PortfoliosLab logo
VOO/SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%SCHD 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

VOO/SCHD на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.04% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
VOO/SCHD-4.04%5.36%-7.33%5.65%14.43%11.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%0.64%-3.35%-4.25%0.73%-4.04%
20240.88%3.53%3.96%-4.26%3.54%1.84%3.69%2.38%1.52%-0.38%5.24%-4.47%18.31%
20234.18%-2.90%1.38%0.39%-1.78%5.93%3.74%-1.56%-4.47%-2.99%7.75%5.42%15.15%
2022-3.98%-2.45%3.38%-6.45%2.13%-8.11%6.55%-3.44%-8.32%9.67%6.18%-4.54%-10.88%
2021-0.96%4.41%6.81%3.75%1.92%0.65%1.55%2.52%-4.18%5.72%-1.38%5.91%29.49%
2020-0.90%-8.72%-12.17%12.70%4.22%0.61%5.59%6.05%-3.13%-1.08%12.07%3.39%16.72%
20196.98%3.65%1.74%3.62%-6.97%7.14%1.56%-1.47%2.89%1.77%3.23%2.63%29.34%
20185.07%-4.67%-2.43%-0.39%2.11%0.73%4.05%2.75%0.91%-6.37%2.63%-8.48%-5.00%
20170.65%3.65%0.14%0.64%1.57%0.27%1.86%0.14%2.44%2.97%3.63%1.62%21.33%
2016-3.60%0.27%6.63%0.09%1.58%1.61%3.26%-0.10%0.11%-1.68%3.50%2.15%14.30%
2015-2.99%5.41%-1.96%0.88%0.88%-2.63%1.44%-5.73%-1.59%8.61%0.35%-1.35%0.52%
2014-3.99%4.23%1.41%1.27%1.81%1.72%-1.55%3.70%-0.81%2.19%2.87%-0.60%12.62%

Комиссия

Комиссия VOO/SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOO/SCHD составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VOO/SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO/SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO/SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO/SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO/SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO/SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VOO/SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.69%2.44%2.47%2.54%2.01%2.35%2.43%2.56%2.21%2.45%2.54%2.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

VOO/SCHD показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка VOO/SCHD составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-18.24%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.43%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.76%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.209

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVOOPortfolio
^GSPC1.000.851.000.96
SCHD0.851.000.850.96
VOO1.000.851.000.96
Portfolio0.960.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.