PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

qdaADASD

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend60%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities10%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.60%
8.61%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%11.33%N/A
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}-0.47%4.59%2.90%10.02%11.07%N/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
-1.71%2.38%-1.10%10.71%15.55%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
2.49%8.94%6.98%4.91%3.44%N/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-1.92%4.98%15.08%18.51%5.63%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PFFVQDIVQYLD
PFFV1.000.430.45
QDIV0.431.000.54
QYLD0.450.541.00

Коэффициент Шарпа

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.54

Коэффициент Шарпа **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.54
0.81
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%**.


TTM202220212020201920182017201620152014
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}5.18%5.37%4.86%4.48%3.45%3.24%1.49%1.92%2.17%2.72%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.34%3.08%2.57%3.30%3.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
6.56%6.90%5.81%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
12.14%14.51%15.80%15.58%15.45%21.64%14.92%19.21%21.71%27.22%

Комиссия

Комиссия **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.26%**, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.60%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
0.45
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
0.21
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.33

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.24%
-9.93%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} с января 2010 показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.**. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-3.52%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.47

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21%
3.41%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля