Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -8.73% с начала года и доходность в 10.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH | -9.66% | -6.71% | -9.13% | 6.84% | 14.28% | 11.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.64% | 2.25% | 6.24% | 1.17% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | -1.23% | -5.50% | -5.72% | -9.66% | ||||||||
| 2024 | 1.58% | 5.08% | 3.22% | -3.94% | 4.94% | 3.51% | 1.16% | 2.36% | 2.15% | -0.94% | 5.78% | -2.29% | 24.52% |
| 2023 | 6.14% | -2.45% | 3.66% | 1.56% | 0.46% | 6.34% | 3.22% | -1.58% | -4.64% | -2.11% | 8.97% | 4.50% | 25.74% |
| 2022 | -5.14% | -2.92% | 3.66% | -8.59% | 0.27% | -8.07% | 8.96% | -4.04% | -8.99% | 7.88% | 5.38% | -5.59% | -17.85% |
| 2021 | -0.99% | 2.68% | 4.44% | 5.15% | 0.65% | 2.20% | 2.39% | 2.88% | -4.55% | 6.85% | -0.72% | 4.45% | 27.94% |
| 2020 | -0.02% | -7.80% | -11.94% | 12.25% | 4.56% | 1.78% | 5.68% | 6.74% | -3.64% | -2.46% | 10.58% | 3.63% | 17.82% |
| 2019 | 7.60% | 3.13% | 1.88% | 3.89% | -6.09% | 6.74% | 1.40% | -1.55% | 1.89% | 2.12% | 3.50% | 2.88% | 30.20% |
| 2018 | 5.35% | -3.59% | -2.37% | 0.33% | 2.34% | 0.73% | 3.42% | 3.11% | 0.55% | -6.59% | 1.83% | -8.48% | -4.26% |
| 2017 | 1.69% | 3.70% | 0.13% | 1.00% | 1.35% | 0.60% | 1.98% | 0.29% | 1.95% | 2.22% | 2.92% | 1.23% | 20.74% |
| 2016 | -4.62% | -0.19% | 6.50% | 0.33% | 1.66% | 0.34% | 3.49% | 0.10% | 0.04% | -1.71% | 3.51% | 1.99% | 11.58% |
| 2015 | -2.69% | 5.26% | -1.48% | 0.96% | 1.19% | -1.85% | 2.07% | -5.82% | -2.32% | 7.97% | 0.39% | -1.65% | 1.28% |
| 2014 | -3.31% | 4.29% | 0.82% | 0.69% | 2.17% | 1.97% | -1.30% | 3.76% | -1.31% | 2.28% | 2.62% | -0.30% | 12.78% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80 | 6.53 | 1.88 | 6.41 | 18.76 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.54% | 1.64% | 1.64% | 1.19% | 1.56% | 1.92% | 2.03% | 1.71% | 1.90% | 1.96% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH показал максимальную просадку в 32.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 12.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.07% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 13.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VOO | |
|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.14 |
| VOO | -0.14 | 1.00 |