 1.55% | 3.80% | 0.50% | 1.17% | 1.91% | 0.09% | 2.12% | 0.69% | 2.06% | 3.28% | 3.42% | 1.37% | 24.20% |
| 2016 | -4.30% | 0.20% | 6.68% | -0.25% | 1.69% | 0.87% | 3.83% | -0.22% | 0.17% | -1.89% | 3.08% | 1.84% | 11.85% |
| 2015 | -2.51% | 5.84% | -1.67% | 0.75% | 1.05% | -2.36% | 2.10% | -5.80% | -1.98% | 8.63% | 0.34% | -1.40% | 2.19% |
| 2014 | -3.65% | 4.54% | 0.68% | 0.79% | 2.22% | 1.83% | -1.50% | 3.90% | -0.91% | 2.24% | 3.03% | -0.81% | 12.72% |
| 2013 | 5.04% | 1.45% | 4.07% | 2.42% | 1.86% | -1.42% | 5.14% | -2.87% | 3.51% | 4.73% | 2.71% | 2.45% | 32.86% |
Комиссия
Комиссия VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO/VONG/SCHD 33/33/33 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.12 | 3.94 | 1.56 | 3.58 | 15.49 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | 1.78% | 1.88% | 2.02% | 1.54% | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 1.87% | 2.13% | 2.18% | 1.97% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.9% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.99% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -11.34% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| VONG | 0.72 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.86 | 0.94 | 1.00 |