VOO/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO/SCHD на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.94% с начала года и доходность в 11.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO/SCHD | -8.21% | -7.61% | -9.71% | 5.75% | 13.79% | 11.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | 0.42% | -3.59% | -7.34% | -8.21% | ||||||||
| 2024 | 0.92% | 3.63% | 3.92% | -4.24% | 3.65% | 1.95% | 3.41% | 2.38% | 1.59% | -0.43% | 5.30% | -4.29% | 18.69% |
| 2023 | 4.10% | -2.92% | 1.30% | 0.40% | -1.76% | 5.94% | 3.72% | -1.56% | -4.49% | -2.96% | 7.81% | 5.39% | 15.01% |
| 2022 | -4.04% | -2.47% | 3.40% | -6.52% | 2.07% | -8.11% | 6.52% | -3.44% | -8.31% | 9.68% | 6.18% | -4.54% | -11.05% |
| 2021 | -0.97% | 4.33% | 6.69% | 3.77% | 1.91% | 0.66% | 1.57% | 2.54% | -4.20% | 5.77% | -1.36% | 5.86% | 29.31% |
| 2020 | -0.87% | -8.70% | -12.18% | 12.70% | 4.24% | 0.67% | 5.61% | 6.11% | -3.17% | -1.19% | 12.00% | 3.41% | 16.73% |
| 2019 | 7.00% | 3.64% | 1.74% | 3.63% | -6.95% | 7.13% | 1.56% | -1.47% | 2.85% | 1.78% | 3.24% | 2.64% | 29.37% |
| 2018 | 5.08% | -4.66% | -2.43% | -0.37% | 2.12% | 0.73% | 4.03% | 2.77% | 0.90% | -6.39% | 2.60% | -8.50% | -5.02% |
| 2017 | 0.66% | 3.65% | 0.14% | 0.65% | 1.57% | 0.28% | 1.87% | 0.14% | 2.43% | 2.95% | 3.62% | 1.61% | 21.31% |
| 2016 | -3.63% | 0.26% | 6.64% | 0.09% | 1.58% | 1.60% | 3.27% | -0.10% | 0.11% | -1.68% | 3.50% | 2.15% | 14.25% |
| 2015 | -2.99% | 5.41% | -1.95% | 0.89% | 0.89% | -2.61% | 1.47% | -5.75% | -1.63% | 8.60% | 0.36% | -1.36% | 0.53% |
| 2014 | -3.98% | 4.23% | 1.41% | 1.26% | 1.82% | 1.73% | -1.55% | 3.71% | -0.82% | 2.19% | 2.86% | -0.60% | 12.63% |
Комиссия
Комиссия VOO/SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/SCHD составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.77% | 2.44% | 2.47% | 2.54% | 2.01% | 2.35% | 2.43% | 2.56% | 2.21% | 2.45% | 2.54% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/SCHD показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VOO/SCHD составляет 12.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.51% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.67% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.28% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.56% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.73% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/SCHD составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOO | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.85 | 1.00 |