Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 13.66% с начала года и доходность в 11.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 13.66% | 2.45% | 7.95% | 22.53% | 12.77% | 11.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 23.59% | 1.14% | 10.36% | 40.72% | 19.37% | 16.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 2.79% | 8.05% | 22.25% | 13.03% | 11.65% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.09% | 0.89% | 3.84% | 6.97% | 1.49% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 2.11% | 3.92% | -4.07% | 2.31% | 0.77% | 4.92% | 2.19% | 13.66% | ||||
| 2023 | 2.57% | -2.85% | 0.08% | -0.52% | -2.84% | 4.87% | 3.73% | -1.24% | -3.94% | -3.16% | 6.23% | 5.61% | 8.05% |
| 2022 | -3.12% | -1.99% | 2.63% | -4.54% | 2.98% | -7.21% | 4.35% | -2.74% | -7.02% | 9.51% | 6.03% | -3.48% | -6.01% |
| 2021 | -0.79% | 4.84% | 7.42% | 2.47% | 2.43% | -0.19% | 0.86% | 2.05% | -3.55% | 4.36% | -1.58% | 6.01% | 26.54% |
| 2020 | -1.14% | -8.04% | -10.25% | 11.57% | 3.67% | -0.08% | 5.03% | 5.16% | -2.52% | 0.00% | 11.56% | 2.90% | 16.56% |
| 2019 | 5.74% | 3.64% | 1.59% | 3.05% | -6.65% | 6.53% | 1.54% | -1.05% | 3.03% | 1.39% | 2.71% | 2.16% | 25.64% |
| 2018 | 4.31% | -4.78% | -2.16% | -0.89% | 1.92% | 0.65% | 3.93% | 2.42% | 1.04% | -5.61% | 2.82% | -7.21% | -4.31% |
| 2017 | -0.07% | 3.14% | 0.24% | 0.44% | 1.67% | -0.11% | 1.61% | 0.18% | 2.39% | 3.27% | 3.66% | 1.66% | 19.55% |
| 2016 | -2.34% | 0.61% | 5.79% | -0.23% | 1.30% | 2.34% | 2.77% | -0.33% | 0.19% | -1.49% | 2.79% | 1.95% | 13.89% |
| 2015 | -2.59% | 4.81% | -1.97% | 0.67% | 0.55% | -2.83% | 0.92% | -4.86% | -0.81% | 7.88% | 0.24% | -0.92% | 0.45% |
| 2014 | -3.84% | 3.61% | 1.46% | 1.45% | 1.38% | 1.30% | -1.52% | 3.18% | -0.30% | 1.84% | 2.73% | -0.87% | 10.66% |
| 2013 | 4.88% | 1.79% | 4.22% | 2.62% | 1.30% | -0.85% | 4.23% | -3.06% | 2.62% | 4.47% | 2.31% | 1.80% | 29.39% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.11 | 2.77 | 1.37 | 2.31 | 10.52 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.59 | 6.16 | 1.82 | 2.17 | 26.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 2.50% | 3.20% | 2.93% | 2.35% | 2.78% | 2.71% | 2.75% | 2.33% | 2.54% | 2.60% | 2.29% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.00% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.5% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -16.89% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.7% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.07% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -10.74% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.11 | -0.13 |
| VONG | -0.11 | 1.00 | 0.72 |
| SCHD | -0.13 | 0.72 | 1.00 |