Two Fund Portfolio
This two-fund portfolio follows the boglehead concept of simple investing but is specifically for taxable accounts. It contains 60% VTI, which is a total market index fund containing large-cap, mid-cap, and small-cap companies in the united states. It contains 40% VXUS, a total market fund for companies in developed and emerging markets excluding the united states.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 35% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Two Fund Portfolio на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 10.91% с начала года и доходность в 8.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| Two Fund Portfolio | -0.93% | 7.55% | 10.91% | 15.17% | 6.97% | 8.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.29% | 10.22% | 13.27% | 14.76% | 9.14% | 11.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.26% | 2.62% | 6.50% | 15.43% | 2.84% | 3.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTI | VXUS | |
|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.83 |
| VXUS | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Fund Portfolio | 2.33% | 2.20% | 1.95% | 1.77% | 2.41% | 2.71% | 2.35% | 2.65% | 2.71% | 2.87% | 2.60% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
Комиссия
Комиссия Two Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Two Fund Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.49% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.31% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -18.39% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
График волатильности
Текущая волатильность Two Fund Portfolio составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.