bardopt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 30% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Europe Equities | 25% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 30% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | Small Cap Blend Equities | 7.50% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bardopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2015 г., начальной даты SMLF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| bardopt | 16.05% | 2.23% | 13.66% | 31.87% | 9.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 20.21% | 2.27% | 15.68% | 36.19% | 12.48% | 12.06% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 10.81% | -0.39% | 8.28% | 27.23% | 7.96% | 7.65% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.09% | 4.15% | 15.35% | 28.51% | 5.47% | 4.24% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 19.72% | 2.32% | 15.49% | 35.12% | 11.57% | 11.27% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 16.56% | 3.05% | 14.79% | 39.56% | 12.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bardopt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61% | 3.17% | 3.45% | -1.99% | 2.91% | 1.89% | 1.82% | 1.69% | 2.88% | 16.05% | |||
| 2023 | 7.75% | -3.05% | 2.22% | 1.35% | -2.55% | 5.67% | 4.04% | -3.78% | -3.66% | -3.93% | 9.09% | 5.11% | 18.39% |
| 2022 | -4.33% | -2.50% | 0.49% | -6.08% | -0.22% | -8.43% | 4.68% | -3.20% | -9.22% | 3.88% | 9.90% | -2.12% | -17.32% |
| 2021 | 0.74% | 2.29% | 2.00% | 3.53% | 2.23% | 0.62% | -0.49% | 1.86% | -3.73% | 3.45% | -3.09% | 4.16% | 14.05% |
| 2020 | -2.59% | -8.14% | -13.48% | 7.96% | 2.96% | 4.91% | 5.39% | 5.48% | -2.89% | -2.14% | 12.71% | 5.66% | 13.57% |
| 2019 | 7.22% | 2.13% | 0.78% | 3.05% | -6.00% | 6.03% | -0.60% | -3.39% | 2.50% | 2.95% | 1.96% | 4.17% | 21.98% |
| 2018 | 5.76% | -4.55% | -1.42% | 0.95% | -1.13% | -1.39% | 2.80% | -1.20% | 0.23% | -8.12% | 1.52% | -4.60% | -11.27% |
| 2017 | 3.02% | 2.31% | 2.42% | 2.30% | 2.60% | 0.49% | 3.61% | 0.45% | 1.87% | 2.14% | 1.14% | 1.91% | 27.10% |
| 2016 | -7.04% | 0.47% | 7.92% | 0.96% | -0.60% | -0.66% | 4.82% | 0.86% | 1.26% | -1.87% | -0.74% | 2.25% | 7.13% |
| 2015 | -1.04% | -2.74% | -0.66% | -6.98% | -3.57% | 7.06% | -1.40% | -2.11% | -11.39% |
Комиссия
Комиссия bardopt составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bardopt среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 3.55 | 4.97 | 1.69 | 2.99 | 22.44 |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2.38 | 3.42 | 1.41 | 2.38 | 13.82 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 1.96 | 2.87 | 1.36 | 0.97 | 11.49 |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 3.49 | 4.87 | 1.68 | 2.79 | 22.85 |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 2.42 | 3.34 | 1.42 | 2.52 | 14.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bardopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardopt | 0.50% | 0.61% | 0.70% | 0.49% | 0.58% | 0.73% | 0.81% | 0.72% | 0.71% | 0.75% | 0.62% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.81% | 1.55% | 1.77% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.89% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bardopt показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка bardopt составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.96% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 207 |
| -27.87% | 15 нояб. 2021 г. | 237 | 12 окт. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 595 |
| -23.45% | 18 мая 2015 г. | 192 | 11 февр. 2016 г. | 282 | 15 мар. 2017 г. | 474 |
| -20.43% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 255 | 19 дек. 2019 г. | 490 |
| -7.7% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bardopt составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMLF | EIMI.L | IMAE.AS | IWRD.AS | VWRL.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLF | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
| EIMI.L | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| IMAE.AS | 0.50 | 0.69 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| IWRD.AS | 0.56 | 0.69 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| VWRL.AS | 0.56 | 0.75 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |