PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 80%VONG 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend80%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.61%
4.84%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -1.12% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH-4.62%-0.50%-1.12%8.25%9.24%10.54%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-4.64%10.57%25.97%25.69%12.92%14.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%11.10%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.12%-0.39%1.61%2.12%1.00%0.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.08%-0.52%-2.84%4.87%3.73%-1.24%-3.91%

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.69

Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.69
1.04
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH3.35%3.00%2.49%3.03%3.06%3.20%2.79%3.12%3.29%2.98%2.86%3.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.77%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.58%1.60%1.58%1.43%1.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.91%1.18%0.69%1.82%2.42%1.95%1.21%0.92%0.80%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.30
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHVONGSCHD
VGSH1.00-0.14-0.15
VONG-0.141.000.75
SCHD-0.150.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.90%
-10.59%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-16.89%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-15.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.07%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-10.74%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.58%
3.15%
Buffet Portfolio Dividend Growth SCHD/VONG/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля