PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Two Fund Portfolio

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

This two-fund portfolio follows the boglehead concept of simple investing but is specifically for taxable accounts. It contains 60% VTI, which is a total market index fund containing large-cap, mid-cap, and small-cap companies in the united states. It contains 40% VXUS, a total market fund for companies in developed and emerging markets excluding the united states.

Распределение активов


VTI 65%VXUS 35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities35%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.22%
9.04%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Two Fund Portfolio на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 10.91% с начала года и доходность в 8.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%9.80%
Two Fund Portfolio-0.93%7.55%10.91%15.17%6.97%8.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.29%10.22%13.27%14.76%9.14%11.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.26%2.62%6.50%15.43%2.84%3.64%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTIVXUS
VTI1.000.83
VXUS0.831.00

Коэффициент Шарпа

Two Fund Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.80

Коэффициент Шарпа Two Fund Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.80
0.70
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Two Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Two Fund Portfolio2.33%2.20%1.95%1.77%2.41%2.71%2.35%2.65%2.71%2.87%2.60%3.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.93%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%

Комиссия

Комиссия Two Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.72
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.83

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.11%
-9.73%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Two Fund Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.49%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.31%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-22.68%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-19.02%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-18.39%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

График волатильности

Текущая волатильность Two Fund Portfolio составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.53%
3.66%
Two Fund Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля