Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -1.12% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | -4.62% | -0.50% | -1.12% | 8.25% | 9.24% | 10.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -4.64% | 10.57% | 25.97% | 25.69% | 12.92% | 14.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.12% | -0.39% | 1.61% | 2.12% | 1.00% | 0.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.08% | -0.52% | -2.84% | 4.87% | 3.73% | -1.24% | -3.91% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH | 3.35% | 3.00% | 2.49% | 3.03% | 3.06% | 3.20% | 2.79% | 3.12% | 3.29% | 2.98% | 2.86% | 3.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.77% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.43% | 1.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.91% | 1.18% | 0.69% | 1.82% | 2.42% | 1.95% | 1.21% | 0.92% | 0.80% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.30 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.80 |
Таблица корреляции активов
| VGSH | VONG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.14 | -0.15 |
| VONG | -0.14 | 1.00 | 0.75 |
| SCHD | -0.15 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.5% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -16.89% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.7% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.07% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -10.74% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.