PortfoliosLab logo
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QDIV 60%QYLD 10%PFFV 30%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
60.18%
85.68%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2020 г., начальной даты PFFV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}-2.93%6.75%-5.50%3.61%N/AN/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
-3.89%8.26%-7.83%1.83%13.02%N/A
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
0.08%2.79%-1.04%6.03%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-6.43%10.62%-5.30%5.58%8.28%7.58%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}**, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.57%1.15%-1.75%-3.86%0.02%-2.93%
20240.53%1.91%3.96%-3.45%2.31%-0.17%3.26%2.69%1.53%-0.71%3.47%-4.21%11.27%
20235.61%-2.38%-0.57%0.04%-3.58%3.97%3.59%-1.45%-2.40%-2.62%4.95%3.70%8.57%
2022-0.72%-0.41%1.65%-4.06%1.53%-7.43%4.99%-3.01%-6.55%6.63%5.99%-3.83%-6.26%
20210.23%3.03%5.60%2.25%2.49%-0.13%-0.11%1.81%-1.57%3.09%-2.47%4.54%20.08%
20201.56%3.18%3.59%-2.49%-0.58%11.30%3.62%21.37%

Комиссия

Комиссия **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 0.26%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 18**, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
0.120.361.050.170.58
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
0.851.111.150.903.51
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.290.561.100.301.12

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30**. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.48
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%**.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.48%5.17%5.29%5.16%4.29%3.75%2.69%2.18%0.77%0.91%0.94%1.07%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.05%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.60%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.75%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.02%
-7.82%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

**GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.**. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.14%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.33126 янв. 2024 г.509
-12.9%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-6.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.47%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.29%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL X MONTHLY {{7*7}} составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.89%
11.21%
GLOBAL X MONTHLY {{7*7}}
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPFFVQYLDQDIVPortfolio
^GSPC1.000.460.850.720.78
PFFV0.461.000.390.420.59
QYLD0.850.391.000.480.58
QDIV0.720.420.481.000.97
Portfolio0.780.590.580.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2020 г.