GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
qdaADASD
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 11.33% | N/A |
| GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} | -0.47% | 4.59% | 2.90% | 10.02% | 11.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | -1.71% | 2.38% | -1.10% | 10.71% | 15.55% | N/A |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.49% | 8.94% | 6.98% | 4.91% | 3.44% | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -1.92% | 4.98% | 15.08% | 18.51% | 5.63% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PFFV | QDIV | QYLD | |
|---|---|---|---|
| PFFV | 1.00 | 0.43 | 0.45 |
| QDIV | 0.43 | 1.00 | 0.54 |
| QYLD | 0.45 | 0.54 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%**.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} | 5.18% | 5.37% | 4.86% | 4.48% | 3.45% | 3.24% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.34% | 3.08% | 2.57% | 3.30% | 3.18% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 6.56% | 6.90% | 5.81% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.14% | 14.51% | 15.80% | 15.58% | 15.45% | 21.64% | 14.92% | 19.21% | 21.71% | 27.22% |
Комиссия
Комиссия **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.26%**, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 0.45 | ||||
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 0.21 | ||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} с января 2010 показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.**. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.17% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -6.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.47% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.29% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
| -3.52% | 7 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 17 | 11 авг. 2021 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.