PortfoliosLab logo
0-Balanced Portfolios
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BALFX 100%Смешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BALFX
American Funds American Balanced Fund
Diversified Portfolio
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2001 г., начальной даты BALFX

Доходность по периодам

0-Balanced Portfolios на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 5.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
0-Balanced Portfolios0.33%4.83%-5.81%4.00%6.74%5.02%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
0.33%4.83%-5.81%4.00%6.74%5.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-Balanced Portfolios, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-0.25%-2.83%-0.26%0.85%0.33%
20240.72%2.58%2.75%-3.25%2.96%2.78%1.85%1.68%1.75%-1.10%2.87%-6.07%9.45%
20234.04%-3.25%2.11%1.33%-0.74%3.34%2.07%-1.41%-3.48%-1.56%6.64%4.63%13.97%
2022-3.35%-1.52%0.81%-5.53%1.59%-6.70%4.48%-3.08%-7.13%5.23%5.58%-2.77%-12.72%
2021-0.66%1.50%2.88%2.95%1.81%0.04%1.13%1.46%-3.13%3.71%-0.95%0.97%12.13%
2020-0.18%-3.80%-7.99%7.82%2.70%0.50%3.42%2.37%-1.64%-1.80%6.96%-0.08%7.44%
20194.74%1.42%1.54%2.06%-3.52%4.09%0.66%-0.15%0.90%1.67%2.10%0.21%16.62%
20183.21%-3.32%-1.02%0.30%1.16%0.46%2.14%0.87%0.20%-4.09%1.91%-8.01%-6.56%
20171.77%2.10%0.29%0.93%1.39%-0.40%1.91%0.49%1.14%1.63%1.42%-1.82%11.34%
2016-2.52%0.00%4.34%1.24%0.45%0.76%1.66%-0.00%0.03%-0.88%1.50%-0.71%5.88%
2015-1.33%3.56%-1.03%1.09%0.36%-1.77%1.87%-4.40%-0.99%5.85%0.32%-4.50%-1.44%
2014-2.34%3.06%1.21%0.49%1.66%1.12%-1.54%3.24%-1.01%1.42%2.05%0.39%10.03%

Комиссия

Комиссия 0-Balanced Portfolios составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0-Balanced Portfolios составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BALFX
American Funds American Balanced Fund
0.330.581.090.351.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

0-Balanced Portfolios имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-Balanced Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.04%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.04%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.70
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.45$0.74
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.47
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.38
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.53
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.50
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.47
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.42
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.57
2014$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.60$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

0-Balanced Portfolios показал максимальную просадку в 39.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка 0-Balanced Portfolios составляет 6.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.25%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.811
-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.13%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17011 июн. 2003 г.312
-20.46%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.3408 февр. 2024 г.564
-13.84%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBALFXPortfolio
^GSPC1.000.950.95
BALFX0.951.001.00
Portfolio0.951.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2001 г.