PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGSH 10%SCHD 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend90%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.69%
10.86%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в -1.17% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/100.23%4.43%-1.17%7.66%9.11%10.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%9.83%11.24%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.14%-0.56%1.47%1.86%0.96%0.72%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SCHDVGSH
SCHD1.00-0.15
VGSH-0.151.00

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.38

Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.38
0.74
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/103.52%3.25%2.73%3.30%3.29%3.43%2.98%3.32%3.51%3.17%3.05%3.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.64

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.48%
-8.22%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 с января 2010 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.86%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.152
-15.62%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.
-15.29%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.53%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.19%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.49%
3.47%
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля