PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SABIC-401K-Core
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 50%ACWX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
Foreign Large Cap Equities
50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SABIC-401K-Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.21%
15.83%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2008 г., начальной даты ACWX

Доходность по периодам

SABIC-401K-Core на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.72% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
SABIC-401K-Core16.72%-1.02%12.21%33.35%10.86%8.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
10.03%-3.84%7.81%25.07%5.95%4.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABIC-401K-Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%4.14%3.29%-3.23%4.50%1.54%1.69%2.52%2.38%16.72%
20237.60%-3.53%3.39%1.73%-1.63%5.57%3.60%-3.19%-4.13%-2.65%8.71%4.77%20.86%
2022-3.91%-3.15%1.76%-7.74%1.02%-8.02%6.29%-4.45%-9.41%5.81%9.41%-3.98%-16.97%
2021-0.37%2.38%3.14%3.93%1.86%0.93%0.40%2.23%-4.05%4.99%-2.47%4.01%17.89%
2020-1.73%-7.30%-13.70%9.51%4.68%3.08%4.96%5.59%-2.82%-2.27%11.74%4.64%14.34%
20197.77%2.41%1.39%3.45%-6.00%6.45%-0.11%-2.03%2.30%2.65%2.30%3.52%26.07%
20185.55%-4.34%-1.71%0.54%0.29%-0.76%3.28%0.45%0.51%-7.44%1.65%-6.87%-9.27%
20172.81%2.52%1.63%1.57%2.25%0.68%2.78%0.36%2.02%2.14%1.74%1.61%24.45%
2016-5.27%-1.27%7.45%1.46%0.23%-0.22%3.90%0.42%0.75%-1.75%0.83%1.95%8.27%
2015-1.65%5.59%-1.39%2.88%0.06%-2.60%1.02%-6.76%-3.40%7.53%-0.46%-2.25%-2.26%
2014-4.79%5.11%0.67%1.18%2.00%1.84%-1.44%2.50%-3.07%1.07%1.35%-2.10%3.98%
20133.97%0.06%2.31%2.71%-0.38%-2.49%4.86%-2.30%5.11%4.07%1.59%2.14%23.49%

Комиссия

Комиссия SABIC-401K-Core составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SABIC-401K-Core среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SABIC-401K-Core, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SABIC-401K-Core, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIC-401K-Core, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIC-401K-Core, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIC-401K-Core, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIC-401K-Core, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SABIC-401K-Core
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SABIC-401K-Core, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SABIC-401K-Core, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SABIC-401K-Core, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SABIC-401K-Core, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SABIC-401K-Core, с текущим значением в 20.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.072.911.371.5012.84

Коэффициент Шарпа

SABIC-401K-Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99
3.43
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SABIC-401K-Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SABIC-401K-Core1.96%2.18%2.17%1.97%1.70%2.48%2.34%2.10%2.40%2.28%2.52%2.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.71%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.42%
-0.54%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SABIC-401K-Core показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка SABIC-401K-Core составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.03%20 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.97825 янв. 2013 г.1181
-33.54%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-26.15%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.32225 янв. 2024 г.516
-19.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-19.18%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2275 янв. 2017 г.410

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SABIC-401K-Core составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.46%
2.71%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ACWXSPY
ACWX1.000.83
SPY0.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2008 г.