bardopt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 30% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Europe Equities | 25% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 7.5% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | Small Cap Blend Equities | 7.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в bardopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
bardopt на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.60% с начала года и доходность в 4.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.13% | 8.87% |
| bardopt | -1.36% | 4.03% | 7.85% | 19.57% | 4.32% | 4.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | -1.09% | 7.02% | 11.99% | 20.15% | 6.87% | 7.32% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | -1.99% | 1.40% | 7.91% | 30.01% | 3.82% | 3.56% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | -1.04% | 2.24% | 3.39% | 10.82% | 1.17% | 1.61% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.91% | 6.59% | 11.14% | 19.47% | 6.32% | 6.78% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | -2.15% | 5.30% | 5.50% | 17.34% | 4.91% | 8.17% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SMLF | EIMI.L | IMAE.AS | IWRD.AS | VWRL.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLF | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.55 |
| EIMI.L | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.76 |
| IMAE.AS | 0.50 | 0.69 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| IWRD.AS | 0.55 | 0.70 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VWRL.AS | 0.55 | 0.76 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bardopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardopt | 0.67% | 0.70% | 0.50% | 0.60% | 0.77% | 0.87% | 0.78% | 0.80% | 0.85% | 0.72% | 0.76% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 1.39% | 1.51% | 1.03% | 1.25% | 1.70% | 1.96% | 1.82% | 1.89% | 2.04% | 1.78% | 2.06% | 2.45% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.81% | 2.13% | 1.48% | 1.64% | 2.02% | 2.44% | 2.16% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 1.90% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.57% | 1.24% | 1.09% | 1.37% | 1.46% | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия bardopt составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.90 | ||||
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.53 | ||||
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.62 | ||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.92 | ||||
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.69 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bardopt с января 2010 показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.97% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 207 |
| -27.89% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.49% | 18 мая 2015 г. | 192 | 11 февр. 2016 г. | 282 | 15 мар. 2017 г. | 474 |
| -20.5% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 256 | 20 дек. 2019 г. | 491 |
| -6.38% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 25 | 8 нояб. 2021 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность bardopt составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.