Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 90% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.27% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | -4.27% | 2.73% | -8.70% | 1.58% | 11.54% | 9.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.97% | 0.20% | 2.56% | 5.69% | 1.16% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72% | 2.37% | -1.00% | -6.81% | -0.36% | -4.27% | |||||||
| 2024 | 0.17% | 1.61% | 4.23% | -4.10% | 1.92% | 0.08% | 5.70% | 2.22% | 0.88% | 0.11% | 4.18% | -5.97% | 10.91% |
| 2023 | 1.94% | -3.07% | -0.77% | -0.70% | -3.73% | 4.72% | 3.80% | -1.31% | -3.81% | -3.40% | 5.76% | 5.79% | 4.55% |
| 2022 | -2.53% | -1.78% | 2.54% | -3.75% | 3.55% | -7.21% | 3.56% | -2.54% | -6.80% | 10.07% | 6.27% | -3.10% | -3.21% |
| 2021 | -0.81% | 5.45% | 8.09% | 1.99% | 2.91% | -0.92% | 0.60% | 1.88% | -3.34% | 3.93% | -1.86% | 6.57% | 26.61% |
| 2020 | -1.53% | -8.31% | -10.44% | 11.33% | 3.36% | -0.59% | 4.78% | 4.63% | -2.28% | 0.34% | 11.87% | 2.78% | 14.34% |
| 2019 | 5.46% | 3.68% | 1.46% | 2.92% | -6.79% | 6.57% | 1.49% | -1.09% | 3.40% | 1.25% | 2.55% | 2.08% | 24.78% |
| 2018 | 4.07% | -5.09% | -2.12% | -1.03% | 1.65% | 0.63% | 4.09% | 2.10% | 1.11% | -5.30% | 3.06% | -7.20% | -4.75% |
| 2017 | -0.45% | 3.07% | 0.13% | 0.24% | 1.58% | -0.09% | 1.51% | 0.00% | 2.55% | 3.24% | 3.78% | 1.77% | 18.65% |
| 2016 | -1.99% | 0.68% | 5.76% | -0.15% | 1.24% | 2.70% | 2.56% | -0.32% | 0.18% | -1.41% | 2.89% | 2.05% | 14.84% |
| 2015 | -2.75% | 4.66% | -2.09% | 0.69% | 0.46% | -2.98% | 0.65% | -4.79% | -0.60% | 7.88% | 0.23% | -0.86% | -0.14% |
| 2014 | -3.99% | 3.48% | 1.74% | 1.65% | 1.22% | 1.22% | -1.55% | 3.10% | -0.21% | 1.80% | 2.70% | -0.84% | 10.53% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38 | 5.63 | 1.75 | 5.85 | 16.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.06% | 3.70% | 3.47% | 3.17% | 2.57% | 3.02% | 2.91% | 2.94% | 2.48% | 2.68% | 2.75% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.86% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 152 |
| -15.62% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 491 |
| -15.29% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -14.39% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.53% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.85 | 0.85 |
| VGSH | -0.14 | 1.00 | -0.13 | -0.12 |
| SCHD | 0.85 | -0.13 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.85 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |