PortfoliosLab logo
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 80%VONG 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.31% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH-4.31%3.35%-8.13%2.89%12.15%10.18%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-6.49%9.03%-5.73%11.99%17.00%15.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.97%0.20%2.56%5.69%1.16%1.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.73%1.76%-1.69%-5.90%-0.07%-4.31%
20240.39%2.11%3.92%-4.07%2.31%0.77%4.92%2.19%1.05%0.06%4.38%-5.20%13.04%
20232.57%-2.85%0.08%-0.52%-2.84%4.87%3.73%-1.24%-3.94%-3.16%6.23%5.61%8.05%
2022-3.12%-1.99%2.63%-4.54%2.98%-7.21%4.35%-2.74%-7.02%9.51%6.03%-3.48%-6.01%
2021-0.79%4.84%7.42%2.47%2.43%-0.19%0.86%2.05%-3.55%4.36%-1.58%6.01%26.54%
2020-1.14%-8.04%-10.25%11.56%3.67%-0.08%5.03%5.16%-2.52%0.00%11.56%2.90%16.56%
20195.74%3.64%1.59%3.05%-6.65%6.53%1.54%-1.05%3.03%1.39%2.71%2.16%25.64%
20184.31%-4.78%-2.16%-0.89%1.92%0.65%3.93%2.42%1.04%-5.61%2.82%-7.21%-4.31%
2017-0.07%3.14%0.24%0.44%1.67%-0.11%1.61%0.18%2.39%3.27%3.66%1.66%19.55%
2016-2.34%0.61%5.79%-0.23%1.30%2.34%2.77%-0.33%0.19%-1.49%2.79%1.95%13.89%
2015-2.59%4.81%-1.97%0.67%0.55%-2.83%0.92%-4.86%-0.81%7.88%0.24%-0.92%0.45%
2014-3.84%3.61%1.46%1.45%1.39%1.29%-1.52%3.18%-0.30%1.84%2.74%-0.87%10.66%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.490.851.120.531.77
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.385.631.755.8516.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.71%3.39%3.20%2.93%2.35%2.78%2.71%2.75%2.33%2.54%2.60%2.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-16.89%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-15.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-14.62%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.07%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVGSHVONGSCHDPortfolio
^GSPC1.00-0.140.940.850.89
VGSH-0.141.00-0.12-0.13-0.12
VONG0.94-0.121.000.700.77
SCHD0.85-0.130.701.000.99
Portfolio0.89-0.120.770.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.