VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/VONG/SCHD 33/33/33 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -10.18% с начала года и доходность в 12.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | -11.02% | -7.54% | -10.06% | 6.05% | 14.66% | 12.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -14.79% | -7.45% | -10.55% | 6.49% | 16.00% | 14.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VONG/SCHD 33/33/33, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | -1.31% | -5.61% | -6.50% | -11.02% | ||||||||
| 2024 | 1.52% | 4.91% | 3.02% | -4.22% | 4.62% | 3.90% | 1.24% | 2.25% | 2.06% | -0.39% | 5.84% | -2.16% | 24.49% |
| 2023 | 5.58% | -2.33% | 3.34% | 0.62% | 0.64% | 6.23% | 3.63% | -1.30% | -4.90% | -2.36% | 9.03% | 5.02% | 24.68% |
| 2022 | -5.89% | -3.17% | 3.64% | -8.68% | 0.43% | -8.05% | 8.49% | -3.90% | -8.75% | 8.18% | 5.52% | -5.60% | -18.35% |
| 2021 | -0.85% | 2.54% | 4.75% | 4.97% | 0.62% | 2.77% | 2.25% | 3.04% | -4.79% | 6.94% | -0.54% | 4.28% | 28.62% |
| 2020 | 0.24% | -7.96% | -11.36% | 13.57% | 5.19% | 2.08% | 6.48% | 7.77% | -3.81% | -1.93% | 11.21% | 3.81% | 24.63% |
| 2019 | 7.62% | 3.64% | 2.12% | 3.95% | -6.71% | 7.03% | 1.79% | -1.26% | 1.88% | 2.12% | 3.67% | 2.78% | 31.74% |
| 2018 | 5.75% | -3.92% | -2.52% | -0.17% | 2.93% | 0.80% | 3.65% | 3.73% | 0.78% | -7.33% | 1.99% | -8.44% | -3.81% |
| 2017 | 1.55% | 3.80% | 0.50% | 1.19% | 1.91% | 0.09% | 2.13% | 0.71% | 2.04% | 3.28% | 3.40% | 1.35% | 24.20% |
| 2016 | -4.35% | 0.19% | 6.68% | -0.26% | 1.70% | 0.85% | 3.84% | -0.22% | 0.17% | -1.90% | 3.07% | 1.84% | 11.76% |
| 2015 | -2.51% | 5.84% | -1.66% | 0.75% | 1.07% | -2.34% | 2.14% | -5.81% | -2.01% | 8.63% | 0.34% | -1.41% | 2.21% |
| 2014 | -3.65% | 4.54% | 0.67% | 0.78% | 2.23% | 1.83% | -1.50% | 3.90% | -0.92% | 2.25% | 3.03% | -0.81% | 12.73% |
Комиссия
Комиссия VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.22 | 0.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.05% | 1.81% | 1.88% | 2.02% | 1.54% | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 1.87% | 2.13% | 2.18% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 13.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.8% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -19.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.95% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VONG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.70 | 0.85 |
| VONG | 0.70 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.85 | 0.94 | 1.00 |