Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.14% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | -7.40% | -8.12% | -9.92% | 4.82% | 12.80% | 10.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -14.79% | -7.45% | -10.55% | 6.49% | 16.00% | 14.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.64% | 2.25% | 6.24% | 1.17% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | 1.46% | -2.29% | -8.28% | -7.40% | ||||||||
| 2024 | 0.48% | 2.52% | 4.10% | -4.36% | 2.63% | 1.08% | 4.76% | 2.28% | 1.18% | 0.09% | 4.82% | -5.28% | 14.61% |
| 2023 | 2.74% | -3.01% | -0.02% | -0.55% | -2.87% | 5.34% | 3.98% | -1.36% | -4.28% | -3.37% | 6.81% | 5.90% | 8.79% |
| 2022 | -3.54% | -2.21% | 3.01% | -5.11% | 3.02% | -7.76% | 4.77% | -2.92% | -7.50% | 10.18% | 6.37% | -3.79% | -7.06% |
| 2021 | -0.84% | 4.95% | 7.65% | 2.76% | 2.49% | -0.02% | 1.00% | 2.27% | -3.88% | 4.89% | -1.59% | 6.30% | 28.51% |
| 2020 | -1.18% | -8.61% | -11.06% | 12.30% | 3.94% | 0.08% | 5.44% | 5.67% | -2.75% | -0.15% | 12.19% | 3.14% | 17.48% |
| 2019 | 6.09% | 3.83% | 1.66% | 3.24% | -7.09% | 6.93% | 1.65% | -1.16% | 3.18% | 1.48% | 2.91% | 2.29% | 27.19% |
| 2018 | 4.62% | -5.03% | -2.31% | -0.92% | 2.04% | 0.69% | 4.15% | 2.59% | 1.10% | -6.04% | 2.94% | -7.77% | -4.79% |
| 2017 | -0.06% | 3.31% | 0.25% | 0.46% | 1.75% | -0.11% | 1.70% | 0.20% | 2.52% | 3.46% | 3.86% | 1.74% | 20.70% |
| 2016 | -2.49% | 0.63% | 6.05% | -0.25% | 1.37% | 2.41% | 2.90% | -0.34% | 0.19% | -1.56% | 2.95% | 2.02% | 14.46% |
| 2015 | -2.73% | 5.05% | -2.06% | 0.69% | 0.58% | -2.94% | 0.97% | -5.07% | -0.88% | 8.17% | 0.25% | -0.96% | 0.38% |
| 2014 | -3.99% | 3.75% | 1.52% | 1.50% | 1.43% | 1.34% | -1.58% | 3.31% | -0.32% | 1.90% | 2.84% | -0.90% | 11.06% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.22 | 0.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80 | 6.53 | 1.88 | 6.41 | 18.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 3.39% | 3.20% | 2.93% | 2.35% | 2.78% | 2.71% | 2.75% | 2.33% | 2.54% | 2.60% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -18.34% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -16.84% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.23% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.57% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.11 | -0.12 |
| VONG | -0.11 | 1.00 | 0.70 |
| SCHD | -0.12 | 0.70 | 1.00 |