Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 90% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 10.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | 7.94% | 4.45% | 6.81% | 11.44% | 11.01% | 10.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.91% | 0.85% | 1.84% | 5.04% | 1.16% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 1.61% | 4.23% | -4.10% | 1.92% | 0.08% | 7.94% | ||||||
| 2023 | 1.94% | -3.07% | -0.77% | -0.70% | -3.73% | 4.72% | 3.80% | -1.31% | -3.81% | -3.40% | 5.76% | 5.79% | 4.55% |
| 2022 | -2.53% | -1.78% | 2.54% | -3.75% | 3.55% | -7.21% | 3.56% | -2.54% | -6.80% | 10.07% | 6.27% | -3.10% | -3.21% |
| 2021 | -0.81% | 5.45% | 8.09% | 1.99% | 2.91% | -0.92% | 0.60% | 1.88% | -3.34% | 3.93% | -1.86% | 6.57% | 26.61% |
| 2020 | -1.53% | -8.31% | -10.44% | 11.33% | 3.36% | -0.59% | 4.78% | 4.63% | -2.28% | 0.34% | 11.87% | 2.78% | 14.34% |
| 2019 | 5.47% | 3.68% | 1.46% | 2.92% | -6.79% | 6.57% | 1.49% | -1.09% | 3.40% | 1.25% | 2.55% | 2.08% | 24.78% |
| 2018 | 4.07% | -5.09% | -2.12% | -1.03% | 1.65% | 0.63% | 4.09% | 2.10% | 1.11% | -5.30% | 3.05% | -7.20% | -4.76% |
| 2017 | -0.45% | 3.07% | 0.13% | 0.24% | 1.58% | -0.09% | 1.51% | 0.00% | 2.55% | 3.24% | 3.78% | 1.77% | 18.65% |
| 2016 | -1.99% | 0.68% | 5.76% | -0.15% | 1.24% | 2.70% | 2.55% | -0.32% | 0.18% | -1.41% | 2.89% | 2.05% | 14.84% |
| 2015 | -2.75% | 4.66% | -2.09% | 0.69% | 0.46% | -2.98% | 0.65% | -4.79% | -0.60% | 7.88% | 0.24% | -0.86% | -0.14% |
| 2014 | -3.99% | 3.48% | 1.74% | 1.65% | 1.21% | 1.23% | -1.55% | 3.09% | -0.21% | 1.80% | 2.70% | -0.84% | 10.53% |
| 2013 | 4.99% | 1.91% | 4.32% | 2.70% | 1.26% | -0.74% | 4.14% | -3.21% | 2.44% | 4.50% | 2.31% | 1.70% | 29.35% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.75 | 4.52 | 1.57 | 1.45 | 18.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | 3.53% | 3.47% | 3.17% | 2.57% | 3.02% | 2.91% | 2.94% | 2.48% | 2.68% | 2.75% | 2.41% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 показал максимальную просадку в 29.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.86% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 152 |
| -15.62% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 491 |
| -15.29% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.53% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
| -11.19% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 125 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGSH | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | -0.13 |
| VGSH | -0.13 | 1.00 |