SABIC-401K-Core
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SABIC-401K-Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SABIC-401K-Core на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.30% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| SABIC-401K-Core | -5.05% | 0.65% | 8.30% | 17.61% | 6.31% | 7.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.96% | 5.32% | 12.98% | 18.39% | 9.96% | 11.77% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | -5.13% | -3.93% | 3.69% | 16.48% | 2.57% | 2.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.39% | 1.73% | -1.63% | 5.57% | 3.60% | -3.19% | -4.14% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SABIC-401K-Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABIC-401K-Core | 2.03% | 2.20% | 2.04% | 1.80% | 2.68% | 2.60% | 2.38% | 2.78% | 2.71% | 3.07% | 2.81% | 3.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.54% | 2.72% | 2.85% | 2.01% | 3.51% | 2.99% | 2.77% | 3.29% | 3.06% | 3.96% | 3.45% | 3.46% |
Комиссия
Комиссия SABIC-401K-Core составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15 | ||||
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 1.13 |
Таблица корреляции активов
| ACWX | SPY | |
|---|---|---|
| ACWX | 1.00 | 0.84 |
| SPY | 0.84 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SABIC-401K-Core с января 2010 показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.03% | 20 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1181 |
| -33.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.15% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -19.18% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 410 |
График волатильности
Текущая волатильность SABIC-401K-Core составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.