PortfoliosLab logo
ETF Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%SCHD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
437.08%
366.02%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ETF Dividend на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.88% с начала года и доходность в 11.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ETF Dividend-3.88%9.88%-6.70%6.73%14.46%11.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%0.64%-3.35%-4.25%0.90%-3.88%
20240.88%3.53%3.96%-4.26%3.54%1.84%3.69%2.38%1.52%-0.38%5.24%-4.47%18.31%
20234.18%-2.90%1.38%0.39%-1.78%5.93%3.74%-1.56%-4.47%-2.99%7.75%5.42%15.15%
2022-3.98%-2.45%3.38%-6.45%2.13%-8.11%6.55%-3.44%-8.32%9.67%6.18%-4.54%-10.88%
2021-0.96%4.41%6.81%3.75%1.92%0.65%1.55%2.52%-4.18%5.72%-1.38%5.91%29.49%
2020-0.90%-8.72%-12.17%12.70%4.22%0.61%5.59%6.05%-3.13%-1.08%12.07%3.39%16.72%
20196.98%3.65%1.74%3.62%-6.97%7.14%1.56%-1.47%2.89%1.77%3.23%2.63%29.34%
20185.07%-4.67%-2.43%-0.39%2.11%0.73%4.05%2.75%0.91%-6.37%2.63%-8.48%-5.00%
20170.65%3.65%0.14%0.64%1.57%0.27%1.86%0.14%2.44%2.97%3.63%1.62%21.33%
2016-3.60%0.27%6.63%0.09%1.58%1.61%3.26%-0.10%0.11%-1.68%3.50%2.15%14.30%
2015-2.99%5.41%-1.96%0.88%0.88%-2.63%1.44%-5.73%-1.59%8.61%0.35%-1.35%0.52%
2014-3.99%4.23%1.41%1.27%1.81%1.72%-1.55%3.70%-0.81%2.19%2.87%-0.60%12.62%

Комиссия

Комиссия ETF Dividend составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Dividend составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF Dividend, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Dividend, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Dividend, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Dividend, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Dividend, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Dividend, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57

ETF Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.48
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.69%2.44%2.47%2.54%2.01%2.35%2.43%2.56%2.21%2.45%2.54%2.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.18%
-7.82%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Dividend показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Dividend составляет 8.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-18.24%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.43%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.76%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Dividend составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.60%
11.21%
ETF Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVOOPortfolio
^GSPC1.000.851.000.96
SCHD0.851.000.850.96
VOO1.000.851.000.96
Portfolio0.960.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.