0-Balanced Portfolios
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-Balanced Portfolios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2001 г., начальной даты BALFX
Доходность по периодам
0-Balanced Portfolios на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.44% с начала года и доходность в 7.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 0-Balanced Portfolios | 8.25% | -0.52% | 7.28% | 14.03% | 7.97% | 7.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.25% | -0.52% | 7.28% | 14.03% | 7.97% | 7.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-Balanced Portfolios, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 2.58% | 2.75% | -3.25% | 2.96% | 2.78% | 8.25% | ||||||
| 2023 | 4.04% | -3.25% | 2.11% | 1.32% | -0.74% | 3.34% | 2.07% | -1.41% | -3.48% | -1.56% | 6.64% | 4.63% | 13.97% |
| 2022 | -3.35% | -1.52% | 0.81% | -5.53% | 1.59% | -6.14% | 4.48% | -3.08% | -7.13% | 5.23% | 5.58% | -2.77% | -12.19% |
| 2021 | -0.66% | 1.50% | 2.88% | 2.95% | 1.81% | 0.59% | 1.13% | 1.45% | -3.13% | 3.71% | -0.95% | 3.62% | 15.69% |
| 2020 | -0.18% | -3.80% | -7.99% | 7.82% | 2.70% | 1.03% | 3.42% | 2.37% | -1.64% | -1.80% | 6.96% | 2.50% | 10.81% |
| 2019 | 4.74% | 1.42% | 1.54% | 2.06% | -3.52% | 4.42% | 0.66% | -0.15% | 0.90% | 1.67% | 2.10% | 2.02% | 19.10% |
| 2018 | 3.21% | -3.32% | -1.02% | 0.30% | 1.16% | 0.63% | 2.14% | 0.87% | 0.20% | -4.09% | 1.91% | -4.56% | -2.91% |
| 2017 | 1.78% | 2.10% | 0.29% | 0.93% | 1.39% | -0.04% | 1.91% | 0.49% | 1.14% | 1.63% | 1.42% | 1.35% | 15.35% |
| 2016 | -2.52% | 0.00% | 4.34% | 1.24% | 0.45% | 1.38% | 1.66% | -0.00% | 0.03% | -0.88% | 1.50% | 1.11% | 8.47% |
| 2015 | -1.33% | 3.56% | -1.04% | 1.09% | 0.36% | -1.78% | 1.87% | -4.40% | -0.99% | 5.85% | 0.32% | -1.11% | 2.04% |
| 2014 | -2.34% | 3.06% | 1.21% | 0.49% | 1.66% | 1.12% | -1.54% | 3.24% | -1.01% | 1.42% | 2.05% | 0.33% | 9.95% |
| 2013 | 3.58% | 0.71% | 2.41% | 2.21% | 1.58% | -1.58% | 3.17% | -2.50% | 3.21% | 3.51% | 2.12% | 1.59% | 21.69% |
Комиссия
Комиссия 0-Balanced Portfolios составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 0-Balanced Portfolios среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 1.63 | 2.39 | 1.29 | 1.19 | 5.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-Balanced Portfolios за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-Balanced Portfolios | 2.20% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.20% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-Balanced Portfolios показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка 0-Balanced Portfolios составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.3% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 811 |
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.14% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 170 | 11 июн. 2003 г. | 312 |
| -18.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -11.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 0-Balanced Portfolios составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.