Two Fund Portfolio
This two-fund portfolio follows the boglehead concept of simple investing but is specifically for taxable accounts. It contains 60% VTI, which is a total market index fund containing large-cap, mid-cap, and small-cap companies in the united states. It contains 40% VXUS, a total market fund for companies in developed and emerging markets excluding the united states.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Two Fund Portfolio на 16 мая 2025 г. показал доходность в 4.86% с начала года и доходность в 9.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Two Fund Portfolio | 4.86% | 9.60% | 3.72% | 11.75% | 15.24% | 9.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.62% | 10.20% | -0.51% | 12.13% | 16.89% | 12.10% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.69% | 8.51% | 11.51% | 10.02% | 11.81% | 5.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -0.57% | -3.58% | 0.50% | 5.51% | 4.86% | |||||||
| 2024 | 0.13% | 4.48% | 3.25% | -3.64% | 4.50% | 1.71% | 2.15% | 2.23% | 2.24% | -2.04% | 4.35% | -2.98% | 17.13% |
| 2023 | 7.54% | -3.06% | 2.75% | 1.36% | -0.95% | 5.96% | 3.74% | -2.79% | -4.32% | -2.90% | 9.00% | 5.23% | 22.46% |
| 2022 | -4.93% | -2.62% | 1.99% | -8.21% | 0.38% | -8.13% | 7.34% | -3.99% | -9.44% | 6.45% | 7.86% | -4.51% | -18.20% |
| 2021 | -0.13% | 2.85% | 3.03% | 4.25% | 1.36% | 1.50% | 0.74% | 2.38% | -4.11% | 5.34% | -2.42% | 3.72% | 19.66% |
| 2020 | -1.23% | -7.52% | -14.70% | 11.19% | 5.26% | 2.96% | 5.19% | 6.19% | -2.97% | -2.07% | 12.09% | 5.09% | 17.39% |
| 2019 | 8.24% | 2.89% | 1.19% | 3.52% | -6.09% | 6.62% | 0.22% | -2.11% | 2.10% | 2.57% | 2.80% | 3.35% | 27.51% |
| 2018 | 5.40% | -4.28% | -1.41% | 0.45% | 1.20% | -0.24% | 3.05% | 1.39% | 0.19% | -7.81% | 1.90% | -7.71% | -8.45% |
| 2017 | 2.64% | 2.86% | 1.09% | 1.41% | 1.70% | 0.83% | 2.40% | 0.29% | 2.24% | 2.12% | 2.19% | 1.48% | 23.39% |
| 2016 | -5.63% | -0.87% | 7.53% | 1.18% | 0.78% | -0.14% | 4.17% | 0.29% | 0.72% | -2.09% | 2.22% | 1.99% | 10.01% |
| 2015 | -1.68% | 5.75% | -1.28% | 2.08% | 0.50% | -2.05% | 0.91% | -6.55% | -3.24% | 7.33% | -0.07% | -2.14% | -1.20% |
| 2014 | -3.95% | 5.12% | 0.50% | 0.48% | 2.04% | 2.36% | -1.90% | 3.10% | -3.09% | 1.76% | 1.45% | -1.32% | 6.33% |
Комиссия
Комиссия Two Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Two Fund Portfolio составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.60 | 1.11 | 1.16 | 0.73 | 2.76 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 2.00% | 2.07% | 2.16% | 1.87% | 1.67% | 2.23% | 2.44% | 2.07% | 2.27% | 2.28% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Two Fund Portfolio показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Two Fund Portfolio составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.49% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.31% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -22.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -18.39% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |