Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 11.14% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 0.73, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.20%) было выше, чем в снижении (75.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.92
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.76
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.