PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

bardopt

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IWRD.AS 30%EIMI.L 30%IMAE.AS 25%VWRL.AS 7.5%SMLF 7.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
Global Equities30%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities30%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Europe Equities25%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities7.5%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
Small Cap Blend Equities7.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в bardopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.48%
7.69%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

bardopt на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.60% с начала года и доходность в 4.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.13%8.87%
bardopt-1.36%4.03%7.85%19.57%4.32%4.83%
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
-1.09%7.02%11.99%20.15%6.87%7.32%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
-1.99%1.40%7.91%30.01%3.82%3.56%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
-1.04%2.24%3.39%10.82%1.17%1.61%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.91%6.59%11.14%19.47%6.32%6.78%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
-2.15%5.30%5.50%17.34%4.91%8.17%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SMLFEIMI.LIMAE.ASIWRD.ASVWRL.AS
SMLF1.000.450.500.550.55
EIMI.L0.451.000.690.700.76
IMAE.AS0.500.691.000.890.89
IWRD.AS0.550.700.891.000.99
VWRL.AS0.550.760.890.991.00

Коэффициент Шарпа

bardopt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.36

Коэффициент Шарпа bardopt находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.03
0.88
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bardopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
bardopt0.67%0.70%0.50%0.60%0.77%0.87%0.78%0.80%0.85%0.72%0.76%0.73%
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
1.39%1.51%1.03%1.25%1.70%1.96%1.82%1.89%2.04%1.78%2.06%2.45%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.81%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.57%1.24%1.09%1.37%1.46%1.24%1.00%0.85%0.87%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия bardopt составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
0.90
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
1.53
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.62
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.92
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
0.69

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.91%
-9.57%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bardopt с января 2010 показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.97%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.207
-27.89%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.
-23.49%18 мая 2015 г.19211 февр. 2016 г.28215 мар. 2017 г.474
-20.5%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.25620 дек. 2019 г.491
-6.38%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.45

График волатильности

Текущая волатильность bardopt составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.17%
3.28%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля