Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -1.17% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | 0.23% | 4.43% | -1.17% | 7.66% | 9.11% | 10.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 9.83% | 11.24% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.14% | -0.56% | 1.47% | 1.86% | 0.96% | 0.72% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGSH | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | -0.15 |
| VGSH | -0.15 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | 3.52% | 3.25% | 2.73% | 3.30% | 3.29% | 3.43% | 2.98% | 3.32% | 3.51% | 3.17% | 3.05% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.64 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.86% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 152 |
| -15.62% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.29% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.53% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -11.19% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.