VOO/VONG/SCHD 33/33/33
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.71% с начала года и доходность в 12.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.44% | 8.08% | -3.32% | 10.99% | 15.15% | 10.61% |
| VOO/VONG/SCHD 33/33/33 | -4.71% | 4.87% | -6.59% | 8.07% | 16.01% | 12.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.49% | 7.00% | -5.73% | 11.99% | 17.50% | 15.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 1.70% | -9.89% | 1.08% | 13.11% | 10.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 5.73% | -5.06% | 9.79% | 16.35% | 12.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/VONG/SCHD 33/33/33, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | -0.77% | -5.00% | -2.31% | 1.28% | -4.71% | |||||||
| 2024 | 1.39% | 4.63% | 3.20% | -4.24% | 4.37% | 3.49% | 1.89% | 2.28% | 1.91% | -0.36% | 5.70% | -2.67% | 23.29% |
| 2023 | 5.57% | -2.35% | 3.29% | 0.59% | 0.37% | 6.19% | 3.65% | -1.34% | -4.83% | -2.47% | 8.82% | 5.10% | 23.94% |
| 2022 | -5.52% | -3.03% | 3.58% | -8.32% | 0.71% | -8.07% | 8.34% | -3.86% | -8.72% | 8.32% | 5.58% | -5.49% | -17.24% |
| 2021 | -0.87% | 2.92% | 5.23% | 4.80% | 0.79% | 2.50% | 2.12% | 2.95% | -4.69% | 6.72% | -0.69% | 4.57% | 29.09% |
| 2020 | 0.12% | -8.03% | -11.42% | 13.45% | 5.05% | 1.85% | 6.32% | 7.45% | -3.68% | -1.72% | 11.41% | 3.71% | 23.71% |
| 2019 | 7.58% | 3.65% | 2.10% | 3.92% | -6.74% | 7.04% | 1.77% | -1.28% | 1.98% | 2.09% | 3.64% | 2.76% | 31.57% |
| 2018 | 5.72% | -3.96% | -2.52% | -0.19% | 2.88% | 0.79% | 3.69% | 3.64% | 0.80% | -7.24% | 2.07% | -8.43% | -3.81% |
| 2017 | 1.55% | 3.80% | 0.50% | 1.17% | 1.91% | 0.09% | 2.12% | 0.69% | 2.06% | 3.28% | 3.42% | 1.37% | 24.20% |
| 2016 | -4.30% | 0.20% | 6.68% | -0.25% | 1.69% | 0.87% | 3.83% | -0.22% | 0.17% | -1.89% | 3.08% | 1.84% | 11.85% |
| 2015 | -2.51% | 5.84% | -1.67% | 0.75% | 1.05% | -2.36% | 2.10% | -5.80% | -1.98% | 8.63% | 0.34% | -1.40% | 2.19% |
| 2014 | -3.65% | 4.54% | 0.68% | 0.79% | 2.23% | 1.83% | -1.50% | 3.90% | -0.92% | 2.24% | 3.03% | -0.81% | 12.72% |
Комиссия
Комиссия VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.49 | 0.85 | 1.12 | 0.53 | 1.77 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/VONG/SCHD 33/33/33 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 1.81% | 1.88% | 2.02% | 1.54% | 1.82% | 1.96% | 2.10% | 1.87% | 2.13% | 2.18% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO/VONG/SCHD 33/33/33 показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO/VONG/SCHD 33/33/33 составляет 8.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.9% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.99% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | VONG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 0.88 |
| VONG | 0.94 | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |