0-Balanced Portfolios
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-Balanced Portfolios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
0-Balanced Portfolios на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| 0-Balanced Portfolios | -0.95% | 3.53% | 4.50% | 10.69% | 5.48% | 7.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
BALFX American Funds American Balanced Fund | -0.95% | 3.53% | 4.50% | 10.69% | 5.48% | 7.42% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-Balanced Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-Balanced Portfolios | 1.58% | 2.27% | 4.37% | 4.65% | 4.44% | 7.00% | 6.57% | 5.43% | 8.05% | 11.59% | 2.37% | 2.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BALFX American Funds American Balanced Fund | 1.58% | 2.27% | 4.37% | 4.65% | 4.44% | 7.00% | 6.57% | 5.43% | 8.05% | 11.59% | 2.37% | 2.93% |
Комиссия
Комиссия 0-Balanced Portfolios составляет 0.62%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 0.74 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-Balanced Portfolios с января 2010 показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 457 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.3% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 811 |
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.14% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 170 | 11 июн. 2003 г. | 312 |
| -18.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
График волатильности
Текущая волатильность 0-Balanced Portfolios составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.