PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SABIC-401K-Core

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SPY 50%ACWX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
Foreign Large Cap Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SABIC-401K-Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.14%
4.84%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SABIC-401K-Core на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.30% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
SABIC-401K-Core-5.05%0.65%8.30%17.61%6.31%7.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-4.96%5.32%12.98%18.39%9.96%11.77%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
-5.13%-3.93%3.69%16.48%2.57%2.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.39%1.73%-1.63%5.57%3.60%-3.19%-4.14%

Коэффициент Шарпа

SABIC-401K-Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.21

Коэффициент Шарпа SABIC-401K-Core находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.21
1.04
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SABIC-401K-Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SABIC-401K-Core2.03%2.20%2.04%1.80%2.68%2.60%2.38%2.78%2.71%3.07%2.81%3.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.52%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.54%2.72%2.85%2.01%3.51%2.99%2.77%3.29%3.06%3.96%3.45%3.46%

Комиссия

Комиссия SABIC-401K-Core составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.32%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.15
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
1.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ACWXSPY
ACWX1.000.84
SPY0.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.66%
-10.59%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SABIC-401K-Core с января 2010 показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 978 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.03%20 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.97825 янв. 2013 г.1181
-33.54%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-26.15%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-19.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-19.18%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2275 янв. 2017 г.410

График волатильности

Текущая волатильность SABIC-401K-Core составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.03%
3.15%
SABIC-401K-Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля