PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

30%

QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

60%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
59.04%
80.47%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}7.25%1.76%7.02%10.08%N/AN/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
7.34%2.39%8.48%8.36%9.64%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
6.41%0.74%4.47%13.04%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
8.71%0.96%5.60%10.85%6.63%7.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}**, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%1.91%3.96%-3.46%2.31%-0.17%7.25%
20235.61%-2.38%-0.57%0.04%-3.58%3.97%3.59%-1.45%-2.40%-2.62%4.95%3.70%8.56%
2022-0.72%-0.42%1.64%-4.06%1.53%-7.44%4.99%-3.01%-6.56%6.62%5.99%-3.83%-6.30%
20210.23%3.03%5.60%2.25%2.49%-0.13%-0.11%1.81%-1.57%3.09%-2.47%4.56%20.11%
20201.56%3.18%3.59%-2.49%-0.58%11.30%3.62%21.37%

Комиссия

Комиссия **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.26%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} среди портфелей на нашем сайте составляет 36**, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3636
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Ранг коэф-та Шарпа GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
0.911.381.160.802.46
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
1.912.861.351.048.99
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.391.881.291.154.92

Коэффициент Шарпа

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42**. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
1.82
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%**.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}5.03%5.29%5.12%4.32%3.75%2.69%2.18%0.77%0.91%0.94%1.07%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.05%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.15%7.17%6.60%5.23%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
10.56%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.12%
-2.86%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.**. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.510
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-4.09%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.5812 июл. 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.18%
2.76%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFFVQYLDQDIV
PFFV1.000.410.43
QYLD0.411.000.49
QDIV0.430.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2020 г.