Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.58% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH | 0.19% | 11.41% | 14.58% | 14.63% | 9.63% | 10.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.08% | -0.25% | 1.47% | 1.76% | 0.96% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.40% | 12.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VGSH | VOO | |
|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.17 |
| VOO | -0.17 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH | 1.65% | 1.65% | 1.22% | 1.62% | 2.03% | 2.20% | 1.89% | 2.13% | 2.25% | 2.00% | 2.01% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.71% | 1.17% | 0.69% | 1.81% | 2.41% | 1.94% | 1.21% | 0.92% | 0.79% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.64 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.6% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.58% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.