PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VOO 90%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.88%
4.84%
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.26% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD-4.97%4.68%11.26%17.34%10.01%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%11.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.25%1.35%0.03%6.40%3.38%-1.61%-4.69%

Коэффициент Шарпа

Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.12

Коэффициент Шарпа Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
1.04
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD1.80%1.89%1.45%1.79%2.14%2.37%2.09%2.40%2.56%2.31%2.32%2.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVOO
SCHD1.000.88
VOO0.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.95%
-10.59%
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD с января 2010 показал максимальную просадку в 33.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-23.63%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-19.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-12.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.228
-10.14%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

График волатильности

Текущая волатильность Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.09%
3.15%
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля