PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
447.01%
391.91%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 13.22% с начала года и доходность в 11.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH13.22%2.47%14.58%22.84%14.02%11.72%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.11%0.55%1.57%4.23%1.04%1.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.68%16.06%25.00%15.33%12.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%4.65%3.00%-3.65%4.58%13.22%
20235.73%-2.33%3.51%1.46%0.40%5.82%2.99%-1.43%-4.29%-1.92%8.34%4.25%24.03%
2022-4.79%-2.71%3.23%-7.94%0.29%-7.44%8.31%-3.81%-8.43%7.28%5.05%-5.20%-16.71%
2021-0.92%2.49%4.12%4.77%0.61%2.03%2.22%2.66%-4.23%6.30%-0.67%4.11%25.62%
20200.02%-7.20%-10.97%11.49%4.31%1.66%5.31%6.31%-3.43%-2.29%9.84%3.39%17.22%
20197.15%2.96%1.80%3.66%-5.66%6.32%1.31%-1.40%1.76%2.00%3.27%2.71%28.40%
20184.99%-3.38%-2.20%0.30%2.22%0.68%3.20%2.94%0.51%-6.14%1.73%-7.82%-3.75%
20171.58%3.50%0.13%0.95%1.27%0.56%1.87%0.28%1.82%2.08%2.74%1.16%19.46%
2016-4.36%-0.18%6.16%0.32%1.56%0.36%3.31%0.09%0.04%-1.62%3.30%1.91%11.03%
2015-2.53%4.98%-1.40%0.91%1.13%-1.75%1.97%-5.54%-2.17%7.61%0.37%-1.58%1.32%
2014-3.17%4.10%0.78%0.67%2.08%1.88%-1.24%3.58%-1.25%2.19%2.50%-0.29%12.21%
20134.66%1.21%3.28%1.89%2.09%-1.36%4.78%-2.80%3.08%4.03%2.71%2.39%28.90%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 7777
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Ранг коэф-та Шарпа Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.263.651.451.1314.98
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.261.402.259.00

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.33
2.14
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH1.54%1.64%1.64%1.19%1.56%1.92%2.03%1.71%1.90%1.96%1.71%1.69%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.6%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.58%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.09%
2.26%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHVOO
VGSH1.00-0.15
VOO-0.151.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.