PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

90%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54%
14.20%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 2.43% с начала года и доходность в 9.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/102.43%-2.28%4.54%10.04%10.88%9.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.59%-2.59%4.88%10.71%11.83%10.81%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.78%0.43%1.29%3.89%0.96%1.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%1.61%4.23%-4.10%1.92%2.43%
20231.94%-3.07%-0.77%-0.70%-3.73%4.72%3.80%-1.31%-3.81%-3.40%5.76%5.79%4.55%
2022-2.53%-1.78%2.54%-3.75%3.55%-7.21%3.56%-2.54%-6.80%10.07%6.27%-3.10%-3.21%
2021-0.81%5.45%8.09%1.99%2.91%-0.92%0.60%1.88%-3.34%3.93%-1.86%6.57%26.61%
2020-1.53%-8.31%-10.44%11.33%3.36%-0.59%4.78%4.63%-2.28%0.34%11.87%2.78%14.34%
20195.47%3.68%1.46%2.92%-6.79%6.57%1.49%-1.09%3.40%1.25%2.55%2.08%24.78%
20184.07%-5.09%-2.12%-1.03%1.65%0.63%4.09%2.10%1.11%-5.30%3.05%-7.20%-4.76%
2017-0.45%3.07%0.13%0.24%1.58%-0.09%1.51%0.00%2.55%3.24%3.78%1.77%18.65%
2016-1.99%0.68%5.76%-0.15%1.24%2.70%2.55%-0.32%0.18%-1.41%2.89%2.05%14.84%
2015-2.75%4.66%-2.09%0.69%0.46%-2.98%0.65%-4.79%-0.60%7.88%0.24%-0.86%-0.14%
2014-3.99%3.48%1.74%1.65%1.21%1.23%-1.55%3.09%-0.21%1.80%2.70%-0.84%10.53%
20134.99%1.91%4.32%2.70%1.26%-0.74%4.14%-3.21%2.44%4.50%2.31%1.70%29.35%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 2020
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Ранг коэф-та Шарпа Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.081.601.190.913.45
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.993.191.391.0013.11

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.21
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/103.49%3.47%3.17%2.57%3.02%2.91%2.94%2.48%2.68%2.75%2.41%2.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.88%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.44%
0
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.86%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.152
-15.62%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.491
-15.29%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.53%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.19%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.99%
2.41%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVGSH
SCHD1.00-0.13
VGSH-0.131.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.