PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

0-Balanced Portfolios

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BALFX 100%Смешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BALFX
American Funds American Balanced Fund
Diversified Portfolio100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-Balanced Portfolios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.71%
8.61%
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

0-Balanced Portfolios на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
0-Balanced Portfolios-0.95%3.53%4.50%10.69%5.48%7.42%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
-0.95%3.53%4.50%10.69%5.48%7.42%

Коэффициент Шарпа

0-Balanced Portfolios на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа 0-Balanced Portfolios находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
0.81
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-Balanced Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
0-Balanced Portfolios1.58%2.27%4.37%4.65%4.44%7.00%6.57%5.43%8.05%11.59%2.37%2.93%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
1.58%2.27%4.37%4.65%4.44%7.00%6.57%5.43%8.05%11.59%2.37%2.93%

Комиссия

Комиссия 0-Balanced Portfolios составляет 0.62%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.62%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BALFX
American Funds American Balanced Fund
0.74

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.35%
-9.93%
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-Balanced Portfolios с января 2010 показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.3%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.811
-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-21.14%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17011 июн. 2003 г.312
-18.81%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-11.63%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

График волатильности

Текущая волатильность 0-Balanced Portfolios составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26%
3.41%
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля