PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Two Fund Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 65%VXUS 35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
284.81%
346.58%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Two Fund Portfolio на 4 окт. 2024 г. показал доходность в 16.86% с начала года и доходность в 10.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
Two Fund Portfolio16.86%3.44%9.13%31.82%12.61%10.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.25%3.36%9.61%35.00%15.16%12.90%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
12.41%3.58%8.17%25.94%7.77%5.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%4.48%3.25%-3.64%4.50%1.71%2.15%2.23%2.24%16.86%
20237.54%-3.06%2.75%1.36%-0.95%5.96%3.74%-2.79%-4.32%-2.90%9.00%5.23%22.46%
2022-4.93%-2.62%1.99%-8.21%0.38%-8.13%7.34%-3.99%-9.44%6.45%7.86%-4.51%-18.20%
2021-0.13%2.85%3.03%4.25%1.36%1.50%0.74%2.38%-4.11%5.34%-2.42%3.72%19.66%
2020-1.23%-7.52%-14.70%11.19%5.26%2.96%5.19%6.19%-2.97%-2.07%12.09%5.09%17.39%
20198.24%2.89%1.19%3.52%-6.09%6.62%0.22%-2.11%2.10%2.57%2.80%3.35%27.51%
20185.40%-4.28%-1.41%0.45%1.20%-0.24%3.05%1.39%0.19%-7.81%1.90%-7.71%-8.45%
20172.64%2.86%1.09%1.41%1.70%0.83%2.40%0.29%2.24%2.12%2.19%1.48%23.39%
2016-5.63%-0.87%7.53%1.18%0.78%-0.14%4.17%0.29%0.72%-2.09%2.22%1.99%10.01%
2015-1.68%5.75%-1.28%2.08%0.51%-2.05%0.91%-6.55%-3.24%7.33%-0.07%-2.14%-1.20%
2014-3.95%5.12%0.50%0.48%2.04%2.36%-1.90%3.10%-3.09%1.76%1.45%-1.32%6.33%
20134.36%0.45%2.93%2.27%0.41%-2.17%5.35%-2.65%5.17%4.05%1.81%2.32%26.74%

Комиссия

Комиссия Two Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Two Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Two Fund Portfolio, с текущим значением в 5656
Two Fund Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Two Fund Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Two Fund Portfolio, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Two Fund Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Two Fund Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Two Fund Portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Two Fund Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Two Fund Portfolio, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Two Fund Portfolio, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Two Fund Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Two Fund Portfolio, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Two Fund Portfolio, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.813.741.512.5516.99
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.062.901.361.4713.24

Коэффициент Шарпа

Two Fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.66
2.79
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Two Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Two Fund Portfolio1.86%2.07%2.16%1.87%1.67%2.23%2.44%2.07%2.27%2.28%2.34%2.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.85%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.20%
-1.09%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Two Fund Portfolio показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Two Fund Portfolio составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.49%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.31%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.32225 янв. 2024 г.555
-22.68%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-19.02%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-18.39%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Two Fund Portfolio составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.51%
3.33%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVXUS
VTI1.000.83
VXUS0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.