Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	90%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 16.81% с начала года и доходность в 11.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10	-0.03%	1.89%	16.81%	17.35%	23.94%	13.67%	7.86%	11.63%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.00%	-0.20%	0.36%	0.76%	3.41%	4.14%	1.79%	1.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.86%	5.98%	-2.43%	4.10%	1.22%	-0.61%							16.81%
2025	1.72%	2.37%	-1.00%	-6.81%	1.18%	2.08%	-0.01%	4.91%	-1.13%	-1.78%	2.87%	0.43%	4.43%
2024	0.17%	1.61%	4.23%	-4.10%	1.92%	0.08%	5.70%	2.22%	0.88%	0.11%	4.18%	-5.97%	10.91%
2023	1.94%	-3.07%	-0.77%	-0.70%	-3.73%	4.72%	3.80%	-1.31%	-3.81%	-3.40%	5.76%	5.79%	4.55%
2022	-2.53%	-1.78%	2.54%	-3.75%	3.55%	-7.21%	3.56%	-2.54%	-6.80%	10.07%	6.27%	-3.10%	-3.21%
2021	-0.81%	5.45%	8.09%	1.99%	2.91%	-0.92%	0.60%	1.88%	-3.34%	3.93%	-1.86%	6.57%	26.61%

Метрики бенчмарка

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.73, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.17%) than losses (75.44%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.35%

Бета: 0.73

R²: 0.79

Участие в росте: 78.17%

Участие в снижении: 75.44%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.44	1.94	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.80	2.63	+1.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.65	2.59	+3.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.25	11.84	+2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	88	2.69	4.44	1.57	3.88	15.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.44
За 5 лет: 0.61
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.33%	3.84%	3.69%	3.47%	3.17%	2.57%	3.02%	2.91%	2.94%	2.48%	2.68%	2.74%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.86%март 2020 г.	1mo 29d	5mo 8d	7mo 7dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.62%сент. 2022 г.	8mo 21d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.29%дек. 2018 г.	3mo 1d	3mo 8d	6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.40%апр. 2025 г.	4mo 7d	9mo 3d	1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2015 года2015	-12.53%авг. 2015 г.	5mo 25d	6mo 19d	1y 9dмарт 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.01, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 с S&P 500 Index

Корреляция Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 с S&P 500 Index составляет 0.36 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у VGSH: -0.12.

VGSH

-0.12

SCHD

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 1.00, а самая низкая у VGSH: -0.09.

VGSH

-0.09

SCHD

1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	SCHD
VGSH	1.00	-0.10
SCHD	-0.10	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации