bardopt
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Europe Equities | 25% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 30% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | Small Cap Blend Equities | 7.50% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bardopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2015 г., начальной даты SMLF
Доходность по периодам
bardopt на 9 мая 2025 г. показал доходность в 5.45% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
bardopt | 5.45% | 12.47% | 1.16% | 9.85% | 12.05% | 6.65% |
Активы портфеля: | ||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.26% | 10.26% | -1.67% | 10.56% | 13.74% | 9.14% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 16.10% | 13.45% | 10.79% | 11.35% | 13.00% | 5.67% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 5.62% | 13.25% | -0.96% | 7.77% | 8.12% | 3.44% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.18% | 10.53% | -1.23% | 10.52% | 13.01% | 8.44% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | -5.43% | 17.30% | -9.73% | 4.83% | 14.76% | 8.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bardopt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.03% | -0.58% | -1.56% | 1.29% | 2.27% | 5.45% | |||||||
2024 | -0.60% | 3.17% | 3.45% | -2.00% | 2.92% | 1.89% | 1.80% | 1.69% | 2.88% | -3.11% | 1.50% | -2.76% | 11.03% |
2023 | 7.74% | -3.04% | 2.22% | 1.35% | -2.54% | 5.67% | 4.04% | -3.78% | -3.66% | -3.93% | 9.08% | 5.11% | 18.38% |
2022 | -4.33% | -2.50% | 0.49% | -6.08% | -0.22% | -8.43% | 4.68% | -3.20% | -9.22% | 3.88% | 9.90% | -2.13% | -17.32% |
2021 | 0.74% | 2.29% | 2.00% | 3.53% | 2.23% | 0.62% | -0.50% | 1.87% | -3.73% | 3.46% | -3.09% | 4.16% | 14.05% |
2020 | -2.60% | -8.13% | -13.48% | 7.96% | 2.96% | 4.92% | 5.39% | 5.47% | -2.88% | -2.14% | 12.71% | 5.66% | 13.57% |
2019 | 7.21% | 2.13% | 0.78% | 3.06% | -6.00% | 6.03% | -0.60% | -3.39% | 2.50% | 2.95% | 1.96% | 4.17% | 21.99% |
2018 | 5.76% | -4.55% | -1.42% | 0.95% | -1.13% | -1.39% | 2.80% | -1.21% | 0.23% | -8.12% | 1.52% | -4.59% | -11.27% |
2017 | 3.02% | 2.31% | 2.42% | 2.30% | 2.60% | 0.49% | 3.61% | 0.45% | 1.87% | 2.14% | 1.14% | 1.91% | 27.10% |
2016 | -7.04% | 0.47% | 7.92% | 0.96% | -0.60% | -0.66% | 4.81% | 0.86% | 1.26% | -1.87% | -0.74% | 2.25% | 7.13% |
2015 | -1.04% | -2.74% | -0.66% | -6.98% | -3.58% | 7.06% | -1.39% | -2.12% | -11.39% |
Комиссия
Комиссия bardopt составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг bardopt составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.61 | 0.73 | 1.11 | 0.43 | 1.89 |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.64 | 0.78 | 1.11 | 0.57 | 1.59 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.42 | 0.47 | 1.06 | 0.20 | 0.75 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.62 | 0.75 | 1.11 | 0.45 | 2.06 |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.20 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bardopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.56% | 0.52% | 0.61% | 0.70% | 0.49% | 0.58% | 0.73% | 0.81% | 0.72% | 0.71% | 0.75% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.81% | 1.55% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.64% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.41% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bardopt показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка bardopt составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.95% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 207 |
-27.87% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 595 |
-23.46% | 18 мая 2015 г. | 192 | 11 февр. 2016 г. | 282 | 15 мар. 2017 г. | 474 |
-20.43% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 255 | 19 дек. 2019 г. | 490 |
-14.5% | 19 февр. 2025 г. | 36 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bardopt составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SMLF | EIMI.L | IMAE.AS | IWRD.AS | VWRL.AS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.48 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
SMLF | 0.76 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
EIMI.L | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.87 |
IMAE.AS | 0.51 | 0.49 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
IWRD.AS | 0.60 | 0.55 | 0.69 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
VWRL.AS | 0.61 | 0.55 | 0.75 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
Portfolio | 0.62 | 0.60 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |