SABIC-401K-Core
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Foreign Large Cap Equities | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2008 г., начальной даты ACWX
Доходность по периодам
SABIC-401K-Core на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.74% с начала года и доходность в 8.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| SABIC-401K-Core | 3.74% | 9.29% | 1.13% | 10.43% | 13.28% | 8.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 11.00% | 11.03% | 7.21% | 10.29% | 10.48% | 4.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABIC-401K-Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | 0.62% | -2.56% | 0.91% | 1.72% | 3.74% | |||||||
| 2024 | -0.07% | 4.14% | 3.29% | -3.23% | 4.50% | 1.54% | 1.69% | 2.52% | 2.38% | -2.76% | 2.92% | -2.57% | 14.87% |
| 2023 | 7.60% | -3.53% | 3.39% | 1.73% | -1.63% | 5.57% | 3.60% | -3.19% | -4.14% | -2.65% | 8.71% | 4.77% | 20.86% |
| 2022 | -3.91% | -3.15% | 1.76% | -7.74% | 1.02% | -8.02% | 6.29% | -4.45% | -9.41% | 5.81% | 9.41% | -3.98% | -16.97% |
| 2021 | -0.37% | 2.38% | 3.14% | 3.93% | 1.86% | 0.93% | 0.40% | 2.23% | -4.05% | 4.99% | -2.47% | 4.01% | 17.89% |
| 2020 | -1.73% | -7.30% | -13.70% | 9.51% | 4.68% | 3.08% | 4.96% | 5.59% | -2.82% | -2.27% | 11.74% | 4.64% | 14.34% |
| 2019 | 7.77% | 2.41% | 1.39% | 3.45% | -6.00% | 6.46% | -0.11% | -2.03% | 2.30% | 2.65% | 2.30% | 3.52% | 26.08% |
| 2018 | 5.55% | -4.34% | -1.71% | 0.54% | 0.29% | -0.76% | 3.28% | 0.45% | 0.51% | -7.44% | 1.65% | -6.87% | -9.27% |
| 2017 | 2.81% | 2.52% | 1.63% | 1.57% | 2.25% | 0.68% | 2.78% | 0.36% | 2.02% | 2.14% | 1.74% | 1.61% | 24.46% |
| 2016 | -5.27% | -1.27% | 7.45% | 1.46% | 0.23% | -0.22% | 3.90% | 0.42% | 0.75% | -1.75% | 0.83% | 1.95% | 8.28% |
| 2015 | -1.65% | 5.59% | -1.39% | 2.88% | 0.06% | -2.60% | 1.02% | -6.76% | -3.40% | 7.53% | -0.46% | -2.25% | -2.26% |
| 2014 | -4.79% | 5.11% | 0.67% | 1.18% | 2.00% | 1.84% | -1.44% | 2.50% | -3.07% | 1.07% | 1.35% | -2.10% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия SABIC-401K-Core составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SABIC-401K-Core составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.62 | 1.02 | 1.14 | 0.80 | 2.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SABIC-401K-Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 2.09% | 2.18% | 2.17% | 1.97% | 1.70% | 2.48% | 2.35% | 2.10% | 2.40% | 2.29% | 2.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.68% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.22% | 2.65% | 2.40% | 2.77% | 2.51% | 3.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SABIC-401K-Core показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка SABIC-401K-Core составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.03% | 20 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 978 | 25 янв. 2013 г. | 1181 |
| -33.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.15% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -19.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -19.18% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 227 | 5 янв. 2017 г. | 410 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ACWX | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| ACWX | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.96 |
| SPY | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |