PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
0-Balanced Portfolios
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


BALFX 100%Смешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BALFX
American Funds American Balanced Fund
Diversified Portfolio

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-Balanced Portfolios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


350.00%400.00%450.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
491.09%
397.35%
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2001 г., начальной даты BALFX

Доходность по периодам

0-Balanced Portfolios на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 9.54% с начала года и доходность в 8.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.37%16.79%25.03%13.26%10.85%
0-Balanced Portfolios9.54%2.43%10.16%17.87%8.59%8.05%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
9.54%2.43%10.16%17.87%8.59%8.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-Balanced Portfolios, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%2.58%2.75%-3.25%2.96%9.54%
20234.04%-3.25%2.11%1.32%-0.74%3.34%2.07%-1.41%-3.48%-1.56%6.64%4.63%13.97%
2022-3.35%-1.52%0.81%-5.53%1.59%-6.14%4.48%-3.08%-7.13%5.23%5.58%-2.77%-12.19%
2021-0.66%1.50%2.88%2.95%1.81%0.59%1.13%1.45%-3.13%3.71%-0.95%3.62%15.69%
2020-0.18%-3.80%-7.99%7.82%2.70%1.03%3.42%2.37%-1.64%-1.80%6.96%2.50%10.81%
20194.74%1.42%1.54%2.06%-3.52%4.42%0.66%-0.15%0.90%1.67%2.10%2.02%19.10%
20183.21%-3.32%-1.02%0.30%1.16%0.63%2.14%0.87%0.20%-4.09%1.91%-4.56%-2.91%
20171.78%2.10%0.29%0.93%1.39%-0.04%1.91%0.49%1.14%1.63%1.42%1.35%15.35%
2016-2.52%0.00%4.34%1.24%0.45%1.38%1.66%-0.00%0.03%-0.88%1.50%1.11%8.47%
2015-1.33%3.56%-1.04%1.09%0.36%-1.78%1.87%-4.40%-0.99%5.85%0.32%-1.11%2.04%
2014-2.34%3.06%1.21%0.49%1.66%1.12%-1.54%3.24%-1.01%1.42%2.05%0.33%9.95%
20133.58%0.71%2.41%2.21%1.58%-1.58%3.17%-2.50%3.21%3.51%2.12%1.59%21.69%

Комиссия

Комиссия 0-Balanced Portfolios составляет 0.62%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0-Balanced Portfolios среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 6666
0-Balanced Portfolios
Ранг коэф-та Шарпа 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0-Balanced Portfolios
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0-Balanced Portfolios, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.163.181.391.557.68

Коэффициент Шарпа

0-Balanced Portfolios на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.16
2.17
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-Balanced Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0-Balanced Portfolios2.18%2.31%2.24%4.24%4.31%3.94%5.97%5.30%4.15%5.90%8.02%1.51%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.18%2.31%2.24%4.24%4.31%3.94%5.97%5.30%4.15%5.90%8.02%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-Balanced Portfolios показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.3%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.811
-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-21.14%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17011 июн. 2003 г.312
-18.81%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.497
-11.63%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 0-Balanced Portfolios составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.15%
2.33%
0-Balanced Portfolios
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля