PortfoliosLab logo
bardopt
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IWRD.AS 30%EIMI.L 30%IMAE.AS 25%VWRL.AS 7.5%SMLF 7.5%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bardopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
93.84%
171.59%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2015 г., начальной даты SMLF

Доходность по периодам

bardopt на 9 мая 2025 г. показал доходность в 5.45% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
bardopt5.45%12.47%1.16%9.85%12.05%6.65%
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
0.26%10.26%-1.67%10.56%13.74%9.14%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
16.10%13.45%10.79%11.35%13.00%5.67%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
5.62%13.25%-0.96%7.77%8.12%3.44%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.18%10.53%-1.23%10.52%13.01%8.44%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
-5.43%17.30%-9.73%4.83%14.76%8.98%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью bardopt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.03%-0.58%-1.56%1.29%2.27%5.45%
2024-0.60%3.17%3.45%-2.00%2.92%1.89%1.80%1.69%2.88%-3.11%1.50%-2.76%11.03%
20237.74%-3.04%2.22%1.35%-2.54%5.67%4.04%-3.78%-3.66%-3.93%9.08%5.11%18.38%
2022-4.33%-2.50%0.49%-6.08%-0.22%-8.43%4.68%-3.20%-9.22%3.88%9.90%-2.13%-17.32%
20210.74%2.29%2.00%3.53%2.23%0.62%-0.50%1.87%-3.73%3.46%-3.09%4.16%14.05%
2020-2.60%-8.13%-13.48%7.96%2.96%4.92%5.39%5.47%-2.88%-2.14%12.71%5.66%13.57%
20197.21%2.13%0.78%3.06%-6.00%6.03%-0.60%-3.39%2.50%2.95%1.96%4.17%21.99%
20185.76%-4.55%-1.42%0.95%-1.13%-1.39%2.80%-1.21%0.23%-8.12%1.52%-4.59%-11.27%
20173.02%2.31%2.42%2.30%2.60%0.49%3.61%0.45%1.87%2.14%1.14%1.91%27.10%
2016-7.04%0.47%7.92%0.96%-0.60%-0.66%4.81%0.86%1.26%-1.87%-0.74%2.25%7.13%
2015-1.04%-2.74%-0.66%-6.98%-3.58%7.06%-1.39%-2.12%-11.39%

Комиссия

Комиссия bardopt составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг bardopt составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности bardopt, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа bardopt, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино bardopt, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега bardopt, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара bardopt, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина bardopt, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
0.610.731.110.431.89
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
0.640.781.110.571.59
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.420.471.060.200.75
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.620.751.110.452.06
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
0.200.311.040.090.28

bardopt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.48
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bardopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.52%0.61%0.70%0.49%0.58%0.73%0.81%0.72%0.71%0.75%0.62%
IWRD.AS
iShares MSCI World UCITS ETF
1.12%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.62%1.84%1.67%1.70%1.81%1.55%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.64%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.41%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-7.82%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bardopt показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка bardopt составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.95%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.207
-27.87%15 нояб. 2021 г.23712 окт. 2022 г.3581 мар. 2024 г.595
-23.46%18 мая 2015 г.19211 февр. 2016 г.28215 мар. 2017 г.474
-20.43%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.25519 дек. 2019 г.490
-14.5%19 февр. 2025 г.369 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bardopt составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.76%
11.21%
bardopt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSMLFEIMI.LIMAE.ASIWRD.ASVWRL.ASPortfolio
^GSPC1.000.760.480.510.600.610.62
SMLF0.761.000.440.490.550.550.60
EIMI.L0.480.441.000.690.690.750.87
IMAE.AS0.510.490.691.000.870.870.91
IWRD.AS0.600.550.690.871.000.990.93
VWRL.AS0.610.550.750.870.991.000.95
Portfolio0.620.600.870.910.930.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мая 2015 г.