Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH на 10 мая 2025 г. показал доходность в -2.86% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH | -2.86% | 3.54% | -4.31% | 9.53% | 14.41% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.97% | 0.27% | 2.56% | 5.63% | 1.14% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 3.92% | -5.06% | 9.92% | 15.85% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46% | -1.07% | -5.00% | -0.65% | 1.53% | -2.86% | |||||||
| 2024 | 1.48% | 4.65% | 3.00% | -3.65% | 4.58% | 3.27% | 1.16% | 2.24% | 2.04% | -0.91% | 5.33% | -2.09% | 22.76% |
| 2023 | 5.73% | -2.33% | 3.51% | 1.46% | 0.40% | 5.82% | 2.99% | -1.43% | -4.29% | -1.92% | 8.34% | 4.25% | 24.03% |
| 2022 | -4.79% | -2.71% | 3.23% | -7.94% | 0.29% | -7.44% | 8.31% | -3.81% | -8.43% | 7.28% | 5.05% | -5.20% | -16.71% |
| 2021 | -0.92% | 2.49% | 4.12% | 4.77% | 0.61% | 2.03% | 2.22% | 2.66% | -4.23% | 6.30% | -0.67% | 4.11% | 25.62% |
| 2020 | 0.02% | -7.20% | -10.97% | 11.49% | 4.31% | 1.66% | 5.31% | 6.31% | -3.43% | -2.29% | 9.84% | 3.39% | 17.22% |
| 2019 | 7.15% | 2.96% | 1.80% | 3.66% | -5.66% | 6.32% | 1.31% | -1.40% | 1.76% | 2.00% | 3.27% | 2.71% | 28.40% |
| 2018 | 4.99% | -3.38% | -2.20% | 0.30% | 2.22% | 0.68% | 3.20% | 2.94% | 0.51% | -6.14% | 1.73% | -7.82% | -3.75% |
| 2017 | 1.58% | 3.50% | 0.13% | 0.95% | 1.27% | 0.56% | 1.87% | 0.28% | 1.82% | 2.08% | 2.74% | 1.16% | 19.46% |
| 2016 | -4.36% | -0.18% | 6.16% | 0.32% | 1.56% | 0.36% | 3.31% | 0.09% | 0.04% | -1.62% | 3.30% | 1.91% | 11.03% |
| 2015 | -2.53% | 4.98% | -1.40% | 0.91% | 1.13% | -1.75% | 1.97% | -5.54% | -2.17% | 7.61% | 0.37% | -1.58% | 1.32% |
| 2014 | -3.17% | 4.10% | 0.78% | 0.67% | 2.08% | 1.88% | -1.24% | 3.58% | -1.25% | 2.19% | 2.50% | -0.29% | 12.21% |
Комиссия
Комиссия Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.81 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.54% | 1.64% | 1.64% | 1.19% | 1.56% | 1.92% | 2.03% | 1.71% | 1.90% | 1.96% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.6% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -16.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet Portfolio 90/10 VOO/VGSH составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.15 | 1.00 | 1.00 |
| VGSH | -0.15 | 1.00 | -0.14 | -0.13 |
| VOO | 1.00 | -0.14 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.13 | 1.00 | 1.00 |