SABIC-401K-Core
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SABIC-401K-Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2008 г., начальной даты ACWX
Доходность по периодам
SABIC-401K-Core на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.42% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| SABIC-401K-Core | 17.55% | 1.61% | 13.65% | 33.49% | 11.22% | 9.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 24.15% | 2.88% | 17.72% | 40.67% | 16.12% | 13.55% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 11.09% | 0.27% | 9.58% | 26.44% | 6.29% | 5.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABIC-401K-Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.14% | 3.29% | -3.23% | 4.50% | 1.54% | 1.69% | 2.52% | 2.38% | 17.55% | |||
| 2023 | 7.60% | -3.53% | 3.39% | 1.73% | -1.63% | 5.57% | 3.60% | -3.19% | -4.13% | -2.65% | 8.71% | 4.77% | 20.86% |
| 2022 | -3.91% | -3.15% | 1.76% | -7.74% | 1.02% | -8.02% | 6.29% | -4.45% | -9.41% | 5.81% | 9.41% | -3.98% | -16.97% |
| 2021 | -0.37% | 2.38% | 3.14% | 3.93% | 1.86% | 0.93% | 0.40% | 2.23% | -4.05% | 4.99% | -2.47% | 4.01% | 17.89% |
| 2020 | -1.73% | -7.30% | -13.70% | 9.51% | 4.68% | 3.08% | 4.96% | 5.59% | -2.82% | -2.27% | 11.74% | 4.64% | 14.34% |
| 2019 | 7.77% | 2.41% | 1.39% | 3.45% | -6.00% | 6.45% | -0.11% | -2.03% | 2.30% | 2.65% | 2.30% | 3.52% | 26.07% |
| 2018 | 5.55% | -4.34% | -1.71% | 0.54% | 0.29% | -0.76% | 3.28% | 0.45% | 0.51% | -7.44% | 1.65% | -6.87% | -9.27% |
| 2017 | 2.81% | 2.52% | 1.63% | 1.57% | 2.25% | 0.68% | 2.78% | 0.36% | 2.02% | 2.14% | 1.74% | 1.61% | 24.45% |
| 2016 | -5.27% | -1.27% | 7.45% | 1.46% | 0.23% | -0.22% | 3.90% | 0.42% | 0.75% | -1.75% | 0.83% | 1.95% | 8.27% |
| 2015 | -1.65% | 5.59% | -1.39% | 2.88% | 0.06% | -2.60% | 1.02% | -6.76% | -3.40% | 7.53% | -0.46% | -2.25% | -2.26% |
| 2014 | -4.79% | 5.11% | 0.67% | 1.18% | 2.00% | 1.84% | -1.44% | 2.50% | -3.07% | 1.07% | 1.35% | -2.10% | 3.98% |
| 2013 | 3.97% | 0.06% | 2.31% | 2.71% | -0.38% | -2.49% | 4.86% | -2.30% | 5.11% | 4.07% | 1.59% | 2.14% | 23.49% |
Комиссия
Комиссия SABIC-401K-Core составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SABIC-401K-Core среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.17 | 4.20 | 1.59 | 3.34 | 21.01 |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 1.95 | 2.75 | 1.35 | 1.34 | 12.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SABIC-401K-Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABIC-401K-Core | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 1.97% | 1.70% | 2.48% | 2.35% | 2.10% | 2.40% | 2.29% | 2.52% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.68% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.22% | 2.65% | 2.40% | 2.77% | 2.51% | 3.18% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SABIC-401K-Core показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка SABIC-401K-Core составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.03% | 20 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1181 |
| -33.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.15% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -19.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -19.18% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 410 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SABIC-401K-Core составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWX | SPY | |
|---|---|---|
| ACWX | 1.00 | 0.83 |
| SPY | 0.83 | 1.00 |