PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

ETF Dividend

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 50%SCHD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.97%
10.86%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ETF Dividend на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.14% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
ETF Dividend0.36%8.76%7.14%13.36%10.24%11.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.48%12.46%16.07%18.16%10.40%12.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVOO
SCHD1.000.88
VOO0.881.00

Коэффициент Шарпа

ETF Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.65

Коэффициент Шарпа ETF Dividend находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.65
0.74
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ETF Dividend2.57%2.59%2.12%2.53%2.69%2.91%2.57%2.93%3.11%2.82%2.77%3.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия ETF Dividend составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.35%
-8.22%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.24%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.76%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.209
-10.98%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность ETF Dividend составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.02%
3.47%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля