Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.26% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD | -4.97% | 4.68% | 11.26% | 17.34% | 10.01% | 11.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 11.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.25% | 1.35% | 0.03% | 6.40% | 3.38% | -1.61% | -4.69% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD | 1.80% | 1.89% | 1.45% | 1.79% | 2.14% | 2.37% | 2.09% | 2.40% | 2.56% | 2.31% | 2.32% | 2.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | VOO | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.88 |
| VOO | 0.88 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD с января 2010 показал максимальную просадку в 33.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -12.44% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -10.14% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
График волатильности
Текущая волатильность Bufet Portfolio 90/10 VOO/SCHD составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.