PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VGSH 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities90%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.47%
10.86%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 14.58% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH0.19%11.41%14.58%14.63%9.63%10.97%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.08%-0.25%1.47%1.76%0.96%0.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.20%12.72%16.07%16.08%10.40%12.02%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VGSHVOO
VGSH1.00-0.17
VOO-0.171.00

Коэффициент Шарпа

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.86

Коэффициент Шарпа Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.86
0.74
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH1.65%1.65%1.22%1.62%2.03%2.20%1.89%2.13%2.25%2.00%2.01%2.44%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.71%1.17%0.69%1.81%2.41%1.94%1.21%0.92%0.79%0.52%0.38%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%

Комиссия

Комиссия Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.08%
-8.22%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH с января 2010 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.6%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.58%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

График волатильности

Текущая волатильность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13%
3.47%
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля