GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
qdaADASD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2020 г., начальной даты PFFV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} | 14.03% | 1.66% | 10.45% | 23.48% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 15.59% | 2.02% | 11.32% | 26.12% | 11.07% | N/A |
Global X Variable Rate Preferred ETF | 10.15% | 0.61% | 8.02% | 18.03% | N/A | N/A |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 15.56% | 2.41% | 11.78% | 23.45% | 7.66% | 8.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}**, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.52% | 1.91% | 3.96% | -3.45% | 2.31% | -0.17% | 3.26% | 2.69% | 1.53% | 14.03% | |||
2023 | 5.61% | -2.38% | -0.57% | 0.04% | -3.58% | 3.97% | 3.59% | -1.45% | -2.40% | -2.62% | 4.95% | 3.70% | 8.56% |
2022 | -0.72% | -0.42% | 1.64% | -4.06% | 1.53% | -7.44% | 4.99% | -3.01% | -6.56% | 6.62% | 5.99% | -3.83% | -6.30% |
2021 | 0.23% | 3.03% | 5.60% | 2.25% | 2.49% | -0.13% | -0.11% | 1.81% | -1.57% | 3.09% | -2.48% | 4.56% | 20.11% |
2020 | 0.79% | 3.18% | 3.59% | -2.49% | -0.58% | 11.30% | 3.62% | 20.45% |
Комиссия
Комиссия **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.26%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} среди портфелей на нашем сайте составляет 57**, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.22 | 3.19 | 1.38 | 1.98 | 10.97 |
Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.79 | 4.32 | 1.54 | 1.44 | 20.43 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.04 | 2.77 | 1.48 | 2.21 | 14.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%**.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} | 4.99% | 5.29% | 5.12% | 4.32% | 3.75% | 2.69% | 2.18% | 0.77% | 0.91% | 0.94% | 1.07% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.84% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X Variable Rate Preferred ETF | 7.20% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.29% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.**. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.17% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 510 |
-6.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
-5.47% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.29% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
-4.09% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 58 | 12 июл. 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PFFV | QYLD | QDIV | |
---|---|---|---|
PFFV | 1.00 | 0.40 | 0.43 |
QYLD | 0.40 | 1.00 | 0.49 |
QDIV | 0.43 | 0.49 | 1.00 |