PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 80%VONG 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

80%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
344.93%
352.94%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 9.01% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH9.01%3.97%7.71%12.83%11.88%10.85%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
19.77%-0.54%15.62%30.10%18.49%16.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.37%11.67%12.07%11.21%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.79%0.66%1.81%4.88%1.14%1.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%2.11%3.92%-4.07%2.31%0.77%9.01%
20232.57%-2.85%0.08%-0.52%-2.84%4.87%3.73%-1.24%-3.94%-3.16%6.23%5.61%8.05%
2022-3.12%-1.99%2.63%-4.54%2.98%-7.21%4.35%-2.74%-7.02%9.51%6.03%-3.48%-6.01%
2021-0.79%4.84%7.42%2.47%2.43%-0.19%0.86%2.05%-3.55%4.36%-1.58%6.01%26.54%
2020-1.14%-8.04%-10.25%11.57%3.67%-0.08%5.03%5.16%-2.52%0.00%11.56%2.90%16.56%
20195.74%3.64%1.59%3.05%-6.65%6.53%1.54%-1.05%3.03%1.39%2.71%2.16%25.64%
20184.31%-4.78%-2.16%-0.89%1.92%0.65%3.93%2.42%1.04%-5.61%2.82%-7.21%-4.31%
2017-0.07%3.14%0.24%0.44%1.67%-0.11%1.61%0.18%2.39%3.27%3.66%1.66%19.55%
2016-2.34%0.61%5.79%-0.23%1.30%2.34%2.77%-0.33%0.19%-1.49%2.79%1.95%13.89%
2015-2.59%4.81%-1.97%0.67%0.55%-2.83%0.92%-4.86%-0.81%7.88%0.24%-0.92%0.45%
2014-3.84%3.61%1.46%1.45%1.38%1.30%-1.52%3.18%-0.30%1.84%2.73%-0.87%10.66%
20134.88%1.79%4.22%2.62%1.30%-0.85%4.23%-3.06%2.62%4.47%2.31%1.80%29.39%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 3737
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Ранг коэф-та Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.852.531.321.779.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.554.171.521.3517.31

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.82
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH3.25%3.20%2.93%2.35%2.78%2.71%2.75%2.33%2.54%2.60%2.29%2.13%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.32%
-2.86%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-16.89%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-15.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.07%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-10.74%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.60%
2.76%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHVONGSCHD
VGSH1.00-0.11-0.13
VONG-0.111.000.73
SCHD-0.130.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.